Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила инвестбанк Goldman Sachs в мошенничестве при операциях с ипотечными бумагами. Представители Германии и Великобритании сообщили, что финансовые регуляторы этих стран могут подключиться к американскому расследованию. Инвесторы отреагировали распродажей акций Goldman Sachs, которые за несколько часов подешевели на 12%, потянув за собой котировки акций других компаний финансового сектора.
Иск комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подан в пятницу в нью-йоркский суд к главному американскому брокерскому подразделению Goldman Sachs Group — Goldman, Sachs & Co — и одного из его сотрудников Фабриса Турре (по информации SEC, в настоящее время работает в Лондоне исполнительным директором Goldman Sachs International).
По версии SEC, Goldman Sachs & Co "структурировало и продавало синтетические обеспеченные долговые обязательства (CDO), которые были привязаны к ипотечным ценным бумагам. При этом Goldman Sachs & Co "не предоставило инвесторам важную информацию об этих CDO, в частности о роли, которую играл крупный хедж-фонд в процессе выбора инвестиционного портфеля", и о том, что этот хедж-фонд играл на понижение стоимости тех самых CDO, в которые рекомендовал вкладываться инвестбанку.
По версии SEC, схема мошенничества выглядела следующим образом. Крупный хеджевый фонд Paulson & Co в начале 2007 года выбрал для портфеля ценных бумаг Goldman, Sachs & Co ипотечные бумаги. После этого фонд заключил с Goldman Sachs соглашение о кредитно-дефолтном свопе по этим бумагам, то есть о страховке на случай резкого снижения стоимости бумаг в этом портфеле — и начал играть на понижение. К концу января 2008 года рейтинг по 99% бумаг в портфеле был снижен, в результате чего инвесторы потеряли около $1 млрд, а хедж-фонд Paulson заработал около $1 млрд.
Фонд Paulson в иске SEC не упомянут в качестве ответчика. В иске говорится, что в Goldman Sachs уже в начале 2007 года понимали, что на рынке ипотечных бумаг существуют большие проблемы. Goldman Sachs уже ответил на претензии SEC, заявив, что он собирается бороться в суде против предъявленных обвинений, поскольку он предоставил инвесторам полную информацию о рисках участия в данном проекте; что он никогда не заявлял того, что фонд Paulson собирается играть на повышение стоимости данного портфеля; а также то, что он сам потерял на упомянутой сделке $90 млн.
Обвинения SEC вызвали обвал котировок Goldman Sachs — на торгах в пятницу они потеряли 12%. На опасениях инвесторов в том, что власти начинают новую масштабную кампанию в отношении банкиров акции Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS, Citigroup Bank of America снизились в цене на 2,5-9%. Эти опасения подтвердились на следующий день, когда Барак Обама в ходе еженедельного обращения к американскому народу призвал к усилению регулирования финансового рынка, в частности операций с производными инструментами.
К расследованию против Goldman Sachs могут подключиться и власти европейских стран, банки которых участвовали в этой сделке. Среди покупателей бумаг в данном портфеле упомянуты немецкий IKB, а также голландский ABN Amro, который был впоследствии куплен британским Royal Bank of Scotland. Пресс-секретарь Ангелы Меркель заявил вчера Bloomberg, что немецкий финансовый регулятор BaFin "запросит у SEC информацию по этому делу". Британский премьер Гордон Браун заявил в эфире BBC, что хочет от британского финансового регулятора FSA немедленного расследования по делу Goldman Sachs.
Расследование в отношении Goldman Sachs, но уже по другому делу, намерена провести и Еврокомиссия. В субботу глава управления Еврокомиссии по денежной политике Олли Рен заявил, что он "попросил Ecofin Eurostat провести глубокое и тщательное расследование" участия Goldman Sachs в сделке с предыдущим греческим правительством, в ходе которого, по мнению ряда СМИ, греческие власти могли получить от Goldman Sachs в 2002 году скрытый заем в $1 млрд (см. "Ъ" от 16 февраля).