Российские банки сочли избыточной нагрузку на капитал по операционному риску
Нагрузка на капитал по операционному риску избыточна, считают первые зампреды правления ВТБ (MOEX: VTBR), Сбербанка и Совкомбанка. Такое мнение они высказали на сессии Финансового конгресса Банка России.
Изначально по этой теме высказался первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, российский сектор экономики отличается от западного развитой системой внутреннего контроля и информационной безопасности. Поэтому среднегодовые потери ВТБ, связанные с мошенничеством и другими операционными рисками, составляют единицы миллиардов в год, отметил он.
«Среднегодовые потери по операционному риску незначительны в соотношении с аллоцированным капиталом на длинном горизонте»,— сказал господин Пьянов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что сейчас 7% регуляторного капитала ВТБ (180 млрд руб.) аллоцировано (распределено.—"Ъ") на операционный риск. По его мнению, у банка есть избыточная аллокация капитала.
С Дмитрием Пьяновым согласились первые зампреды правления «Сбера» и Совкомбанка Александр Ведяхин и Сергей Хотимский. Последний предложил решить проблему по аналогии с кредитными рисками — переложить операционные риски на соответствующих инвесторов или страховые компании. Модератор сессии, зампред Центробанка Ольга Полякова, пообещала рассмотреть этот вопрос.
Мнение российских банков о чрезмерности нагрузки на капитал по операционному риску высказывается на фоне продолжающейся жёсткой денежно-кредитной политики Банка России и ужесточения макропруденциального регулирования. Регулятор стремится к укреплению капитальной базы банков и предотвращению накопления рисков. Это может повлиять на кредитную активность банков, поскольку им приходится уделять больше внимания достаточности собственного капитала, чем развитию кредитного бизнеса, а также аккумулировать собственные средства и укреплять финансовую устойчивость.
Банк России с 2024 года постепенно отменяет послабления, введенные в 2022 году, и повышает требования к краткосрочной ликвидности, особенно для системно значимых банков. Например, к концу 2025 года минимальный норматив достаточности капитала системно значимых банков должен быть не ниже 10% с учетом надбавок, тогда как в апреле 2025 года среднее значение норматива Н1.0 для всех СЗКО превышало минимально допустимое значение без учета надбавок более чем на 1%. Это происходит на фоне того, что доля регулятивного капитала десяти крупнейших банков в российской банковской системе снизилась с 74,2% (на 1 февраля 2022 года) до 72,5% (на 1 октября 2023 года), что связывают с убытками крупнейших банков от санкционного кризиса.
Заморозка активов и блокировка иностранных платежей в 2022 году вынудили крупнейшие банки перестраивать системы расчетов, тогда как некрупные игроки, избежавшие санкций, смогли увеличить активы и прибыль, заняв освободившиеся ниши. Сейчас банки хорошо управляют рисками, используя ИИ для оценки заемщиков и диверсифицируя портфели, что повышает устойчивость системы.
Российская банковская система демонстрирует устойчивость к внешним шокам и высокий уровень самообучения, что позволяет ей быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. При этом глава Альфа-банка Владимир Верхошинский считает, что российской экономике не требуется такое большое количество банков, и предвидит, что многие из них либо лишатся лицензий, либо уйдут с рынка, а лидеры отрасли станут больше похожи на финтехи и экосистемы.