| Серия | Дата погашения | Дней до погашения | Купон, % годовых | Дней до купона | Последняя цена, % от номинала | Цена с учетом накопленного процента, % от номинала | Изм., % | Объем сделок, млрд руб. | Эффективная доходность, % годовых* | Изм., % | Спрэд**, пунктов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственные краткосрочные облигации (ГКО) | |||||||||||
| 21 073 | 25.02.98 | 111 | — | — | 94,15 | 94,15 | 0,01 | 61,97 | 21,92 | 6,75 | 222 |
| 21 075 | 10.06.98 | 216 | — | — | 88,95 | 88,95 | -0,17 | 261,54 | 21,88 | 5,23 | 218 |
| 21 076 | 17.06.98 | 223 | — | — | 88,30 | 88,30 | -0,27 | 169,67 | 22,59 | 6,01 | 289 |
| 21 077 | 24.06.98 | 230 | — | — | 87,90 | 87,90 | -0,89 | 202,55 | 22,71 | 11,86 | 301 |
| 21 078 | 01.07.98 | 237 | — | — | 87,78 | 87,78 | -0,76 | 265,22 | 22,23 | 10,30 | 253 |
| 21 079 | 15.07.98 | 251 | — | — | 87,50 | 87,50 | -0,91 | 515,43 | 21,43 | 11,34 | 173 |
| 21 080 | 22.07.98 | 258 | — | — | 87,00 | 87,00 | -0,01 | 319,94 | 21,78 | 3,08 | 208 |
| 21 081 | 28.01.98 | 83 | — | — | 96,35 | 96,35 | 0,78 | 216,18 | 17,76 | -11,27 | -194 |
| 21 082 | 29.07.98 | 265 | — | — | 86,90 | 86,90 | -0,57 | 244,59 | 21,34 | 7,72 | 164 |
| 21 083 | 05.08.98 | 272 | — | — | 86,45 | 86,45 | -0,86 | 383,63 | 21,58 | 9,96 | 188 |
| 21 084 | 11.02.98 | 97 | — | — | 95,10 | 95,10 | 0,26 | 118,10 | 20,81 | 2,06 | 111 |
| 21 085 | 12.08.98 | 279 | — | — | 86,15 | 86,15 | -0,75 | 177,76 | 21,54 | 8,75 | 183 |
| 21 086 | 19.08.98 | 286 | — | — | 85,00 | 85,00 | -0,79 | 76,78 | 23,05 | 8,56 | 335 |
| 21 087 | 17.12.97 | 41 | — | — | 98,42 | 98,42 | 0,74 | 1076,29 | 15,23 | -21,30 | -447 |
| 21 088 | 26.08.98 | 293 | — | — | 85,10 | 85,10 | -0,89 | 584,11 | 22,26 | 9,23 | 256 |
| 21 089 | 02.09.98 | 300 | — | — | 85,31 | 85,31 | -0,69 | 124,56 | 21,32 | 7,67 | 162 |
| 21 090 | 09.09.98 | 307 | — | — | 84,41 | 84,41 | -1,44 | 399,48 | 22,32 | 13,06 | 262 |
| 21 091 | 07.01.98 | 62 | — | — | 97,35 | 97,35 | 0,36 | 718,08 | 17,13 | -2,02 | -257 |
| 21 092 | 16.09.98 | 314 | — | — | 84,60 | 84,60 | -0,69 | 587,57 | 21,46 | 7,33 | 176 |
| 21 093 | 25.03.98 | 139 | — | — | 92,91 | 92,91 | 0,16 | 395,86 | 21,30 | 3,05 | 160 |
| 21 094 | 30.09.98 | 328 | — | — | 83,89 | 83,89 | -0,94 | 769,77 | 21,59 | 8,77 | 189 |
| 21 095 | 21.01.98 | 76 | — | — | 96,48 | 96,48 | 0,08 | 598,96 | 18,78 | 7,34 | -92 |
| 21 096 | 15.04.98 | 160 | — | — | 91,85 | 91,85 | -0,11 | 485,60 | 21,40 | 6,30 | 170 |
| 21 097 | 21.10.98 | 349 | — | — | 83,90 | 83,90 | -0,23 | 545,67 | 20,15 | 3,65 | 45 |
| 21 098 | 29.04.98 | 174 | — | — | 91,10 | 91,10 | 0,01 | 676,88 | 21,60 | 4,29 | 189 |
| 21 099 | 04.02.98 | 90 | — | — | 95,39 | 95,39 | n/a | 480,44 | 21,10 | n/a | 139 |
| 22 070 | 19.11.97 | 13 | — | — | 99,66 | 99,66 | 0,52 | 1077,47 | 10,03 | -41,23 | -967 |
