| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 28.04.06 | 10,95 | 101,18 | 101,26 | — | 2,73 | — | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 111,13 | 111,6 | — | 4,09 | — | | Корпоративные облигации | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 104,82 | 105,82 | +0,47 | 5,37 | 15 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 115,41 | 115,91 | +0,67 | 6,48 | 140 | | Альфа-банк | USD | 13.04.06 | 8 | 100,4 | 100,7 | — | 4,43 | — | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 101,36 | 101,76 | +0,25 | 5,89 | 67 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,93 | 101,55 | — | 7,04 | 182 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9,25 | 100,75 | 101,25 | -0,75 | 8,30 | 307 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 107,0 | 107,44 | +0,02 | 6,58 | 136 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 105,56 | 105,99 | -0,04 | 7,42 | 235 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 105,57 | 106,23 | +0,15 | 6,08 | 101 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 105,9 | 106,24 | +1,39 | 6,08 | 101 | Вимм-Билль-Данн
| USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,58 | 102,51 | — | 7,30 | 208 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 7,143 | 103,25 | — | — | — | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 103,61 | 104,11 | +0,01 | 5,31 | 9 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 108,93 | 109,18 | -0,26 | 5,60 | 53 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 108,94 | 109,19 | -0,65 | 5,60 | 53 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 105,33 | 106,33 | +0,52 | 7,01 | 194 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 104,43 | 104,58 | -0,03 | 5,28 | 6 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 116,05 | 116,55 | +0,12 | 5,53 | 46 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 114,99 | 115,42 | +0,11 | 4,10 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 121,34 | 121,84 | -0,02 | 5,82 | 75 | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 108,49 | 108,9 | +0,05 | 4,67 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 107,0 | 110,0 | — | 6,13 | 61 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 128,56 | 129,06 | +0,15 | 6,39 | 54 | | Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 99,9 | 100,15 | — | — | — | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 103,46 | 103,66 | -0,10 | 5,79 | 57 | | Банк Зенит | USD | 12.06.06 | 9,25 | 101,12 | — | — | — | — | Евраз
Секьюритиз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 101,75 | 102,25 | +0,22 | 5,37 | 15 | Евраз
Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 111,5 | 111,75 | — | 7,05 | 198 | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 102,07 | 102,53 | +0,03 | 6,66 | 144 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,82 | 101,32 | -0,03 | 8,00 | 277 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 101,62 | — | — | — | — | | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 102,1 | 102,6 | +0,07 | 5,15 | — | | Мегафон | USD | 10.12.09 | 8 | 102,6 | 103,1 | +0,02 | 7,07 | 200 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 102,61 | 103,11 | -0,25 | 7,07 | 184 | Московский
народный банк | USD | 05.10.07 | 6,344 | 101,63 | 102,0 | +0,13 | 5,25 | 2 | Московский
народный банк | EUR | 07.01.08 | 3,828 | — | — | — | — | — | Московский
народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 97,19 | 97,75 | +0,29 | 5,37 | 15 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 105,78 | 106,78 | -0,03 | 6,12 | 90 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 105,93 | 106,35 | +0,22 | 6,75 | 168 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 105,94 | 106,36 | +2,50 | 6,75 | 168 | | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 102,38 | 102,68 | +0,24 | 6,44 | — | Норильский
никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 98,75 | 103,5 | -0,01 | 6,05 | 82 | | НОВАТЭК | USD | 14.10.05 | 9,125 | 103,0 | — | — | — | 0 | | НОВАТЭК | USD | 16.06.06 | 7,75 | 105,0 | 105,75 | — | — | — | | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 102,08 | 102,58 | +0,18 | 6,66 | 144 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,5 | — | — | — | — | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 104,64 | 105,13 | -0,19 | 7,40 | 233 | | Росбанк | USD | 01.07.12 | 9 | — | 105,14 | — | 7,39 | 232 | | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 105,63 | — | — | — | — | Банк Русский
стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 101,22 | 101,72 | -0,11 | 6,69 | 147 | | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 5,944 | 100,8 | 101,2 | -0,05 | 4,65 | — | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 103,88 | — | — | — | — | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 109,56 | 109,81 | -0,07 | 7,62 | 210 | Банк
Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 101,8 | 102,23 | -1,02 | 6,74 | 151 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 106,0 | 106,25 | — | 5,30 | 7 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 113,5 | — | — | — | — | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 107,0 | 107,44 | +0,02 | 6,58 | 136 | Система
капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 105,56 | 105,99 | -0,04 | 7,42 | 235 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 105,57 | 109,25 | +0,14 | 5,47 | 24 | | Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 101,18 | 101,37 | +0,22 | 5,47 | 25 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 101,75 | 102,25 | -0,11 | 7,90 | 268 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 101,0 | — | — | — | — |
|
