Коротко

Новости

ЦБ разрешил Райффайзенбанку самостоятельно оценивать риски заемщиков

Райффайзенбанк стал вторым банком, которому Банк России разрешил перейти на внутреннюю методику по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР или IRB-подход). Эта методика считается более «продвинутой» по сравнению с используемым большинством банков «упрощенным стандартизированным» подходом, он позволяет сэкономить капитал и нарастить кредитование. По расчетам ЦБ, IRB-подход дает максимальную экономию капитала до 20% от величины активов, взвешенных по уровню риска.

Компонент I Базеля II устанавливает два подхода к оценке кредитного риска для расчета показателя достаточности капитала банков: стандартизованный (базируется на параметрах, задаваемых регулирующим органом) и основанный на самостоятельных внутрибанковских оценках (IRB-подход). Возможность использовать IRB-подход банки в России получили в октябре 2015 года, ею могут воспользоваться банки с активами более 500 млрд руб. (по итогам трех кварталов 2018 года таких насчитывалось всего 18). Год назад заявку на использование ПВР подал ЮниКредит Банк. Для применения IRB-подхода банки должны валидировать модель оценки рисков в ЦБ.

Ранее ПВР было разрешено использовать только Сбербанку (с ноября 2017 года). Разрешение для Райффайзенбанка вступит в силу с 1 февраля 2019 года. Ходатайство о переходе на IRB-подход было подано еще в октябре 2015 года, в январе 2017 года Райффайзенбанк начал прохождение аттестации.

Напомним, в начале 2017 года розничная «дочка» группы ВТБ — ВТБ 24 — вошла в число банков, которые обратились к ЦБ за валидацией системы внутренних рейтингов для оценки кредитного риска. Другие банки на тот момент заявок в ЦБ не подавали. Позднее заявку подали ЮниКредит Банк и Альфа-банк.

Подробнее — в публикации “Ъ” «ВТБ 24 обратился в ЦБ за Базелем».

Комментарии
Профиль пользователя