Управляющая
компания | Объем
средств
частных
клиентов в
управлении
на 30.06.06
(тыс. руб.) |
Количество
частных
клиентов |
Название
стратегии
(портфеля) |
Характеристика портфеля* |
Минимальная
сумма (тыс.
руб.) |
Минимальный
срок |
Рекоменду
емый срок |
Management
fee |
Success fee |
Ориентир** |
|---|
| Группа | 13764062,15 | 17 | Консервативная | Долговые инструменты — | 150000 | Нет | 0,5 года | 1 | 15%; 0%, если | Банковский | | управляющих | | | | 100%. Исключительно | | | | | инвестиционный | депозит, индекс | | компаний АКБ | | | | надежные инструменты с | | | | | доход менее 3, | государственных | | 'Росбанк' | | | | фиксированным доходом | | | | | 5% годовых | долговых | | | | | корпоративных, | | | | | | инструментов, | | | | | муниципальных и | | | | | | фонды денежного | | | | | субфедеральных | | | | | | рынка с | | | | | эмитентов, а также | | | | | | аналогичной | | | | | депозиты и
государственные ценные
бумаги. Ожидаемый доход
— 6-10% в год.
Волатильность низкая,
VaR до 1% | | | | | | стратегией | | | | Высокий текущий | Долговые инструменты — | 150000 | Нет | 1 год | 1 | 15%; 0%, если | Индексы рынка | | | | доход | 85-100%;акции — 0-15%; | | | | | инвестиционный | долговых | | | | | внутренний долг — | | | | | доход менее 3, | инструментов, | | | | | 50-80%: длинная позиция | | | | | 5% годовых | фонды облигаций | | | | | в корпоративных и/или | | | | | | с аналогичной | | | | | муниципальных облигациях
с дюрацией не более 2
лет и средним кредитным
качеством, что
обеспечивает повышенную
ставку купона. Внешний
долг — 20-50%: длинная
позиция в еврооблигациях
российских корпоративных
эмитентов,
преимущественно
неэнергетической
направленности и
недолларового номинала.
Акции — 100% бумаги
blue-chips и наиболее
ликвидные акции второго
эшелона, отличающиеся
высокими дивидендными
выплатами:
преимущественно акции
нефтяного сектора и
металлургии. Акции
компаний с очень
вероятным краткосрочным
ростом, что вполне
укладывается в идеологию
текущего дохода при
невысоком уровне риска.
Ожидаемый доход —
10-20% в год.
Волатильность низкая,
VaR до 2% | | | | | | стратегией | | | | Сбалансированны | Акции — 25-50%; | 150000 | Нет | 1-2 года | 1,5 | 20%; 0%, если | Композитный | | | | й доход | долговые инструменты — | | | | | инвестиционный | индекс рынка | | | | | 50-75%. Акции: 50% — | | | | | доход менее 3, | долговых | | | | | портфель акций первого | | | | | 5% годовых | инструментов и | | | | | эшелона (дирекционная | | | | | | рынка акций, | | | | | индексная составляющая); | | | | | | фонды смешанных | | | | | 50% — бумаги второго | | | | | | инвестиций с | | | | | эшелона, отличающиеся | | | | | | аналогичной | | | | | высокими дивидендными
выплатами или
планирующими IPO.
Преимущественно это
акции нефтяного сектора
и металлургии,
потребительского
сектора, энергетики и
автопрома. Внешний долг
— 40-50%: еврооблигации
российских корпоративных
эмитентов и структурные
продукты с защитой
капитала и финансовым
плечом на кредитный риск
корпоративных эмитентов.
Внутренний долг —
50-60%: длинная позиция
в корпоративных и/или
муниципальных облигациях
с дюрацией более 2 лет и
высоким кредитным
качеством. Стратегия на
повышенную дюрацию
основана на ожиданиях
снижения инфляции в
ближайшие годы.
Ожидаемый доход —
15-30% в год.