| 22 072 | 26.11.97 | 20 | — | — | 99,69 | 99,69 | 0,97 | 1385,25 | 5,83 | -69,09 | -1387 |
| 22 074 | 10.12.97 | 34 | — | — | 99,25 | 99,25 | 1,28 | 621,70 | 8,42 | -57,28 | -1128 |
| 22 077 | 14.01.98 | 69 | — | — | 96,62 | 96,62 | -0,13 | 787,31 | 19,95 | 16,00 | 25 |
| 22 078 | 03.12.97 | 27 | — | — | 99,07 | 99,07 | 0,63 | 990,06 | 13,46 | -26,26 | -624 |
| 22 080 | 24.12.97 | 48 | — | — | 98,09 | 98,09 | 0,46 | 709,27 | 15,79 | -8,04 | -391 |
| 22 081 | 18.03.98 | 132 | — | — | 93,18 | 93,18 | 0,28 | 369,56 | 21,57 | 1,43 | 187 |
| 22 083 | 12.11.97 | 6 | — | — | 99,76 | 99,76 | 0,21 | 569,43 | 15,74 | 16,59 | -396 |
| 22 085 | 01.04.98 | 146 | — | — | 92,52 | 92,52 | -0,19 | 363,46 | 21,45 | 8,23 | 175 |
| 23 002 | 18.02.98 | 104 | — | — | 94,73 | 94,73 | 0,40 | 60,21 | 20,93 | -0,71 | 122 |
| 23 003 | 04.03.98 | 118 | — | — | 93,80 | 93,80 | 0,16 | 186,44 | 21,89 | 3,69 | 219 |
| 23 004 | 08.04.98 | 153 | — | — | 91,90 | 91,90 | -0,38 | 290,96 | 22,33 | 10,50 | 262 |
| 23 005 | 22.04.98 | 167 | — | — | 91,75 | 91,75 | 0,19 | 433,11 | 20,71 | 2,19 | 100 |
| 23 006 | 06.05.98 | 181 | — | — | 90,83 | 90,83 | 0,25 | 222,83 | 21,40 | 1,32 | 170 |
| 23 007 | 20.05.98 | 195 | — | — | 89,93 | 89,93 | 0,18 | 392,14 | 21,98 | 2,07 | 228 |
| Облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) | |||||||||||
| 24 007 | 11.03.98 | 125 | 14,65 | 34 | 99,00 | 101,29 | 0,28 | 1,43 | 18,78 | 0,84 | -718 |
| 24 008 | 15.07.98 | 251 | 14,48 | 69 | 97,00 | 97,87 | 0,07 | 7,47 | 20,82 | 2,55 | -514 |
| 24 010 | 17.06.98 | 223 | 19,73 | 41 | 98,35 | 105,97 | -0,95 | 34,68 | 23,27 | 13,94 | -269 |
| 24 011 | 31.03.99 | 510 | 18,29 | 146 | 91,80 | 93,60 | 0,00 | 1465,83 | 27,84 | 1,73 | 188 |
| 24 012 | 28.04.99 | 538 | 18,29 | 174 | 91,90 | 92,30 | -0,22 | 376,43 | 27,51 | 2,49 | 156 |
| 24 013 | 26.05.99 | 566 | 26,63 | 20 | 92,75 | 104,57 | -1,64 | 693,02 | 34,57 | 8,06 | 862 |
| 24 014 | 17.06.99 | 588 | 19,73 | 41 | 92,00 | 99,62 | -0,02 | 71,34 | 27,70 | 1,67 | 174 |
| 24 015 | 14.07.99 | 615 | 17,74 | 69 | 91,32 | 96,81 | -0,76 | 1086,71 | 26,03 | 4,52 | 7 |
| 24 016 | 21.07.99 | 622 | 17,92 | 76 | 90,90 | 96,10 | -4,05 | 383,22 | 26,63 | 19,34 | 68 |
| 24 017 | 04.08.99 | 636 | 17,63 | 90 | 90,70 | 95,14 | -1,10 | 191,57 | 26,43 | 5,72 | 47 |
| Облигации федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) | |||||||||||
| 25 001 | 06.06.99 | 577 | 20,00 | 212 | 98,82 | 107,20 | 0,19 | 617,69 | 20,13 | 0,60 | -178 |
| 25 013 | 15.03.01 | 1225 | 10,00 | 129 | 78,85 | 85,32 | n/a | 61,31 | 20,31 | n/a | -160 |
| 25 014 | 15.03.02 | 1590 | 10,00 | 129 | 74,63 | 81,10 | 0,15 | 97,39 | 20,77 | 0,31 | -114 |
| 25 015 | 10.06.99 | 581 | 20,00 | 216 | 97,00 | 105,16 | 0,85 | 377,32 | 21,68 | -2,01 | -23 |
| 25 016 | 10.06.00 | 947 | 20,00 | 216 | 96,82 | 104,98 | 0,97 | 734,93 | 21,04 | -1,89 | -87 |
