Европейские финансовые регуляторы завершили проведение стресс-тестов европейских банков. По данным экспертов ЕС, банковская система является стрессоустойчивой, так как сможет выдержать убытки по кредитам до €400 млрд. И, даже в случае реализации пессимистичного сценария развития экономики, европейские банки выстоят без привлечения дополнительных средств в капитал.
Вечером в четверг Совет министров экономики и финансов ЕС (Ecofin) заявил о том, что стресс-тесты европейской банковской системы показали положительные результаты. Как отмечено в заявлении Ecofin, крупнейшие банки располагают достаточным количеством капитала, чтобы справиться со "значительным ухудшением макроэкономической ситуации".
Эксперты ЕС, проводившие стресс-тесты, пришли к выводу, что 22 крупнейших европейских банка в состоянии перенести убытки по кредитам в размере €400 млрд в этом и в следующем году. Согласно пессимистичному сценарию, который был рассмотрен экспертами, сокращение экономики в странах ЕС не превысит 5,2% в этом году и 2,7% в следующем году. Согласно последним прогнозам, падение ВВП в Европе составит 4% в этом году, а в 2010 году эксперты ожидают рост в 0,4%.
Согласно оптимистичному сценарию Ecofin, уровень капитала первого уровня в европейских банках превысит 9%. Согласно самому пессимистичному сценарию, уровень капитала первого уровня ни в одном банке не опустится ниже 6%, тогда как минимально допустимыми считаются 4%.
На 22 банка, финансовое состояние которых было подвергнуто проверке, приходится 60% всех европейских банковских активов. Ecofin не стал публиковать точный список всех банков, подвергнувшихся стресс-тестам. Не были опубликованы и данные по отдельным странам ЕС.
В начале недели Международный валютной фонд обнародовал результаты собственного изучения банковской системы Еврозоны. По мнению МВФ, для европейских банков нет необходимости привлекать дополнительный капитал, так как уровень капитала первого уровня во всех банках составляет по меньшей мере 6%. Впрочем, банки должны будут привлечь по $150 млрд, чтобы довести уровень капитала до 8%, и $380 млрд, чтобы уровень капитала достиг 10%.
Несмотря на заявление Ecofin, за прошедшую неделю три банка объявили о запланированном увеличении капитала. BNP Paribas, крупнейший французский банк по рыночной стоимости, объявил о проведении допэмиссии на €4,3 млрд. Итальянские банки Unicredit и Intesa Sanpaolo планирует увеличение капитала на €4 млрд и €1,5 млрд соответственно.
Результат стресс-тестов европейской банковской системы оказался более оптимистичным, чем результат стресс-тестов американских банков, проведенных экспертами Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС пришла к выводу, что в целом американская банковская система является стрессоустойчивой, однако порекомендовала десяти банкам привлечь дополнительный капитал на общую сумму $74,6 млрд (см. "Ъ" от 12 мая).