Волатильность средняя,
VaR до 5% | | | | | | стратегией | | | | Прирост | Акции — 25-100%; | 150000 | Нет | Более 2 | 2 | 20%; 0%, если | Индексы рынка | | | | капитала | долговые инструменты — | | | лет | | инвестиционный | акций, фонды | | | | | 0-75%. Акции: 30-50% — | | | | | доход менее 3, | ликвидных и | | | | | портфель наиболее | | | | | 5% годовых | малоликвидных | | | | | привлекательных акций | | | | | | акций с | | | | | первого эшелона | | | | | | аналогичной | | | | | (дирекционная индексная
составляющая) —
доминирование
Газпрома,
телекоммуникационного
сектора, акций
банковского сектора и
автопрома; 50-70% —
портфель наиболее
дешевых по коэффициентам
P/B и P/E акций второго
и третьего эшелонов, с
перспективами
IPO/выпуска ADR в
течение ближайших 12
мес.— value
investments. Внешний
долг — 40-50%:
еврооблигации российских
корпоративных эмитентов
и структурные продукты с
защитой капитала и
высоким финансовым
плечом на кредитный риск
корпоративных эмитентов.
Внутренний долг —
50-60%: длинная позиция
в корпоративных и/или
муниципальных облигациях
с дюрацией более 2 лет и
средним кредитным
качеством. Векселя
развивающихся компаний
торгового и
потребительского
секторов. Ожидаемый
доход — 30-60% в год.
Волатильность высокая,
VaR до 10% | | | | | | стратегией | | Renaissance | 69891 | 1 | Фиксированный | Краткосрочные и | $1 млн | 6 мес. | 1 год | 1 | 10 | Банковские | | Investment | | | доход | долгосрочные российские | | | | | | депозиты и | | Management | | | | корпоративные и | | | | | | инфляция | | (Ренессанс | | | | муниципальные долговые | | | | | | | | Управление | | | | инструменты, | | | | | | | | инвестициями) | | | | деноминированные в
рублях и долларах США | | | | | | | | 2788283 | 8 | Облигаций | Российские | $1 млн | 6 мес. | 1 год | 1 | 10 | Банковские | | | | | корпоративные, | | | | | | депозиты и | | | | | муниципальные и
государственные долговые
инструменты,
деноминированные в
рублях и долларах США | | | | | | инфляция | | 4321520 | 21 | Консервативный | Российские акции, | $1 млн | 1 год | 1 год + | 1,5 | 15 | Конкуренты + | | | | сбалансированный | привязанные к акциям | | | | | | индекс РТС (в | | | | | инструменты и долговые | | | | | | меньшей | | | | | инструменты в пределах
соотношения 20:80 между
акциями и облигациями | | | | | | степени) | | 22101814 | 100 | Активный | Российские акции, | $1 млн | 1 год + | 1 год + | 1,5 | 20 | Конкуренты + | | | | сбалансированный | привязанные к акциям | | | | | | индекс РТС (в | | | | | инструменты и долговые | | | | | | меньшей | | | | | инструменты в пределах
соотношения 50 (75): 50
(25) между акциями и
облигациями | | | | | | степени) | | 4296746 | 50 | Портфель | Российские акции и | $1 млн | 1 год + | 1 год + | 2 | 20 | Конкуренты + | | | | российских | привязанные к акциям | | | | | | индекс РТС (в | | | | ликвидных акций | инструменты | | | | | | меньшей
степени) | | 1614113 | 42 | Портфель | Российские акции с малой | $1 млн | 1,5 года+ | 2 года + | 2 | 20 | — | | | | компаний малой | рыночной капитализацией | | | | | | | | | | капитализации | и/или малой ликвидностью
и привязанные к акциям
инструменты | | | | | | | | Группа | 21306258 | 471 | Агрессивная | 100% акций первого | Эквивалент | Нет | 12 мес. | 2 | 20 | RTS | управляющих
компаний ФК