| 25 017 | 01.09.99 | 664 | 14,00 | 118 | 89,35 | 91,80 | 3,28 | 2623,94 | 23,25 | -9,93 | 134 |
| 25 018 | 27.09.00 | 1056 | 14,00 | 146 | 85,10 | 86,48 | 2,68 | 1385,84 | 23,64 | -5,96 | 173 |
| 25 019 | 13.10.99 | 706 | 12,00 | 160 | 85,02 | 85,74 | 2,69 | 2248,54 | 24,53 | -7,34 | 262 |
| 25 020 | 25.10.00 | 1084 | 12,00 | 174 | 81,55 | 81,81 | -0,87 | 403,65 | 23,56 | 3,28 | 165 |
| 26 001 | 15.03.03 | 1955 | 10,00 | 129 | 72,00 | 78,47 | 2,20 | 31,10 | 20,65 | -3,84 | -126 |
| 26 002 | 15.03.04 | 2321 | 10,00 | 129 | 68,10 | 74,57 | -7,11 | 32,71 | 21,48 | 15,99 | -43 |
| 26 003 | 15.03.05 | 2686 | 10,00 | 129 | 65,35 | 71,82 | -0,08 | 158,83 | 21,86 | 0,63 | -4 |
| Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ) | |||||||||||
| 10 | 27.11.97 | 21 | 14,41 | 21 | 100,25 | 103,05 | 0,13 | n/a | 10,23 | 8,30 | -913 |
| 11 | 25.02.98 | 111 | 17,63 | 111 | 99,80 | 103,33 | 0,33 | n/a | 18,81 | 0,06 | -55 |
| 12 | 09.04.98 | 154 | 18,29 | 154 | 100,02 | 101,47 | 0,35 | n/a | 18,92 | -0,20 | -44 |
| 13 | 23.04.99 | 533 | 18,29 | 168 | 100,05 | 100,75 | 0,45 | n/a | 19,01 | -0,68 | -35 |
| 14 | 21.05.99 | 561 | 32,52 | 15 | 100,35 | 115,41 | 0,47 | n/a | 32,08 | -0,06 | 1272 |
| 15 | 25.06.99 | 596 | 19,73 | 49 | 99,90 | 107,14 | 0,45 | n/a | 20,02 | -0,62 | 66 |
| 16 | 23.07.99 | 624 | 17,74 | 78 | 99,68 | 104,83 | 0,37 | n/a | 18,29 | -0,38 | -107 |
| 17 | 02.09.99 | 665 | 17,63 | 116 | 99,35 | 102,54 | 0,48 | n/a | 18,61 | -0,78 | -75 |
| 18 | 24.09.99 | 687 | 17,63 | 138 | 99,50 | 101,58 | 0,38 | n/a | 18,60 | -0,37 | -76 |
| 19 | 08.10.99 | 701 | 18,29 | 153 | 99,80 | 101,25 | 0,35 | n/a | 19,13 | -0,18 | -23 |
| 20 | 05.11.99 | 729 | 18,29 | 180 | 99,80 | 99,90 | n/a | n/a | 19,27 | n/a | -9 |
| Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ) | |||||||||||
| ОВВЗ-3 | 14.05.99 | 554 | 3,00 | 189 | 90,32 | 91,76 | 1,52 | n/a | 10,47 | -9,14 | -226 |
| ОВВЗ-4 | 14.05.03 | 2015 | 3,00 | 189 | 68,88 | 70,32 | 5,92 | n/a | 12,65 | -12,72 | -9 |
| ОВВЗ-5 | 14.05.08 | 3842 | 3,00 | 189 | 54,88 | 56,32 | 5,49 | n/a | 13,34 | -8,66 | 61 |
| ОВВЗ-6 | 14.05.06 | 3111 | 3,00 | 189 | 59,07 | 60,51 | 9,00 | n/a | 13,29 | -14,79 | 56 |
| ОВВЗ-7 | 14.05.11 | 4937 | 3,00 | 189 | 48,88 | 50,32 | 3,46 | n/a | 13,91 | -4,98 | 118 |
| Еврооблигации правительства России | |||||||||||
| Россия-1 | 14.05.01 | 1285 | 9,25 | 21 | 99,37 | 103,50 | -4,40 | n/a | 9,64 | 24,10 | 355 |
| Россия-2 | 14.05.04 | 2381 | 9,00 | 136 | 98,92 | 100,03 | 0,13 | n/a | 9,35 | 0,14 | 386 |
| Россия-3 | 14.05.07 | 3476 | 10,00 | 224 | 95,98 | 94,83 | -2,87 | n/a | 10,95 | 6,45 | 467 |
n/a — корректный расчет невозможен.
*Для ГКО — к погашению, для купонных бумаг — к дате ближайших купонных выплат.
**Для еврооблигаций — к доходности облигаций США и Германии, для прочих бумаг — к средней доходности по сегменту рынка.