| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
| Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 96,88 | 97,13 | — | 6,11 | — |
| USD | 14.05.06 | 3 | 80,25 | 81,50 | +0,75 | 8,70 | — | |
| USD | 14.11.07 | 3 | 73,75 | 74,00 | -0,44 | 9,25 | — | |
| USD | 14.05.08 | 3 | 69,88 | 70,38 | — | 9,78 | — | |
| USD | 14.05.11 | 3 | 59,00 | 59,88 | +0,56 | 9,97 | — | |
| Государственные еврооблигации | ||||||||
| Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 107,00 | 107,38 | -0,06 | 4,73 | 119 |
| USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,38 | 104,88 | +0,38 | 7,17 | 283 | |
| USD | 26.06.07 | 10 | 107,25 | 107,75 | +0,38 | 8,22 | 367 | |
| USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,75 | 99,25 | +0,25 | 8,53 | 370 | |
| USD | 24.07.18 | 11 | 110,75 | 111,38 | +0,50 | 9,67 | 434 | |
| USD | 24.06.28 | 12,75 | 123,00 | 123,63 | +0,63 | 10,21 | 478 | |
| USD | 31.03.30 | 5 | 71,50 | 71,75 | +0,56 | 10,08 | 467 | |
| EUR | 25.03.04 | 9 | 103,70 | 103,75 | -0,04 | 6,79 | — | |
| EUR | 31.03.05 | 9,375 | 105,40 | 105,90 | — | 7,05 | — | |
| EUR | 30.04.03 | 9 | 102,45 | 103,00 | -0,19 | 5,67 | — | |
| Муниципальные облигации | ||||||||
| Санкт-Петербург | USD | 18.06.02 | 9,5 | 99,75 | 100,75 | +0,15 | — | — |
| Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 105,05 | 105,55 | -0,20 | 7,61 | — |
| EUR | 24.04.06 | 10,95 | 123,0 | 123,5 | — | 10,16 | — | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| "Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 126,5 | 128,5 | +1,62 | — | — |
| "Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 98,75 | 99,37 | — | — | — |
| "Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 99,12 | 100,0 | — | — | — |
| Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,63 | 102,25 | — | 8,11 | — |
| ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 133,5 | 137,5 | -1,50 | — | — |
| ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 105,05 | 105,55 | — | 7,60 | — |
| "Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 98,88 | 99,5 | -0,75 | 9,26 | — |
| МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 102,55 | 103,3 | — | 9,40 | — |
| "Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 108,0 | 108,75 | — | 10,18 | — |
| "Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 103,75 | 104,37 | -0,35 | 10,26 | — |
| "Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,13 | 101,0 | — | 6,32 | — |