В июле 30 крупнейших банков вывели со счетов в ЦБ более 75% своих валютных средств. Банки воспользовались отменой с 1 июля ограничений и перевели валюту со счетов ЦБ, не приносящих им дохода, в иностранные активы. Единственным банком, увеличившим остатки на валютном счете ЦБ, стал Росбанк. Перекладываться в более рискованные активы ему не позволяет резко снизившийся в июле норматив достаточности капитала, полагают участники рынка.
Согласно оборотной ведомости бухучета (форма 101) за июль топ-30 крупнейших банков (за исключением Сбербанка, отчетность которого пока недоступна), практически все они полностью вывели валюту со счетов в ЦБ. Исключением стали ВТБ, сокративший остатки на валютном счете почти втрое, со 135 млрд руб. до 48,5 млрд руб., банк "Возрождение", не изменивший размер остатка — 6,5 млрд руб., и Росбанк, нарастивший объем размещаемых средств с 64,7 млрд до 79,5 млрд руб. В общей сложности 30 крупнейших банков вывели в июле с валютных счетов ЦБ 339,3 млрд руб., или 75,5% совокупных средств.
Резкое сокращение средств на валютных счетах ЦБ произошло после отмены указания регулятора об ограничении величины иностранных активов. Требование Банка России "по поддержанию средней за месяц величины иностранных активов и средней совокупной величины чистой валютной балансовой позиции кредитных организаций" было введено прошлой осенью в связи с ослаблением рубля. Предоставляя банкам рублевые средства, регулятор одновременно ограничивал возможности банков по переводу этих средств в валютные активы. Банки были вынуждены хранить свои валютные средства на корсчетах в ЦБ, проценты по этим счетам не начисляются. Наибольшие остатки по валютным счетам на начало июля имели ВТБ (135 млрд руб.), Райффазенбанк (96 млрд руб.), Росбанк (64,7 млрд руб.), Банк Москвы (47,8 млрд руб.), Юникредит банк (33,7 млрд руб.), Промсвязьбанк (26,5 млрд руб.), "Уралсиб" (16,7), БСЖВ (12,5 млрд руб.), по 6,5 млрд руб. было у Альфа-банка и банка "Возрождение".
В большинстве банков признают, что сразу же воспользовались отменой ограничения ЦБ. "С 1 июля сняли рекомендацию ЦБ по размеру валютных активов, поэтому банки перевели валюту с корсчета в ЦБ в корсчета западных банков",— подтвердили в Промсвязьбанке. По словам директора департамента по управлению активами и пассивами Юникредит банка Дмитрия Спрыскова, после отмены ограничения держать на беспроцентных счетах ЦБ валюту не имеет смысла, выгоднее размещать ее на межбанке. Альфа-банк разместил валюту, выведенную со счета в ЦБ, на межбанковском рынке, как внутри России, так и за рубежом, сообщили в банке.
В других банках "Ъ" заявили, что снижение остатков на валютных счетах в ЦБ прямо не связано с отменой ограничений на размер иностранных активов. "Данная динамика вызвана, в частности, движением средств по валютным счетам клиентов и операциями, связанными с управлением текущей ликвидностью банка",— сообщили в ВТБ, не уточнив, о каких операциях идет речь. В "Уралсибе" объяснили снижение валютных остатков на счетах в ЦБ погашением двух синдицированных кредитов в размере $717 млн.
Июльское увеличение на 15 млрд руб. остатков на валютных счетах в ЦБ в Росбанке прокомментировать отказались. "Такое увеличение может быть связано только с тем, что банк не может наращивать более рискованные активы",— полагает господин Спрысков. Он напоминает, что, согласно инструкции ЦБ "Об обязательных нормативах банков", при расчете норматива достаточности капитала (Н1) все активы взвешиваются по уровню риска, и счета в ЦБ относятся к безрисковым инструментам. "Другой причины наращивать объем валюты на счетах в ЦБ, кроме сохранения уровня достаточности капитала, у Росбанка нет",— соглашается начальник казначейства банка "Возрождение" Андрей Шалимов. На 1 августа достаточность капитала у Росбанка составила 11,1%, снизившись за месяц на 1,1 процентного пункта (по итогам июля банк получил 3,9 млрд руб. убытка). Из 14 банков, входящих в топ-30, чья отчетность по нормативам (форма 135) была доступна на вчерашний день, снижение Н1 за июль показал еще только ВТБ 24 (с 11,75% до 10,9%). Однако, как отмечало 14 августа агентство Fitch, составившее рэнкинг 57 российских банков по возможности абсорбировать убытки, ВТБ 24 входит в число банков, акционеры которых предоставят им новый капитал в случае необходимости.