Дворец был построен в 1796 году по заказу императрицы Екатерины II. Проектировал его Жакомо Кваренги. Предназначался он в подарок внуку императрицы Александру I. Хотя он предпочитал жить в Екатерининском дворце, с 40-х годов XIX столетия шедевр Кваренги стали называть Александровским.
Дворец был любимым местопребыванием императора Николая I. Позднее во дворце жил его внук великий князь Александр Александрович (будущий император Александр III). Каждая из этих царствующих особ привносила в интерьеры дворца некоторые новшества. Но самые значительные изменения дворец претерпел в начале XX века при Николае II, который избрал дворец для своей резиденции. Тогда-то большинство покоев было переделано согласно моде на модерн. Этим занималась известная мастерская архитектора Мельцера. Перестройки того времени уничтожили помещения для свиты, на их месте появились апартаменты Николая II и его семьи: опочивальня, лиловый (сиреневый) кабинет, палисандровая гостиная императрицы, столовая, рабочий кабинет, уборная и служебные комнаты. В 1903 году был ликвидирован концертный зал. Первый этаж заняли кленовая гостиная императрицы, новый кабинет Николая II, а на втором этаже появились детские комнаты.