| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном.) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | | | | | | | | Москва
Корпоративные облигации | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 101,63 | — | — | — | — | | КБ Абсолют | USD | 07.04.09 | 8,75 | 101,25 | 104,25 | — | 4,43 | 126 | | АвтоВАЗ | USD | 20.04.08 | 8,5 | 99,98 | 100,14 | — | 6,16 | — | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 100,0 | 100,5 | +0,11 | 2,73 | — | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 107,75 | 108,13 | -0,22 | 7,30 | 413 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,0 | 100,5 | +0,06 | 5,61 | — | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 100,0 | 100,25 | -0,15 | 2,62 | — | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 103,13 | 103,75 | -0,04 | 7,37 | 420 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 103,88 | 110,0 | — | 1,20 | — | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 103,0 | 110,0 | — | 3,40 | 22 | | Банк Москвы | USD | 25.11.15 | 7,5 | 97,31 | 99,31 | — | — | — | | Бинбанк | USD | 18.05.09 | 9,5 | 88,0 | 90,0 | — | 19,15 | — | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 100,34 | 100,58 | — | 4,17 | — | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 105,0 | 110,0 | — | 1,59 | — | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 103,6 | 103,96 | — | 6,04 | 287 | | Газпром | EUR | 09.12.12 | 4,56 | 90,02 | 91,02 | -0,06 | 6,86 | 163 | | Газпром | USD | 22.07.13 | 4,505 | 103,18 | 104,11 | — | 2,75 | — | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 90,03 | 91,13 | +0,44 | 7,52 | 228 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 113,94 | 114,0 | -0,69 | 7,40 | 152 | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 100,55 | 101,8 | — | 4,07 | — | | Гэллери | USD | 15.05.13 | 10,125 | 95,0 | 100,0 | — | 10,12 | 488 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 106,5 | 106,94 | -0,06 | 5,41 | 224 | | Евраз Секьюритиз | USD | 10.11.15 | 8,25 | 98,13 | 98,3 | -0,30 | 8,56 | 332 | | Иркут | USD | 10.04.09 | 8,25 | 100,56 | 101,13 | — | 7,09 | 392 | | Кузбассразрезуголь | USD | 13.07.07 | 9 | 99,5 | 100,25 | — | — | — | | МБРР | USD | 10.03.16 | 8,875 | 93,0 | 95,0 | — | 9,79 | 456 | | МегаФон | USD | 10.12.09 | 8 | 103,0 | 103,5 | -0,23 | 5,79 | 261 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 101,1 | 101,63 | — | 4,98 | — | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 99,71 | 99,96 | — | 4,49 | — | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 103,38 | 104,38 | -0,19 | 6,47 | 330 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 102,0 | 102,5 | -0,81 | 7,24 | 406 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 102,25 | 103,0 | — | 6,98 | 380 | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 102,63 | 110,0 | — | — | — | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 106,69 | 110,0 | — | 7,18 | 195 | | Газпром нефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 104,66 | 105,14 | — | 4,05 | 88 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 100,0 | 100,25 | -0,15 | 2,62 | — | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 103,13 | 103,75 | -0,04 | 7,37 | 420 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 99,0 | 100,0 | — | 8,44 | — | | Энергомаш | USD | 05.04.10 | 9,5 | 99,88 | 100,19 | — | 9,39 | 622 | | Финансбанк | USD | 12.12.08 | 7,9 | 100,5 | 102,5 | — | 4,21 | 104 |
|