'Уралсиб' | | | | эшелона | $500 тыс. | | | | | | | | | Умеренно-агресси | 70% акций первого | Эквивалент | Нет | 12 мес. | 2 | 15 | 70% RTS; 30% | | | | вная | эшелона; 30% облигаций | $500 тыс. | | | | | C-bonds | | | | Сбалансированная | 50% акций первого | Эквивалент | Нет | 12 мес. | 1,5 | 15 | 50% RTS; 50% | | | | | эшелона; 50% облигаций | $500 тыс. | | | | | C-bonds | | | | Умеренно-консерв | 30% акций первого | Эквивалент | Нет | 9 мес. | 1,5 | 10 | 30% RTS; 70% | | | | ативная | эшелона; 70% облигаций | $500 тыс. | | | | | C-bonds | | | | Консервативная | 100% облигаций | Эквивалент
$500 тыс. | Нет | 6 мес. | 1,5 | Нет | C-bonds | | | | Второй эшелон | 100% акций второго | Эквивалент | Нет | 24 мес. | 2 | 20 | RTS 2 | | | | | эшелона | $500 тыс. | | | | | | | ЗАО УК | 14970741 | 340 | Сбалансированная | Акции и облигации | 6770,00 | 1 год | От 1 года | 2% | 25-20% (over | RTS/TDBI | | 'Тройка | | | | | (эквивалент | | и более | | 3%); 20-15% | | | Диалог' | | | | | $250 тыс. | | | | (over 4%); | | | | | | | по курсу на | | | | 15-10% (over | | | | | | | 30.06.06 —
27,0789) | | | | 5%) | | | 4491251 | 226 | Долгосрочный | Акции | 6770,00 | 1 год | От 1 года | 2% | 25-20% (over | RTS | | | | прирост | | (эквивалент | | и более | | 3%); 20-15% | | | | | капитала | | $250 тыс. | | | | (over 4%); | | | | | | | по курсу на | | | | 15-10% (over | | | | | | | 30.06.06 —
27,0789) | | | | 5%) | | | 181348 | 8 | Голубые фишки | Акции | 6770,00 | 1 год | От 1 года | 2% | 25-20% (over | RTS | | | | | | (эквивалент | | и более | | 3%); 20-15% | | | | | | | $250 тыс. | | | | (over 4%); | | | | | | | по курсу на | | | | 15-10% (over | | | | | | | 30.06.06 —
27,0789) | | | | 5%) | | | 477022 | 12 | Глобальный фонд | Иностранные фонды | 6770,00 | 1 год | От 1 года | 1% | 10% | MSCI World | | | | фондов | | (эквивалент
$250 тыс.
по курсу на
30.06.06 —
27,0789) | | и более | | | Index | | 2173031 | 71 | Первичные | Акции и облигации | 6770,00 | 1 год | От года и | 2% | 25-20% (over | RTS | | | | размещения | | (эквивалент | | более | | 3%); 20-15% | | | | | | | $250 тыс. | | | | (over 4%); | | | | | | | по курсу на | | | | 15-10% (over | | | | | | | 30.06.06 —
27,0789) | | | | 5%) | | | 2395946 | 81 | Спекулятивная | Акции | 6770,00 | 1 год | От 1 года | 2% | 25-20% (over | RTS | | | | | | (эквивалент | | и более | | 3%); 20-15% | | | | | | | $250 тыс. | | | | (over 4%); | | | | | | | по курсу на | | | | 15-10% (over | | | | | | | 30.06.06 —
27,0789) | | | | 5%) | | | 1759934 | 73 | Компании малой | Акции | 6770,00 | 1 год | От 1 года | 2% | 25-20% (over | RTS | | | | капитализации | | (эквивалент | | и более | | 3%); 20-15% | | | | | | | $250 тыс. | | | | (over 4%); | | | | | | | по курсу на | | | | 15-10% (over | | | | | | | 30.06.06 —
27,0789) | | | | 5%) | | | 1229924 | 36 | Облигационный | Облигации | 6770,00 | 1 год | От 1 года | 1% | 25-20% (over | TDBI | | | | доход | | (эквивалент | | и более | | 3%); 20-15% | | | | | | | $250 тыс. | | | | (over 4%); | | | | | | | по курсу на | | | | 15-10% (over | | | | | | | 30.06.06 —
27,0789) | | | | 5%) | | | 2139566 | 36 | Индивидуальная | Акции и облигации | 6770,00 | 1 год | От 1 года | 1% | 25-20% (over | RTS | | | | | | (эквивалент | | и более | | 3%); 20-15% | | | | | | | $250 тыс. | | | | (over 4%); | | | | | | | по курсу на | | | | 15-10% (over | | | | | | | 30.06.06 —
27,0789) | | | | 5%) | | | Альфа-Капитал | 108672 | 11 | Сбалансированная | Государственные ценные | $250 тыс. | 1 год | 1-3 года | 1,50% | 10% | Сбалансированны | | | | | бумаги Российской | | | | | | й индекс — 60% | | | | | Федерации — до 30%; | | | | | | индекса РТС + | | | | | государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации —
до 30%; муниципальные
ценные бумаги — до 30%;
корпоративные облигации
— до 80%; акции — до
80%; векселя — до 30%;
денежные средства — до
100% | | | | | | 40% Cbonds | | 99289 | 11 | Акции | Корпоративные облигации | $250 тыс. | 1 год | Свыше 3 | 1,50% | 15% | Индекс РТС | | | | | — до 40%; корпоративные
акции — до 100%;
денежные средства — до
100% | | | лет | | | | | 15535 | 4 | Сохранение | Государственные ценные | $250 тыс. | 1 год | Более 1 | 1% | 10% | Индекс Cbonds | | | | капитала | бумаги Российской
Федерации — до 50%;
государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации —
до 50%; муниципальные
ценные бумаги — до 50%;
корпоративные облигации
— до 100%; акции — до
25%; векселя — до 100%;
денежные средства — до
100% | | | года | | | | | 0 | 0 | Консервативная | Государственные ценные | $250 тыс. | 1 год | Более 1 | 0,50% | 10% | Индекс Cbonds | | | | | бумаги Российской
Федерации — до 50%;
государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации —
до 50%, муниципальные
ценные бумаги — до 50%;
корпоративные облигации
— до 100%; векселя —
до 100%; денежные
средства — до 100% | | | года | | | | | УК | 2755966,47 | 10 | Акции | 100% — акции | 15000 | 1 | 1 | 1 | 15 | Рублевый индекс | Атон-менеджме
нт | | | | | | | | | | РТС | | 764557,15 | 6 | Устойчивого | 75% — акции; 25% — | 15000 | 1 | 1 | 1 | 15 | Композитный | | | | роста | облигации | | | | | | индекс | | 977766,59 | 8 | Долгосрочного | 60% — акции; 40% — | 15000 | 1 | 1 | 1 | 15 | Композитный | | | | роста | облигации | | | | | | индекс | | КИТ Финанс | 18000 | 3 | Агрессивная | Облигации — до 30%; | 10000 | 1 год | Более 1 | 0,65% от | Не более 8% | Индекс ММВБ | | | | | акции — до 100% | | | года | стоимости | дохода | (РТС) | | | | | | | | | активов | (корректируетс | | | | | | | | | | (корректир | я в | | | | | | | | | | уется в | зависимости от | | | | | | | | | | зависимост | суммы, | | | | | | | | | | и от | передаваемой в | | | | | | | | | | суммы,
передаваем
ой в ДУ) | ДУ) | | | 54000 | 4 | Сбалансированная | Облигации — до 65%; | 10000 | 1 год | Более 1 | 0,45% от | Не более 12% | Индекс ММВБ | | | | — акции | акции — до 70% | | | года | стоимости | дохода | (РТС) | | | | | | | | | активов | (корректируетс | | | | | | | | | | (корректир | я в | | | | | | | | | | уется в | зависимости от | | | | | | | | | | зависимост | суммы, | | | | | | | | | | и от | передаваемой в | | | | | | | | | | суммы,
передаваем
ой в ДУ) | ДУ) | | | 18000 | 2 | Сбалансированная | Облигации — до 85%; | 10000 | 1 год | Более 1 | 0,50% от | Не более 10% | Ставки по | | | | — облигации | акции — до 30% | | | года | стоимости | дохода | депозитам | | | | | | | | | активов | (корректируетс | | | | | | | | | | (корректир | я в | | | | | | | | | | уется в | зависимости от | | | | | | | | | | зависимост | суммы, | | | | | | | | | | и от | передаваемой в | | | | | | | | | | суммы,
передаваем
ой в ДУ) | ДУ) | | | 0 | 0 | Консервативная | Облигации — до 95%; | 10000 | 1 год | Более 1 | 0,55% от | Не более 8% | Ставки по | | | | | акции — до 10% | | | года | стоимости | дохода | депозитам | | | | | | | | | активов | (корректируетс | | | | | | | | | | (корректир | я в | | | | | | | | | | уется в | зависимости от | | | | | | | | | | зависимост | суммы, | | | | | | | | | | и от | передаваемой в | | | | | | | | | | суммы,
передаваем
ой в ДУ) | ДУ) | |
|
