Исследователи из компании IBM, работающие над квантовыми компьютерами, считают, что эти новые устройства смогут составить конкуренцию обычным битовым компьютерам уже в ближайшие два-три года. Одной из сфер практического применения исследователи видят финансовый рынок, где квантовые компьютеры могут использоваться для более оперативного просчитывания рисковых моделей, оптимизации ценообразования активов и хеджирования.
Фото: Reuters
Компания IBM, активно участвующая в разработках принципиально нового поколения компьютеров — квантовых компьютеров — считает, что уже к 2020–2021 годам эти устройства могут составить реальную конкуренцию традиционным компьютерам в финансовой отрасли. Напомним, что квантовые компьютеры позволяют использовать принципиально другую по сравнению с обычными компьютерами систему поиска и сравнения данных. В отличие от битовой системы обычных компьютеров, в основе работы квантового лежит кубит, который, в отличие от битов, может находиться в так называемой суперпозиции — расширенной волне возможных местоположений. Как и у бита, у кубита тоже есть два значения — 0 и 1, но благодаря квантовой суперпозиции он может одновременно принимать все возможные значения. Это существенно ускоряет «перебор» возможных значений, делая квантовый компьютер на несколько порядков быстрее обычного.
Вице-президент подразделения IBM по работе над квантовыми технологиями, Роберт Сутор, считает, что банкам и финансовым компаниям уже сейчас надо задуматься о практическом применении возможностей, которые предоставляют квантовые компьютеры. По его мнению, сверхскоростные квантовые компьютеры могут заменить обычные в процессах по изменению цен на производные инструменты в режиме реального времени, распознавания новых автоматизированных трейдерских стратегий и вычислений по рисковым моделям. Уже сейчас IBM сотрудничает с финансовыми корпорациями Barclays и JP Morgan по разработке специализированного финансового ПО для квантовых компьютеров.
Впрочем, работу в этом направлении ведет не только IBM. По словам директора калифорнийской компании QCware, занимающейся созданием ПО для квантовых компьютеров, Мэтта Джонсона, к этой тематике уже проявили интерес представители индустрии хеджевых фондов. Господин Джонсон отмечает, что квантовые компьютеры «позволят улучшить доходность при количественном трейдинге, который в том числе включает в себя высокочастотный и алгоритмический трейдинг». Кроме того, при достаточной оптимизации квантового ПО для финансовых операций банки и инвесткомпании могут существенно оптимизировать процесс автоматического ценообразования на ряд активов, улучшить стратегию управления фондами и процессы хеджирования рисков.
За пределами США активную работу по внедрению квантовых компьютеров в финансы ведет японская инвестиционная корпорация Nomura Holdings. Финансисты делают это совместно с исследователями из Университета Тохоку, которые занимаются непосредственно работой над квантовыми компьютерными технологиями. Японская финансовая корпорация заявляла о своем интересе к разработке приложений и другого ПО, которое позволит использовать квантовые компьютеры в операциях по управлению активами. Nomura уже планирует запустить тестовые проекты на квантовом компьютере D-Wave, который производит канадская высокотехнологичная компания D-Wave Systems. Японские финансисты считают одной из своих целей применения новых технологий применительно к принятию инвестиционных решений — чтобы понять эффективность действия компьютера, который может рекомендовать выставить на продажу или купить тот или иной портфель акций при текущей конъюнктуре рынка. Кроме того, тесты будут направлены на понимание стратегии роста эффективности при управлении инвестпортфелями, а также правильности алгоритмического прогнозирования цен на фьючерсы и другие финансовые активы.
Другие исследователи отмечают, что квантовые компьютеры могут также использоваться для более оперативного распознавания попыток финансового мошенничества и кражи финансовых данных. Поль Лаверн из французской бизнес-школы EDHEC считает, что «при использовании классических компьютерных технологий пока еще довольно сложно заниматься обучением нейросетей, особенно применительно к big data на финансовом рынке. Благодаря квантовым компьютерам могут быть созданы нейросети, которые можно будет легче и быстрее обучать, что позволит лучше понимать алгоритмы мошеннической деятельности и вовремя ее пресекать». Господин Лаверн также отмечает, что квантовые компьютеры смогут существенно улучшить работу систем шифрования и распознавания, которые уже сейчас широко используются в финансовой отрасли. Эти направления, по его мнению, представляют особенный интерес не только для традиционных игроков финансового рынка, но и для финансово-технологических компаний, которые уже продемонстрировали свой интерес к внедрению квантовых технологий в финансовую отрасль.