Эмитент |
Валюта |
Погашение | Купон
(% от
ном.) | Спрос
(% от
ном.) | Предл.
(% от
ном.) |
Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд
(б. п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 105,75 | 106,03 | -0,11 | 4,89 | — | | Корпоративные облигации | | КБ Абсолют | USD | 07.04.09 | 8,75 | 103,0 | 103,5 | +0,06 | 6,74 | 158 | | АвтоВАЗ | USD | 20.04.08 | 8,5 | 100,33 | 100,68 | +0,01 | 7,72 | 353 | | КБ Ак Барс | USD | 27.10.08 | 8 | 100,37 | 100,87 | +0,04 | 7,35 | 316 | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 102,19 | 102,34 | -0,07 | 5,62 | 143 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 115,37 | 120,0 | +4,04 | 5,58 | 42 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 101,13 | 101,56 | -0,03 | 6,28 | 210 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9 | 99,25 | 99,75 | — | 10,52 | 633 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,53 | 103,78 | -0,15 | 5,92 | 173 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 106,18 | 106,68 | — | 6,80 | 164 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 104,75 | 104,97 | -0,16 | 5,72 | 56 | | Банк Москвы | USD | 13.05.13 | 7,335 | 105,0 | 105,63 | +0,09 | 6,20 | 59 | | Банк Москвы | USD | 25.11.15 | 7,5 | 103,45 | 103,95 | +0,31 | 6,23 | 62 | | Бинбанк | USD | 18.05.09 | 9,5 | 99,25 | 100,44 | — | 9,25 | 507 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 102,0 | 102,37 | +0,11 | 6,05 | 187 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 8,255 | 100,0 | 222349, | +222248 | — | — | | | | | | 81 | ,99 | | | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 102,0 | 103,0 | +1,12 | 4,86 | 68 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 107,02 | 107,41 | — | 5,58 | 42 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 107,68 | 107,98 | -0,24 | 5,87 | 71 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 107,0 | 107,62 | -0,10 | 6,37 | 121 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 111,25 | 111,88 | +0,11 | 5,23 | 7 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 109,43 | 109,75 | +0,35 | 4,60 | — | | Газпром | EUR | 09.12.12 | 4,56 | 97,73 | 97,98 | -0,18 | 4,98 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 118,92 | 119,36 | -0,07 | 5,66 | 50 | | Газпром | USD | 22.07.13 | 4,505 | 96,88 | 97,87 | +0,04 | 5,35 | — | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 103,87 | 104,37 | +0,45 | 5,20 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 105,25 | 105,75 | — | 5,74 | 13 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 130,63 | 130,88 | -0,29 | 6,24 | 38 | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 102,02 | 102,31 | -0,05 | 5,57 | 139 | | Гэллери | USD | 15.05.13 | 10,125 | 98,0 | 100,5 | — | 10,00 | 438 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 109,0 | 109,38 | +0,06 | 6,26 | 110 | | Евраз Секьюритиз | USD | 10.11.15 | 8,25 | 104,43 | 104,68 | +0,18 | 7,49 | 188 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,33 | 100,47 | — | 4,96 | 78 | | Иркут | USD | 10.04.09 | 8,25 | 100,75 | 101,96 | — | 7,12 | 196 | | Кузбассразрезуголь | USD | 13.07.07 | 9 | 99,88 | 100,13 | -0,13 | 7,96 | 377 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 100,88 | 101,38 | -0,02 | 6,80 | 262 | | МБРР | USD | 10.03.16 | 8,875 | 99,75 | 100,75 | — | 8,63 | 302 | | МДМ-банк | USD | 07.12.07 | 7,5 | 100,35 | 100,5 | +0,13 | 6,56 | 238 | | МегаФон | USD | 10.12.09 | 8 | 104,02 | 104,31 | -0,10 | 6,16 | 100 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 102,36 | 102,84 | — | 5,90 | 171 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 7,15 | 100,54 | 100,56 | — | 5,79 | 161 | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 98,28 | 98,53 | -0,04 | 5,74 | 156 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 102,5 | 102,75 | -0,18 | 5,69 | 151 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 106,25 | 106,38 | +0,06 | 6,23 | 107 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 105,92 | 106,37 | -0,12 | 6,41 | 125 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,1 | 100,18 | -0,07 | 6,22 | 204 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 103,75 | 104,22 | -0,05 | 6,96 | 180 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,13 | 100,3 | -0,34 | 6,89 | 270 | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 103,96 | 104,46 | -0,01 | 5,93 | 174 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 110,94 | 111,44 | +0,36 | 7,13 | 152 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 107,85 | 108,14 | -0,14 | 5,55 | 39 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,53 | 103,78 | -0,15 | 5,92 | 173 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 106,18 | 106,68 | — | 6,80 | 164 | | Тюменская НК | USD | 11.11.11 | 11 | 102,3 | 102,45 | — | 5,93 | 174 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 100,25 | 100,75 | +0,04 | 8,00 | 381 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 99,88 | 100,38 | +0,02 | 8,25 | 407 | | Финансбанк | USD | 12.12.08 | 7,9 | 101,37 | 101,87 | -0,03 | 6,62 | 146 |
|
