Базельская дюжина
Продвинуто управлять кредитными рисками разрешили крупнейшим банкам
ЦБ опубликовал документы, фактически запускающие переход российских банков на продвинутые подходы к управлению рисками, предусмотренные в "Базеле-2". Но воспользоваться передовыми технологиями смогут не все, а лишь 12 крупнейших игроков, хотя среди оставшихся за бортом желающие тоже есть.
Фото: Sang Tan, AP
Вчера ЦБ опубликовал проект положения "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" и порядок перехода на него банков в надзорных целях. Этим регулятор официально запустил переход банков РФ на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (ПВР), предусмотренный "Базелем-2". Крупные банки этого ждали: ПВР точнее оценивает кредитные риски, что часто позволяет сэкономить капитал, показав более высокую его достаточность.
Сейчас банки РФ обязаны использовать предусмотренный тем же "Базелем-2" упрощенный стандартизированный подход к оценке кредитного риска — отнесение активов к тому или иному классу риска по критериям ЦБ. Из-за этого достаточность капитала рассчитывается приблизительно, чаще всего с запасом. При новом подходе банки оценивают риск сами на основе внутренних рейтингов по сложным математическим и статистическим моделям. Рейтинги каждого заемщика или группы активов в конечном итоге и определяют степень их рискованности.
Сроки по внедрению в РФ продвинутого подхода к оценке банками кредитных рисков — 2015 год — ЦБ раскрыл в начале 2011 года, и в принципе двигался в намеченном русле. Но ряд раскрытых вчера деталей стал для банков неожиданностью. В частности, это планка отсечения тех, кто может ходатайствовать о переходе на продвинутый подход — размер активов от 500 млрд руб. Получается, на внедрение ПВР могут рассчитывать только 12 крупнейших игроков: это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Банк Москвы, Альфа-банк, Номосбанк, Юникредитбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Росбанк.
Желающие уже есть. "Активно ведется подготовительная работа по подготовке к аттестации ЦБ (проверке используемых банком моделей.— "Ъ")",— сообщила глава дирекции по управлению рисками, член правления Райффайзенбанка Мария Минаева. Готовится к аттестации и Юникредитбанк. Активность иностранных игроков неудивительна: они используют продвинутый подход к оценке кредитных рисков для целей головных глобальных групп. В пионерах хотят быть и госбанки — Сбербанк и Газпромбанк. "Планируем начать использовать продвинутый подход с 2015 года по большинству активов",— сказал зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман.
Перейти на продвинутый подход хотели бы банки и за пределами первой дюжины. По информации "Ъ", ряд их — как "Уралсиб" и "Зенит" — уже пару лет по приглашению ЦБ участвуют в эксперименте по внедрению продвинутых подходов "Базеля-2". "Установление планки отсечения стало достаточно неожиданным,— говорит глава службы риск-менеджмента "Уралсиба" Наталья Тутова.— В силу затратности и сложности процесса не так много банков в принципе стремятся перейти на продвинутый подход". Она не исключает, что ЦБ пытается мягко оградить банки от переоценки их возможностей при параллельном внедрении "Базеля-3". "Будем вести диалог с ЦБ",— говорит она.
В ЦБ не против диалога. "Опубликованные документы — проекты для обсуждения",— сообщил зампред Банка России Михаил Сухов. Национальную особенность российского подхода, где планка по активам используется для отсечения, а не для принуждения банков к переходу на продвинутый подход (например, в США переход обязателен при активах от $250 млрд), он объяснил масштабом бизнеса банков РФ. "Чтобы модели давали верный результат, выборка активов, по которой они используются, должна быть репрезентативной. Поэтому в первую очередь переход на продвинутый подход разрешен крупным универсальным банкам с диверсифицированными активами". Если меньшие банки докажут статистическую достоверность своих моделей, подход может быть изменен, указывают в ЦБ. Играет роль и ограниченность ресурсов для аттестации у регулятора.
В ЦБ также отмечают, что стремление к продвинутому подходу "Базеля-2" не всегда оправдывается экономией капитала. К тому же ее масштаб будет ограничен — не более 10% в большую сторону от расчета по стандартному подходу в первый год и не более 20% во второй. Даже среди крупнейших есть банки, которые пока раздумывают. "Росбанк не входит в число банков, которые в первую очередь планировали перейти на оценку кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Мы оцениваем, какой эффект это может оказать",— говорит зампред правления Росбанка Жан-Филипп Арактинжи.