Иск принят к производным

Goldman Sachs обвиняется в мошенничестве со сложными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила инвестбанк Goldman Sachs в мошенничестве при операциях с ипотечными бумагами. Представители Германии и Великобритании сообщили, что финансовые регуляторы этих стран могут подключиться к американскому расследованию. Инвесторы отреагировали распродажей акций Goldman Sachs, которые за несколько часов подешевели на 12%, потянув за собой котировки акций других компаний финансового сектора.

Иск комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подан в пятницу в нью-йоркский суд к главному американскому брокерскому подразделению Goldman Sachs Group — Goldman, Sachs & Co — и одного из его сотрудников Фабриса Турре (по информации SEC, в настоящее время работает в Лондоне исполнительным директором Goldman Sachs International).

По версии SEC, Goldman Sachs & Co "структурировало и продавало синтетические обеспеченные долговые обязательства (CDO), которые были привязаны к ипотечным ценным бумагам. При этом Goldman Sachs & Co "не предоставило инвесторам важную информацию об этих CDO, в частности о роли, которую играл крупный хедж-фонд в процессе выбора инвестиционного портфеля", и о том, что этот хедж-фонд играл на понижение стоимости тех самых CDO, в которые рекомендовал вкладываться инвестбанку.

По версии SEC, схема мошенничества выглядела следующим образом. Крупный хеджевый фонд Paulson & Co в начале 2007 года выбрал для портфеля ценных бумаг Goldman, Sachs & Co ипотечные бумаги. После этого фонд заключил с Goldman Sachs соглашение о кредитно-дефолтном свопе по этим бумагам, то есть о страховке на случай резкого снижения стоимости бумаг в этом портфеле — и начал играть на понижение. К концу января 2008 года рейтинг по 99% бумаг в портфеле был снижен, в результате чего инвесторы потеряли около $1 млрд, а хедж-фонд Paulson заработал около $1 млрд.

Фонд Paulson в иске SEC не упомянут в качестве ответчика. В иске говорится, что в Goldman Sachs уже в начале 2007 года понимали, что на рынке ипотечных бумаг существуют большие проблемы. Goldman Sachs уже ответил на претензии SEC, заявив, что он собирается бороться в суде против предъявленных обвинений, поскольку он предоставил инвесторам полную информацию о рисках участия в данном проекте; что он никогда не заявлял того, что фонд Paulson собирается играть на повышение стоимости данного портфеля; а также то, что он сам потерял на упомянутой сделке $90 млн.

Обвинения SEC вызвали обвал котировок Goldman Sachs — на торгах в пятницу они потеряли 12%. На опасениях инвесторов в том, что власти начинают новую масштабную кампанию в отношении банкиров акции Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS, Citigroup Bank of America снизились в цене на 2,5-9%. Эти опасения подтвердились на следующий день, когда Барак Обама в ходе еженедельного обращения к американскому народу призвал к усилению регулирования финансового рынка, в частности операций с производными инструментами.

К расследованию против Goldman Sachs могут подключиться и власти европейских стран, банки которых участвовали в этой сделке. Среди покупателей бумаг в данном портфеле упомянуты немецкий IKB, а также голландский ABN Amro, который был впоследствии куплен британским Royal Bank of Scotland. Пресс-секретарь Ангелы Меркель заявил вчера Bloomberg, что немецкий финансовый регулятор BaFin "запросит у SEC информацию по этому делу". Британский премьер Гордон Браун заявил в эфире BBC, что хочет от британского финансового регулятора FSA немедленного расследования по делу Goldman Sachs.

Расследование в отношении Goldman Sachs, но уже по другому делу, намерена провести и Еврокомиссия. В субботу глава управления Еврокомиссии по денежной политике Олли Рен заявил, что он "попросил Ecofin Eurostat провести глубокое и тщательное расследование" участия Goldman Sachs в сделке с предыдущим греческим правительством, в ходе которого, по мнению ряда СМИ, греческие власти могли получить от Goldman Sachs в 2002 году скрытый заем в $1 млрд (см. "Ъ" от 16 февраля).

Евгений Хвостик

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...