Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|
Муниципальные облигации | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 106,19 | 106,67 | -0,41 | 4,98 | — | Корпоративные облигации | Абсолют КБ | USD | 07.04.09 | 8,75 | 98,5 | 99,22 | — | 9,06 | 298 | АвтоВАЗ | USD | 20.04.08 | 8,5 | 100,01 | 101,01 | -0,77 | 7,88 | 195 | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 103,09 | 103,27 | -0,05 | 6,22 | 29 | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 108,34 | 108,99 | -0,72 | 7,41 | 133 | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 100,31 | 100,62 | -0,12 | 6,65 | 72 | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,13 | 100,75 | — | 7,34 | 141 | Амтел | USD | 30.06.07 | 9,25 | 100,0 | 100,15 | — | 9,09 | 316 | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,88 | 104,05 | -0,61 | 7,77 | 185 | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 101,08 | 101,46 | -0,51 | 8,48 | 240 | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 101,31 | 101,89 | -0,33 | 7,33 | 124 | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 100,38 | 101,38 | +0,98 | 7,00 | 92 | Банк Москвы | USD | 13.05.13 | 7,335 | 97,87 | 98,56 | — | 7,61 | 109 | Банк Москвы | USD | 25.11.15 | 7,5 | 97,34 | 98,06 | -0,47 | 8,03 | 152 | БИН-банк | USD | 18.05.09 | 9,5 | 99,25 | 100,1 | — | 9,45 | 352 | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 102,0 | 103,0 | +0,48 | 6,78 | 85 | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 8,026 | 102,5 | 102,75 | +0,03 | 5,81 | — | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 100,51 | 100,98 | -0,33 | 6,44 | 51 | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 102,36 | 102,79 | -0,34 | 6,86 | 77 | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 105,94 | 106,94 | +0,28 | 7,35 | 127 | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 100,5 | 102,5 | +1,15 | 7,79 | 170 | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 102,08 | 102,2 | -0,20 | 6,33 | 40 | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 111,15 | 111,65 | -0,65 | 6,53 | 44 | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 109,56 | 110,15 | -0,98 | 5,08 | — | Газпром | EUR | 09.12.12 | 4,56 | 93,85 | 94,42 | -0,97 | 5,61 | — | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 112,75 | 113,25 | -1,25 | 7,10 | 101 | Газпром | USD | 22.07.13 | 4,505 | 99,57 | 100,57 | — | 4,30 | — | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 99,89 | 100,65 | -1,26 | 5,78 | — | Газпром | USD | 01.02.20 | 7,201 | 100,0 | 100,63 | -1,13 | 7,13 | 62 | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 111,5 | 112,5 | -1,81 | 7,54 | 79 | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 100,77 | 101,1 | -0,29 | 6,73 | 80 | Гэллери | USD | 15.05.13 | 10,125 | 93,49 | 94,49 | — | 11,29 | 478 | Джи Эф Си Групп | USD | 10.04.07 | 9,75 | 99,94 | 100,94 | — | 8,46 | 253 | Евраз Секьюритиз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 100,4 | 100,7 | +0,09 | 5,81 | — | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 107,87 | 108,87 | -0,13 | 7,60 | 152 | Евраз Секьюритиз | USD | 10.11.15 | 8,25 | 96,74 | 97,37 | -0,68 | 8,66 | 215 | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 100,48 | 100,94 | -0,03 | 7,61 | 168 | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 102,05 | 102,55 | -0,03 | 6,34 | 41 | Кузбассразрезуголь | USD | 13.07.07 | 9 | 99,38 | 100,11 | — | 8,88 | 295 | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 99,75 | 101,0 | +0,49 | 7,97 | 204 | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 100,41 | 100,5 | -0,01 | 6,74 | 81 | МДМ-банк | USD | 15.02.07 | 6,8 | 99,0 | 99,65 | — | 7,36 | 143 | Мегафон | USD | 10.12.09 | 8 | 99,0 | 101,13 | +0,42 | 7,62 | 154 | Миракс Групп | USD | 27.02.08 | 9,7 | 100,13 | 100,63 | — | 9,27 | 318 | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 101,16 | 101,78 | -0,28 | 7,14 | 122 | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 6,8 | 101,42 | 101,6 | — | 6,05 | 12 | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 95,99 | 96,43 | -0,12 | 6,30 | 37 | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 103,5 | 103,8 | -0,20 | 7,17 | 124 | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 99,95 | 100,28 | -0,97 | 8,26 | 217 | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 96,25 | 98,25 | -0,20 | 8,40 | 231 | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 100,23 | 100,8 | -0,02 | 7,76 | 183 | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 100,0 | 100,75 | -0,22 | 6,86 | 93 | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 100,49 | 100,99 | -0,25 | 7,06 | 113 | Ритцио | USD | 10.01.07 | 12 | 101,0 | 102,0 | — | 7,67 | 174 | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,15 | 100,5 | — | 7,10 | 117 | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 103,02 | 103,52 | -0,48 | 7,98 | 189 | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 102,25 | 102,5 | -0,25 | 6,17 | 24 | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 99,39 | 99,87 | -0,44 | 7,90 | 197 | РБР | RUB | 29.12.06 | 7,6 | 100,05 | 100,35 | — | 6,88 | 95 | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 6,858 | 100,23 | 100,43 | -0,02 | 5,97 | 4 | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 102,21 | 102,45 | -0,20 | 7,58 | 165 | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 107,2 | 107,81 | -0,94 | 7,89 | 138 | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 100,37 | 100,72 | -0,75 | 7,75 | 182 | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 103,0 | 103,3 | +0,15 | 6,02 | 9 | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 109,25 | 109,5 | -0,47 | 6,63 | 55 | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,88 | 104,05 | -0,61 | 7,77 | 185 | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 101,08 | 101,46 | -0,51 | 8,48 | 240 | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 105,64 | 105,71 | -0,11 | 6,52 | 59 | Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 100,0 | 100,2 | +0,05 | — | — | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 100,39 | 101,14 | — | 8,34 | 241 | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 99,13 | 100,07 | — | 8,59 | 266 | Финансбанк | USD | 12.12.08 | 7,9 | 98,03 | 99,28 | — | 8,23 | 214 |
|