Несмотря на оптимистичную статистику Центробанка, согласно которой просроченная задолженность по корпоративным кредитам по банковскому сектору находится на уровне 3% и только при самом катастрофическом сценарии составит около 10% к концу года, некоторые крупные банки уже по итогам первого квартала достигли этого показателя. Другие наращивают проблемную задолженность такими темпами, что могут получить 10% уже в ближайшее время.
В расчетах "Ъ" использовались данные оборотной ведомости по счетам бухучета (форма 101) на 1 апреля 2009 года 30 российских банков, входящих в топ-50. Отчетность Сбербанка за март пока недоступна. Самый пессимистичный сценарий ЦБ уже отыграли Альфа-банк (10,3%), "Уралсиб" (10,8%) и МДМ-банк (9,53%). По мнению гендиректора "Интерфакс-ЦЭА" Михаила Матовникова, основная причина проблем у банков с высокой просрочкой кроется в риск-менеджменте. "Эти банки получили просрочку от тех заемщиков, от кого они ее менее всего ожидали,— говорит эксперт.— Кредитуя крупнейшие российские предприятия, банки нередко это делали под честное слово, не предполагая, что ситуация вдруг может настолько измениться". Среди лидеров роста просроченной задолженности в марте — Транскредитбанк (на 227%), Русфинанс Банк (на 194%), банк "Санкт-Петербург" (на 73%) и Банк Москвы (на 48,9%).
В Альфа-банке считают ситуацию еще более плачевной, чем она представляется исходя из данных российской отчетности. По оценкам заместителя председателя правления банка Владимира Татарчука, объем плохих кредитов на данный момент в два раза превышает объем просроченных. То есть каждый пятый кредит юрлиц банк оценивает как потенциально проблемный. "Рост просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю связан с ухудшением финансового состояния заемщиков",— констатирует начальник управления по связям с инвесторами банка "Уралсиб" Альберт Аветиков.
Однако среди крупнейших банков есть и такие, которые, несмотря на кризис, демонстрируют нулевую просрочку по кредитам корпоративным заемщикам. Это "дочки" иностранных банков — Ситибанк, Дойче Банк и ИНГ Банк Евразия. Председатель правления Дойче Банка Йорг Бонгартц объясняет такой результат двумя факторами. "С одной стороны, бизнес-модель Дойче Банка не предполагает нацеленность на корпоративное кредитование: мы больше занимаемся организацией кредитных сделок и обращаем внимание на адекватное распределение риска. С другой стороны, в банке хорошо отлажена система риск-менеджмента",— говорит он.
Эксперты уточняют, что у этих банков совершенно иной сегмент заемщиков. "Обычно такие банки кредитуют западные компании, работающие в России, или крупные корпорации в рамках синдицированных сделок, в которых на эти банки приходится небольшая часть задолженности",— отмечает банковский аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко. Именно эти заемщики показали наивысшую стрессоустойчивость в период кризиса. "У этих банков очень избирательный подход к заемщикам,— признает заместитель председателя правления Барклайс Банка Евгений Ретюнский,— хотя бизнес-модели этих банков нельзя сравнивать с моделями универсальных банков, и они, скорее всего, не избежали реструктуризации части кредитного портфеля".