Юникредит-банк подвели контрагенты

Один из крупнейших банков с иностранным капиталом — Юникредит-банк — в конце 2023 года столкнулся с резким ростом просроченной задолженности по межбанковским кредитам (МБК), сравнявшись по этому показателю с крупнейшими подсанкционными российскими кредитными организациями. Эксперты объясняют ситуацию техническим неисполнением обязательств со стороны нерезидентов. Для банков рост просрочки отвлекает ресурсы на резервирование и ведет к снижению достаточности капитала.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Данные 101-й формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ, свидетельствуют, что Юникредит-банк в конце 2023 года столкнулся с резким ростом просроченной задолженности по предоставленным межбанковским кредитам (МБК, счет 324). Объем остатков за месяц вырос сразу на 14,5 млрд руб., превысив 17 млрд руб.

В итоге доля просрочки в совокупном портфеле МБК увеличилась до 7,8%, тогда как месяцем ранее составляла около 1%, а на середину 2023 года — 1,1%. Это единственный банк, у которого произошли столь резкие изменения просрочки.

Аналитик агентства НКР Софья Остапенко поясняет, что на 324-м счете по активам учитывается просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, не погашенным в срок. На нем объединены межбанковские операции как с российскими кредитными организациями, так и с нерезидентами.

Банковский эксперт Алексей Нечаев полагает, что просрочка могла возникнуть не по классическому межбанковскому кредиту, а по обязательствам по прочим размещенным средствам. Об этом может свидетельствовать динамика средств по счету 32.2, объем которых в декабре сократился. «Как правило, по этому счету отражаются суммы, которые банк предоставил другим кредитным организациям для покрытия их рисков, например, гарантийный депозит, денежные требования по сделкам репо и др.»,— поясняет господин Нечаев. Таким образом, по мнению эксперта, просрочка могла возникнуть из-за того, что контрагент Юникредит-банка не вернул вовремя предоставленное обеспечение или не рассчитался по сделке репо.

Периодически у банков, входящих в международные финансовые группы, просроченная задолженность на МБК возникает из-за разницы в часовых поясах, в которых находятся контрагенты, добавляет старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

По оценке партнера аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Дениса Тарадова, судя по абсолютной величине прироста просрочки, «речь идет о довольно крупном контрагенте».

С точки зрения российских банков это «аномальный случай», такую просрочку допускают редко, поэтому, вероятно, это задолженность нерезидента, полагает эксперт: «Возможны две ситуации: либо деньги дошли с запозданием на фоне перебоев с поступлением платежей в РФ из-за санкций, или речь идет о заблокированных суммах». Но просроченные долги в любом случае необходимо резервировать, подчеркивает эксперт, а это «оказывает давление на прибыль и достаточность капитала».

Из-за декабрьского всплеска просроченных долгов Юникредит-банк на начало 2024 года вышел на пятое место в РФ по их объему. Опережают его в основном банки, попавшие под жесткие западные санкции: Сбербанк (40,4 млрд руб.), ВТБ (22,1 млрд руб.), Совкомбанк (20,3 млрд руб.), Альфа-банк (почти 17 млрд руб.). Исключением в списке выглядят банк «Траст» (24,5 млрд руб.) и Газэнергобанк (10,3 млрд руб.). В случае «Траста» речь идет о просрочке российских банков, у которых ранее была отозвана лицензия (72,7% приходится на Татфондбанк). Все они зарезервированы на 100%, заверили в «Трасте».

Собеседник “Ъ” на финансовом рынке поясняет, что крупные российские банки обычно не предоставляли кредиты банкам-нерезидентам, за исключением случаев, когда они финансировали собственные иностранные дочерние организации. По его оценке, это характерно для Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.

В ВТБ подтвердили “Ъ”, что наибольшая доля задолженности приходится на заблокированные в результате зарубежных санкций активы банка по кредитованию дочерних структур из недружественных юрисдикций, в частности лондонскую VTB Capital Plc. В настоящее время, добавили в ВТБ, «с учетом девалютизации баланса основной объем МБК осуществляется в рублях, преимущественно с российскими кредитными организациями, в рамках взаимно установленных межбанковских лимитов».

Ольга Шерункова