| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 28.04.06 | 10,95 | 103,07 | 103,22 | -0,11 | 2,84 | — | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 111,81 | 112,31 | -0,14 | 4,05 | — | | Корпоративные облигации | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 104,61 | 105,61 | +0,08 | 5,63 | 76 | | Альфа-банк | USD | 13.04.06 | 8 | 100,57 | 100,97 | -0,03 | 5,19 | — | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 100,54 | 101,04 | +0,01 | 6,74 | 188 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,44 | 101,19 | — | 7,23 | 237 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 105,1 | 105,85 | — | 7,48 | 289 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 103,84 | 104,34 | -0,31 | 6,69 | 210 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 102,0 | 103,0 | +0,23 | 6,66 | 207 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,75 | 102,44 | -0,02 | 7,40 | 254 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 7,143 | 103,2 | 103,95 | -0,05 | 4,88 | 1 | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 103,43 | 103,92 | -0,14 | 5,45 | 59 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 108,0 | 108,49 | -0,18 | 5,77 | 118 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 110,0 | 110,5 | -0,01 | 6,63 | 204 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 104,66 | 104,8 | -0,16 | 5,52 | 66 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 116,32 | 116,82 | +0,02 | 5,63 | 104 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 115,63 | 116,13 | +0,32 | 4,05 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 120,25 | 121,25 | +0,16 | 5,97 | 138 | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 108,13 | 108,53 | +0,51 | 4,74 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 106,37 | 107,12 | -0,03 | 6,43 | 84 | | Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 99,9 | 100,15 | — | — | — | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 103,1 | 103,4 | -0,23 | 5,96 | 110 | | Банк Зенит | USD | 12.06.06 | 9,25 | 101,5 | 102,0 | — | 5,41 | 54 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 110,88 | 111,5 | — | 7,25 | 266 | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 102,03 | 102,53 | -0,21 | 6,93 | 206 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 101,02 | 101,52 | -0,14 | 7,95 | 309 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 100,65 | 101,41 | — | 7,92 | 306 | | МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 100,1 | 100,35 | — | 3,17 | — | | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 102,35 | 102,85 | +0,05 | 5,63 | 76 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 103,0 | 103,5 | -0,01 | 6,65 | 178 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 5,877 | 101,61 | 102,12 | — | 5,04 | 17 | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 96,91 | 97,5 | +0,22 | 5,42 | 56 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 106,65 | 107,0 | -0,16 | 6,24 | 138 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 104,97 | 105,72 | — | 6,94 | 235 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 103,02 | 103,52 | +0,01 | 7,28 | 269 | | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 101,99 | 102,23 | -0,17 | 7,14 | — | | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 102,25 | 102,73 | -0,08 | 7,09 | 222 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,5 | 101,25 | — | 6,82 | 196 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 104,6 | 105,6 | — | 7,24 | 265 | | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 106,75 | 107,25 | +0,17 | 5,03 | 17 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,59 | 101,08 | -0,28 | 7,15 | 229 | | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 5,944 | 101,01 | 101,41 | +0,13 | 4,60 | — | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 103,5 | 104,5 | +0,51 | 7,04 | 217 | | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 102,07 | 102,56 | +0,16 | 6,72 | 185 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 106,5 | 106,6 | -0,40 | 5,74 | 87 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 113,25 | 113,77 | — | 5,86 | 127 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 105,1 | 105,85 | — | 7,48 | 289 | | Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 101,1 | 101,4 | -0,10 | 6,25 | 138 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 100,57 | 101,32 | — | 8,44 | 357 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 99,64 | 100,11 | — | 8,57 | 371 |
|
