Уточнение системно значимых
ЦБ хочет повысить гибкость оценки крупных кредитных организаций
Банк России собирается уточнить критерии, в соответствии с которыми банк может быть отнесен к числу системно значимых, и ввести дифференцированные надбавки на капитал, которые сегодня для всех установлены в 1%. Эксперты обращают внимание на то, что критерии не обязывают регулятора автоматически относить банк к системно значимым даже при выполнении всех условий.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Банк России обсуждает возможность расширения критериев отнесения банков к числу системно значимых кредитных организаций (СЗКО), заявила 28 сентября зампред ЦБ Ольга Полякова на форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. «Эти критерии будут учитывать размер клиентской базы банка и будут предоставлять нам возможность устанавливать дифференцированные надбавки к капиталам»,— пояснила она.
Для всех системно значимых банков прописана единая надбавка на капитал в размере 1% от взвешенных по риску активов (до 31 декабря 2023 года снижена до нуля), но для ряда из кредитных организаций в перспективе уровень может быть повышен.
Это, версии госпожи Поляковой, «будет способствовать… выравниванию конкуренции».
Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает желание регулятора донастроить и уточнить критерии логичным, так как сейчас им «не хватает глубины и гибкости». «Наиболее вероятно, что при своем консерватизме ЦБ подберет такие дополнительные критерии, чтобы в моменте не расширять перечень, а просто обеспечить себя более гибкими инструментами для аргументации возможных решений в будущем»,— предполагает Юрий Беликов.
Сейчас статус СКЗО имеют 13 банков. По данным «Интерфакса», объем их активов на середину 2023 года оценивался в 117,6 трлн руб., капитал — в 12,2 трлн руб. Чистая прибыль за первое полугодие 2023 года превысила 1,3 трлн руб.
Источники “Ъ” в ряде банков полагают, что серьезных плюсов от включения в число системно значимых для кредитных организаций нет. Зато для клиентов, по словам председателя правления Реалист-банка Владимира Эльманина, включение банка в список СЗКО означает его более надежное положение за счет повышенных требований к капиталу и более пристального контроля со стороны регулятора. «Считается, что у банка из числа системно значимых ЦБ не станет сразу отбирать лицензию, а постарается его санировать»,— добавляет еще один собеседник “Ъ” на рынке.
В то же время, уточняют эксперты, статус СКЗО приводит к существенному повышению регуляторной нагрузки на банк: он выливается в большее число проверок, запрашивается больший объем информации, не говоря уже о повышенной надбавке на капитал. Как пояснил глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, статус СЗКО ведет к росту требований к капиталу и необходимости выполнять базельские нормативы ликвидности, а это дополнительные ограничения для банка.
Александр Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России, 28 сентября:
«В бухгалтерской отчетности [банков] это может не отражаться, но… есть еще большая часть бизнеса, которая несет системные риски и системную значимость имеет».
«Если говорить о дифференцированных надбавках для разных банков, тут важны детали: можно дифференцировать надбавки к капиталу в соответствии с рискованностью бизнес-модели, а можно по иным признакам — например, от размера банка»,— подчеркивает господин Матовников. Соответственно, по его словам, и результаты будут отличаться: можно как повысить надежность системы, так и снизить ее эффективность.
Юрий Беликов считает дифференциацию надбавок за системную значимость и их прямую зависимость от критериев значимости «сомнительной мерой». По его словам, зачастую чем больше и значимее банк, тем больше его конкурентные преимущества и тем больше он нагружает капитал, не имея дефицита фондирования и клиентского спроса, в отличие от небольших кредитных организаций. Крупнейшие не имеют причин поддерживать избыточную достаточность капитала, которая могла бы быть легко направлена на выполнение возросших надбавок, добавляет эксперт.
Как отмечают участники рынка, в отсутствие конкретики сложно говорить о том, как планируемые меры ЦБ отразятся на банковском секторе. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень уточняет, что среди крупных банков уже есть организации, по значимости для отрасли близкие к тем, которые входят в перечень СЗКО. При этом доля сегмента «настолько высока, что добавление в список других банков значительно не изменит ситуацию».