| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 28.04.06 | 10,95 | 105,57 | 105,82 | -0,38 | 2,58 | — | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 110,91 | 111,41 | -0,29 | 4,30 | — | | Корпоративные облигации | | АвтоВАЗ | USD | 22.09.05 | 11,75 | 100,5 | 100,9 | -0,05 | 3,83 | — | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 106,05 | 106,8 | -0,27 | 5,42 | 76 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 114,14 | 114,63 | -0,25 | 6,73 | 204 | | Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 101,32 | 101,62 | +0,04 | 4,67 | — | | Альфа-банк | USD | 13.04.06 | 8 | 100,85 | 101,35 | -0,05 | 5,82 | — | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 100,9 | 101,4 | -0,10 | 6,74 | 209 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,21 | 100,72 | — | 7,46 | 281 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9,25 | 100,28 | 101,28 | — | 8,51 | 386 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 107,38 | 108,25 | +0,06 | 6,82 | 217 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,59 | 105,09 | -0,39 | 7,72 | 303 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 105,16 | 105,66 | -0,31 | 6,42 | 173 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 103,24 | 103,99 | -0,29 | 6,47 | 179 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 102,0 | 103,0 | +0,80 | 7,28 | 263 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 6,58 | 104,06 | 104,44 | -0,06 | 4,36 | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 104,31 | 104,71 | -0,27 | 5,31 | 66 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 108,02 | 108,33 | -0,44 | 5,87 | 118 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 107,7 | 108,2 | -0,28 | 7,50 | 282 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 102,79 | 103,54 | -0,05 | 7,64 | 296 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 106,62 | 106,87 | -0,12 | 4,88 | 23 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 118,38 | 118,5 | -0,69 | 5,50 | 81 | | Газпром | USD | 27.09.10 | 7,8 | 117,12 | 117,36 | -0,29 | 3,99 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 121,3 | 122,4 | -0,36 | 5,91 | 122 | | Газпром | USD | 01.06.15 | 5,875 | 107,32 | 107,58 | -0,41 | 4,88 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 106,37 | 106,76 | -0,83 | 6,47 | 86 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 124,25 | 124,38 | -1,06 | 6,70 | 58 | | Газпромбанк | USD | 04.10.05 | 9,75 | 100,85 | 101,3 | +0,19 | 1,03 | — | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 104,13 | 104,37 | -0,26 | 5,74 | 109 | | Банк Зенит | USD | 12.06.06 | 9,25 | 101,88 | — | — | — | — | | Евраз Секьюритиз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,4 | 102,89 | -0,08 | 6,17 | 151 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 110,62 | 111,5 | -0,36 | 7,48 | 280 | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 101,5 | 102,0 | -0,13 | 7,65 | 299 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,59 | 101,09 | — | 8,36 | 370 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 101,25 | — | — | — | — | | МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 101,75 | — | — | — | — | | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 103,66 | 104,16 | -0,09 | 5,42 | 77 | | Мегафон | USD | 10.12.09 | 8 | 101,13 | 101,63 | -0,31 | 7,55 | 286 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 102,26 | 102,76 | -0,24 | 7,02 | 236 | | Московский народный банк | USD | 10.12.06 | 4,79 | — | — | — | — | — | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 5,329 | 101,76 | 102,24 | — | 4,51 | — | | Московский народный банк | USD | 07.01.08 | 3,325 | — | — | — | — | — | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 96,95 | 97,61 | -0,21 | 5,28 | 62 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 107,32 | 108,07 | -0,12 | 6,18 | 153 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 104,67 | 105,17 | -0,37 | 7,14 | 245 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 102,55 | 103,05 | -0,37 | 7,40 | 271 | | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 101,57 | 101,87 | -0,11 | 7,79 | — | | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 101,0 | 102,25 | +0,55 | 6,49 | 184 | | НОВАТЭК | USD | 14.10.05 | 9,125 | 100,5 | — | — | — | — | | НОВАТЭК | USD | 16.06.06 | 7,75 | 101,0 | — | — | — | — | | Пробизнесбанк | USD | 30.06.06 | 8,75 | — | — | — | — | — | | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 102,38 | 102,88 | -0,08 | 7,70 | 305 | | Ритцио | USD | 23.12.05 | 12,75 | — | — | — | — | — | | Ритцио | USD | 10.01.07 | 12 | — | — | — | — | — | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,55 | 101,28 | — | 6,95 | 229 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 103,56 | 104,05 | -0,28 | 8,09 | 340 | | Росбанк | USD | 01.07.12 | 9 | — | — | — | — | — | | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 109,0 | 109,75 | +0,25 | 4,78 | 13 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 99,93 | 100,41 | -0,16 | 7,58 | 293 | | РБР | USD | 29.12.06 | 7,6 | — | — | — | — | — | | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 5,4 | 101,14 | 101,54 | +0,01 | 4,17 | — | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 103,21 | 103,71 | -0,27 | 7,41 | 276 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 104,29 | 104,78 | -0,47 | 8,46 | 284 | | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 101,96 | 102,94 | -0,12 | 6,90 | 225 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 108,25 | 109,1 | +0,10 | 5,15 | 50 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 114,75 | 115,75 | +0,11 | 5,63 | 95 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 107,38 | 108,25 | +0,06 | 6,82 | 217 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,59 | 105,09 | -0,39 | 7,72 | 303 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 111,13 | 111,63 | -0,19 | 5,41 | 76 | | Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 102,0 | 102,25 | -0,23 | 6,20 | 155 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 101,63 | — | — | — | — | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 101,25 | 101,75 | — | 7,93 | 328 |
|
