Эмитент |
Валюта |
Погашение | Купон
(% от
ном.) | Спрос
(% от
ном.) | Предл.
(% от
ном) |
Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд
(б. п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 105,89 | 106,17 | +0,04 | 4,86 | — | | Корпоративные облигации | | Абсолют КБ | USD | 07.04.09 | 8,75 | 103,25 | 103,75 | — | 6,63 | 143 | | АвтоВАЗ | USD | 20.04.08 | 8,5 | 100,33 | 100,69 | +0,02 | 7,72 | 273 | | Ак Барс КБ | USD | 27.10.08 | 8 | 100,26 | 100,84 | — | 7,38 | 239 | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 102,24 | 102,39 | -0,05 | 5,61 | 62 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 115,43 | 116,08 | +0,30 | 6,17 | 98 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,97 | 101,53 | — | 6,34 | 134 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9 | 99,25 | 99,75 | — | 10,45 | 546 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,49 | 103,63 | -0,35 | 6,17 | 117 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 104,78 | 105,0 | -0,29 | 5,72 | 53 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 104,62 | 105,07 | — | 5,77 | 58 | | Банк Москвы | USD | 13.05.13 | 7,335 | 104,73 | 105,31 | — | 6,26 | 66 | | Банк Москвы | USD | 25.11.15 | 7,5 | 103,0 | 103,34 | -0,10 | 6,43 | 82 | | Бинбанк | USD | 18.05.09 | 9,5 | 99,25 | 100,39 | — | 9,28 | 428 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,75 | 102,5 | +0,29 | 5,97 | 97 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 8,255 | 100,0 | 39611, | +39510, | — | — | | | | | | 08 | 23 | | | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 101,75 | 110,0 | +8,00 | 0,55 | — | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 107,12 | 107,52 | +0,02 | 5,56 | 36 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 107,75 | 108,05 | -0,23 | 5,87 | 67 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 107,0 | 107,5 | -0,04 | 6,41 | 122 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 111,5 | 111,75 | -0,17 | 5,32 | 12 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 109,45 | 109,76 | +0,31 | 4,61 | — | | Газпром | EUR | 09.12.12 | 4,56 | 97,95 | 98,44 | +0,20 | 4,88 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 119,08 | 119,52 | +0,09 | 5,64 | 44 | | Газпром | USD | 22.07.13 | 4,505 | 96,88 | 97,87 | +0,22 | 5,35 | — | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 103,75 | 104,3 | +0,31 | 5,21 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 105,25 | 105,75 | +0,13 | 5,75 | 14 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 130,6 | 131,08 | +0,48 | 6,23 | 35 | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 102,05 | 102,34 | -0,03 | 5,57 | 58 | | Гэллери | USD | 15.05.13 | 10,125 | 98,99 | 100,49 | — | 10,00 | 439 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 109,13 | 109,5 | +0,09 | 6,24 | 105 | | Евраз Секьюритиз | USD | 10.11.15 | 8,25 | 103,89 | 104,33 | -0,01 | 7,55 | 195 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,4 | 100,54 | — | 5,00 | 0 | | Иркут | USD | 10.04.09 | 8,25 | 100,75 | 101,96 | — | 7,14 | 194 | | Кузбассразрезуголь | USD | 13.07.07 | 9 | 99,88 | 100,13 | -0,13 | 8,05 | 306 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 100,88 | 101,38 | -0,00 | 6,84 | 185 | | МДМ-банк | USD | 07.12.07 | 7,5 | 100,13 | 100,5 | — | 6,59 | 160 | | МегаФон | USD | 10.12.09 | 8 | 104,05 | 104,35 | -0,06 | 6,15 | 96 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 102,42 | 102,9 | +0,06 | 5,88 | 88 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 7,15 | 100,57 | 100,59 | — | 5,78 | 78 | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 98,26 | 98,52 | -0,06 | 5,73 | 73 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 102,5 | 103,0 | +0,01 | 5,45 | 45 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 106,21 | 106,53 | +0,34 | 6,20 | 100 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 106,06 | 106,47 | +0,02 | 6,39 | 119 | | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 103,0 | 103,5 | +0,10 | 5,54 | 54 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,12 | 100,25 | — | 5,98 | 99 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 103,78 | 104,26 | +0,01 | 6,97 | 177 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,14 | 100,32 | -0,19 | 6,89 | 189 | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 104,1 | 104,42 | +0,12 | 5,98 | 98 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 110,64 | 111,04 | +0,20 | 7,20 | 160 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 107,96 | 108,25 | -0,19 | 5,54 | 34 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,49 | 103,63 | -0,35 | 6,17 | 117 | | Тюменская НК | USD | 11.11.11 | 11 | 102,3 | 102,45 | — | 5,93 | 93 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 99,5 | 100,25 | +0,03 | 8,37 | 338 | | Финансбанк | USD | 12.12.08 | 7,9 | 101,25 | 101,9 | — | 6,62 | 142 |
|
