Предварительные итоги проверки России Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) на предмет соблюдения своих рекомендаций оказались хуже ожиданий. Частичное и полное несоответствие наблюдается по большому числу пунктов. Исправлять ситуацию для корректировки окончательного заключения ЦБ будет резким ужесточением регулирования. Взамен банкам впервые в новейшей истории предложено снижение требований по достаточности капитала с 10% до базельского уровня в 8%.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Вчера в ЦБ состоялась встреча руководителей банков с руководством ЦБ. Тема — серьезные изменения в регулировании "по Базелю", запланированные регулятором в соответствии с промежуточными результатами проверки БКБН. О ее проведении "Ъ" сообщал 8 июня. Тогда эксперты оценивали шансы России на получение благоприятного заключения как вполне возможные, но с оговорками. По данным "Ъ", реальность оказалась хуже ожиданий. Предварительно соответствие наблюдается лишь по двум позициям, по трем соответствие условное, по восьми пока имеет место существенное несоответствие, по четырем — несоответствие полное. Таким образом, пока говорить о благоприятном заключении по результатам проверки не приходится. Впрочем, Россия тут не одинока, к тому же у ЦБ есть возможность исправить ситуацию, внеся изменения в регулирование (их также огласили собравшимся).
Перечень грядущих ужесточений ЦБ вечером опубликовал на сайте. О части из них (переоценке рисков по активам в виде госдолга, номинированного в валюте, корректировке капитала на разницу между резервами и ожидаемым потерями и пр.) "Ъ" уже сообщал ранее (см. "Ъ" от 18 и 29 сентября). Ряд грядущих корректировок (наиболее показательны, по словам банкиров, отказ от включения в расчет добавочного капитала срочных субординированных инструментов, замена коэффициента взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250% и др.) ранее не назывались. По словам руководителя службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Натальи Тутовой, исключение из добавочного капитала новых (привлеченных после 2013 года) срочных субордов и постепенная амортизация старых (взятых до этого срока) сопряжены с рисками для российских банков, так как таких инструментов у них может оказаться значимое количество, впрочем, окончательных оценок пока нет.
Не менее интересно и то, каким образом ЦБ компенсировал банкам грядущие многочисленные ужесточения. Впервые с конца 90-х годов (периода становления банковского регулирования, когда норматив последовательно поднимался с 4% до 10% уже в 2000-х) Банк России готов снизить ключевой для банков норматив — общей достаточности капитала до базельского уровня: с текущих 10% до 8% (соответственно будет снижена достаточность и базового капитала — с 5% до 4,5%). Об этом банкиры просили регулятора неоднократно долгие годы, но до сих пор ЦБ, не желавший ухудшать рыночную дисциплину, был непреклонен.
Причины такого решения очевидны: это и экономический кризис, и санкции, не позволяющие привлекать капитал крупнейшим игрокам, и, конечно же, серьезный перечень готовящихся ужесточений. "Не стоит забывать и о том, что с 1 января для российских банков вводятся разные буферы или надбавки к капиталу, что повышает требования к его достаточности примерно на те же самые два процентных пункта, на которые ЦБ ослабляет требования по общей достаточности капитала",— говорит один из собеседников "Ъ", знакомый с ситуацией. Среди прочих компенсирующих послаблений ЦБ назвал снижение коэффициентов риска в отношении хороших кредитов МСБ до 75% и качественной ипотеки до 35%.
Шансы исправить оценку России есть, другой вопрос — во что это обойдется банкам. "С одной стороны, ЦБ принимает меры по гармонизации нашего регулирования в соответствии с мировой практикой, однако использует ряд мер, которые позволят легче адаптироваться к этим изменениям, и снижение требования к нормативу достаточности — одно из них. Также важны послабления по коэффициентам, с которыми будут учитываться кредиты малому бизнесу и ипотеке, это также снизит нагрузку на капитал, что в текущих условиях очень своевременно",— говорит глава Росбанка Дмитрий Олюнин. "Безусловно, сейчас ситуация очень сложная, и банкам взять капитал реально негде. Поэтому послабления в части значения нормативов абсолютно оправданны",— говорит один из участников совещания. Впрочем, он считает, что ослабление требований по достаточности капитала не перекроет давление на него из-за введения буферов.