Банк России продолжает «закручивать гайки» в регулировании и надзоре. Ужесточения затронут не только длинные инвестиционные кредиты. Повышенное внимание регулятор будет проявлять к своим самым большим должникам, а также к тем, кто излишне увлекаются валютными операциями и производными финансовыми инструментами.
Российский экономический и финансовый форуме в Германии преподнес банкирам сразу несколько не самых приятных новостей. Кроме введения повышенного резервирования по длинным инвестиционным кредитам, их также ждет более пристальный контроль со стороны ЦБ и по другим направлениям бизнеса. Как заявил на форуме зампред ЦБ Михаил Сухов, особого внимания регулятора удостоятся те банки, которые излишне активно одалживают средства у самого ЦБ, а именно затеми, «чей удельный вес операций с ЦБ существенно превышает средний показатель по системе». «Объем привлеченных банками средств от ЦБ остается значительным, несмотря на небольшое снижение в мае, — цитирует господина агентство «Прайм». — В начале июня банки привлекли 1,7 млрд руб., что составляет чуть менее 4% от объема обязательств». Если банк на 10% и больше зависит от ЦБ, он должен будет объяснить, что с ним происходит, заявил он.
Зависимость от финансирования регулятора в Банке России считают лакмусовой бумажкой, которая может служить индикатором того, ситуация в банке более сложная, нежели он отражает в отчетности.
Еще одним объектом пристального внимания ЦБ станут внебалансовые срочные сделки, используемые банками для закрытия валютных позиций в условиях сильных колебаний на валютном рынке. У отдельных игроков риски по таким сделкам зашкаливают. «У семи из 30 крупнейших банков соотношение требований и обязательств по внебалансовой позиции превышает половину их капитала, — передает слова Михаила Сухова «Прайм». — Четыре из них — это "дочки" иностранных банков: понятно, с кем хеджируются. Но банкам, которые не проводят операции со столь надежными контрагентами, нужно быть вдвойне или втройне внимательнее к инструментам, которыми они закрывают номинально низкие валютные риски».
Излишне увлекаются валютными рисками как крупные, так и мелкие игроки. Из 179 банков, которые отражают операции с производными финансовыми инструментами, у 45 капитал меньше 1 млрд руб., сообщил господин Сухов. При этом, риски банков с малым капиталом больше. «Для тех, кто работает на этом рынке, капитал в данном случае выступает как некий водораздел, участвовать в этой сфере становится проблематично», — указывают в ЦБ.
Беспокоят регулятора не только срочные сделки, но и в принципе использование банками производных финансовых инструментов. Особое внимание Центробанк намерен уделить тому, насколько адекватно банки оценивают их справедливую стоимость. Дело в том, что доходы по таким операциям банки учитывают при расчете капитала, реальность таких доходов и будет объектом пристального внимания ЦБ. О повышенном интересе регулятора к использованию банками производных инструментов указывал и первый зампред Банка России Алексей Симановский на прошедшем в начале июня банковском конгрессе в Санкт-Петербурге. Впрочем, пока таких активов на балансах российских банков немного, и беспокойство регулятора носит, скорее, превентивный характер.