Новый подход ЦБ к ограничению высокорискованного розничного кредитования дал результат: в первом квартале доля кредитов перегруженных долгами заемщиков сократилась сразу на 7,1 п. п., до 28,9%. При этом 11 банков не смогли выполнить новые требования — их ссуды закредитованным заемщикам превысили лимиты ЦБ. В дальнейшем новый норматив ЦБ может способствовать уходу закредитованных заемщиков из крупных банков, где им будут отказывать в новых кредитах, в банки с не самым сильным риск-менеджментом, отмечают эксперты.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Новый лимит для банков, который количественно ограничивает выдачу рискованных кредитов (макропруденциальный лимит, МПЛ), по итогам первого квартала 2023 года нарушили 11 российских банков. Об этом говорится в опубликованном 26 мая обзоре финансовой стабильности Банка России. Такой инструмент впервые начал действовать с начала текущего года, и банки должны были соблюдать его на квартальной основе.
Согласно решению ЦБ, для банков с универсальной лицензией доля объема выдач необеспеченных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% в квартал ограничена 25%. ПДН показывает, какая доля среднемесячного дохода заемщика идет на погашение долгов. Для МФО доля ограничена 35%. Также для потребительских кредитов на срок от пяти лет для банков установлен лимит в 10%. Во втором квартале 2023 года размер лимита не изменится, но в третьем квартале они снижены по всем позициям на 5 п. п.
По оценке директора департамента розничных рисков банка «Зенит» Александра Шорникова, причина нарушения лимита может быть связана со сложностью расчетов ПДН. Нарушившие лимит банки, вероятно, не успели наладить систему раннего предупреждения и реагирования, допускает старший вице-президент, директор департамента управления рисками банка «Ренессанс кредит» Алексей Ашурков. Например, для того чтобы видеть риски пробития лимитов, банк должен уметь рассчитывать МПЛ не только на конец квартала, но и в течение всего квартала. По мнению главы центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова, причина, по которой некоторые банки могли выйти за установленный предел, может быть связана с их отставанием в цифровизации управленческих бизнес-процессов.
Большинство банков сумели перестроить кредитные процессы и уложиться в лимит, в том числе за счет снижения размера предлагаемого кредита. При этом новый инструмент привел к перераспределению заемщиков между банками.
Новый лимит больше повлиял на банки с мягкими стандартами кредитования, ряду таких игроков пришлось сократить выдачи, отмечает ЦБ.
У пяти крупнейших банков с исторически высокой долей кредитов закредитованным заемщикам портфель потребкредитов за прошедший квартал сократился на 1%, при этом у остальных банков он вырос более чем на 3%, отмечает регулятор.
Если бы ситуация с точки зрения спроса и экономики оставалась более депрессивной, то последствия МПЛ с точки зрения выдач «были бы более драматичными», считает Михаил Матовников. По его словам, последствия нового регулирования смягчил быстрый восстановительный спрос в экономике. «Сейчас в банки приходит большой объем качественных заемщиков, поэтому совокупный спрос не просел»,— поясняет он.
По оценке господина Ашуркова, ужесточение лимитов в третьем квартале может привести к тому, что крупные банки с высокими стандартами управления рисками «будут вынуждены чаще отказывать или предлагать ряду клиентов более низкие лимиты». Он не исключает, что неудовлетворенный спрос на кредиты сместится в сторону игроков с не самым сильным риск-менеджментом.
К банкам-нарушителям регулятор пока применил две меры.
Первая — существенное повышение риск-веса по той доле кредитов, которая превышает норматив, вплоть до 1250% (на этот объем будет умножаться размер кредита при расчете достаточности капитала.— “Ъ”), рассказала на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Вторая мера — на размер превышения снижается лимит на следующий квартал.
При систематическом нарушении ЦБ может воспользоваться и другими мерами, например, штрафом в размере до 0,1% от минимального размера уставного капитала, а также ограничением на операции на срок до полугода. Для банка повышенные коэффициенты риска будут негативно влиять на значения нормативов достаточности капитала, отмечает руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг.
По итогам первого периода действия новой пруденциальной меры ЦБ признает результаты благоприятными: доля необеспеченных кредитов с ПДН более 80% в первом квартале составила 28,9% против 36% кварталом ранее. Доля предоставленных кредитов наличными на срок более пяти лет упала до 6,7% (по данным банковской отчетности) против 19% (по данным БКИ) кварталом ранее.