В мае ЦБ зафиксировал сокращение капитала на 0,5% в целом по банковской системе. Это произошло впервые с августа 2004 года, несмотря на улучшение ситуации с просрочкой по кредитам и положительный финансовый результат банковской системы за май. Причина — переоценка валютных субординированных кредитов и их частичное погашение крупными банками.
Как следует из обзора банковского сектора за май, опубликованного вчера на сайте Банка России, объем собственных средств банков в этом месяце снизился на 0,5% до 4,17 трлн руб. В абсолютном выражении сокращение собственных средств банков составило 19,8 млрд руб. Снижение капитала в целом по банковской системе ЦБ фиксирует впервые с августа 2004 года. Тогда, в разгар предыдущего кризиса, капитал банковской системы снизился на 1,8% до 870 млрд руб. С тех пор и по 1 мая текущего года включительно совокупный капитал банковской системы, несмотря на кризис, постоянно увеличивался.
Майское снижение капитала в целом по банковской системе обеспечили две группы банков, следует из статистики ЦБ. У банков, находящихся на санации, капитал снизился на 12,3 млрд руб., что составило 62% общего снижения. Остальную часть снижения общего капитала (порядка 39%) обеспечила, как ни странно, категория банков с капиталом свыше 180 млн руб., у которых раньше не наблюдалось отрицательных темпов прироста собственных средств. Их совокупный капитал уменьшился на 7,9 млрд руб. Вклад более мелких банков в общее снижение капитала составил всего 0,5 млрд руб., или чуть больше 2%.
В отличие от категории санируемых банков, для которых резкие колебания размера собственных средств являются "нормальным" явлением, снижение капитала у основной группы банков произошло в отсутствие объективных предпосылок для этого. Стандартный фактор сокращения капитала — увеличение отчислений в резервы, "съедающие" прибыль и увеличивающие убытки, в мае воздействовал на капитал в гораздо меньшей степени, чем месяцем ранее. Дело в том, что как раз в мае темпы роста резервов в банковском секторе снизились: резервы увеличились на 4,4% (до 1,27 трлн руб.), в то время как с начала года ежемесячный прирост не опускался ниже 5,5%. Что касается финансового результата, то в мае он, в отличие от апреля, в целом по системе был положительным — 4,7 млрд руб. против 25,9 млрд руб. убытка месяцем ранее. При этом апрельский убыток не привел к сокращению капитала банковского сектора (рост в апреле составил 7,5%).
Опрошенные "Ъ" участники рынка предположили, что снижение капитала банковской системы при одновременном ослаблении основных факторов давления на капитал (резервы и убытки) могло быть вызвано снижением такой составляющей капитала банков, как субординированные кредиты. "В условиях, когда основной капитал многих банков значительно истощен убытками и отчислениями в резервы, сокращение дополнительного капитала из-за снижения остатков субординированных кредитов могло привести к итоговому снижению показателя собственных средств в целом по банковской системе",— говорит замгендиректора аудиторской компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова. Источник "Ъ" в Банке России эту версию подтвердил, уточнив, что снижение остатков субординированных кредитов в мае могло быть вызвано частично их погашением рядом крупных банков, а частично отрицательной переоценкой в случае, если банки брали такие кредиты в валюте. В мае курс доллара к рублю снизился на 6,7%, курс евро к рублю — на 1,15%.
Анализ формы 134 (расчет собственных средств банков) по 19 банкам из Топ-50 показал, что остатки по субординированным кредитам, привлеченным от коммерческих организаций, сократились на 9,9 млрд руб. При этом снижение наблюдалось у всех 19 банков. Лидерами по снижению в мае стали Промсвязьбанк (-9,1%), "Абсолют банк" (-7,2%), Пробизнесбанк (-7,1%), "Русский стандарт" (-6,8%) и Банк Москвы (-4,6%).
"Большинство коммерческих субординированных займов банки брали в 2004 году в период бурного роста экономики, и в 2009 году как раз истекает минимальный пятилетний срок, на который они могли выдаваться",— говорит гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. Совпадение сроков погашения кредитов у нескольких банков участники рынка смогли объяснить лишь случайностью и отчасти сезонным фактором. "Банки стремятся закрыть все сделки перед летом и в конце года, раньше такие погашения банки могли компенсировать прибылью",— говорит старший аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Шлемов. Впрочем, выборочный опрос 19 банков показал, что основной вклад в сокращение субординированного долга банковской системы в мае внесла валютная переоценка. Именно так объяснили ситуацию в Банке Москвы, "Абсолют банке", "Русском стандарте" и "Уралсибе".