Банк России выявил второй случай манипулирования на валютном рынке. За два месяца 2018 года трейдер ВЭБ.РФ провел ряд операций с иностранной компанией, в результате которых последняя обогатилась на 49 млн руб. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, сам трейдер уволен.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Банк России в четверг сообщил, что установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM (пары доллар—рубль и евро—рубль с расчетами «завтра») в период с 13 апреля по 13 июня 2018 года. Это одни из самых ликвидных инструментов на валютном рынке. Согласно данным Московской биржи, по итогам 2019 года на эти пары пришлось $691 млрд оборота (15% общего оборота валютного рынка). Как сообщили “Ъ” в ЦБ, это уже второй выявленный случай манипулирования на валютном рынке. «В то же время по технике это яркий случай фронтраннинга, который применяют в отношении собственных заявок недобросовестные трейдеры»,— пояснили там. Фронтраннинг — выставление своих заявок на покупку или продажу перед крупными заявками.
В сообщении ЦБ говорится, что Николай Бычков, являясь уполномоченным совершать конверсионные операции Внешэкономбанка (сейчас ВЭБ.РФ), систематически проводил на биржевых торгах сделки с одним контрагентом — компанией Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению. Она совершала покупку или необеспеченную продажу иностранной валюты по рыночным ценам, после чего ею же выставлялась одна или несколько заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Спустя непродолжительное время господин Бычков от имени Внешэкономбанка выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям цены иностранной валюты до уровней, на которых были расположены заявки Fengda Trading, что позволяло закрыть позицию с прибылью.
Такое поведение приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами.
В результате совершения более 50 серий сделок по указанной схеме компанией Fengda Trading был получен доход в размере свыше 49 млн руб., сообщили в ЦБ.
Банк России направил Николаю Бычкову и Fengda Trading предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. В пресс-службе ВЭБ.РФ сообщили, что указанный человек не работает в банке с августа 2018 года. Он был уволен за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности.
«Проведенная в ВЭБе в 2018–2019 годах реорганизация в том числе преследовала целью исключение риска противоправных действий,— сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.— К настоящему моменту выстроено системное сотрудничество с ЦБ и правоохранительными органами по этому направлению».
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что доказать такие обвинения, особенно в рамках уголовного процесса, будет достаточно нетривиальной задачей, поскольку, в частности, надо будет доказать связь между таким работником банка и компанией, которая извлекает прибыль из незаконных манипуляций.
Это уже второй выявленный ЦБ случай манипулирования на валютном рынке. Первый был обнародован в мае 2018 года, а само манипулирование произошло в декабре 2015 года. Тогда, по данным регулятора, при осуществлении операций с валютными инструментами в ходе продажи на бирже валютной выручки ПАО ЛУКОЙЛ клиент брокера-нерезидента Ronin Europe Ltd — фирма Takra Management Limited — получил излишний доход на сумму не менее 146 млн руб. (см “Ъ” от 10 апреля).
В обнародованном в четверг случае, чтобы получить доход в результате манипулирования на валютном рынке, трейдер, скорее всего, оперировал большими объемами. «Судя по объяснению Банка России, за каждую серию операций компания зарабатывала по 1 млн руб.,— говорит руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.— При небольшом спреде между покупкой и продажей миллион можно заработать при сумме сделки $100 млн».