Банки попросили ЦБ смягчить требования к резервам под операционные риски
На финансовом конгрессе ЦБ топ-менеджеры ВТБ, «Сбербанка» и Совкомбанка заявили, что регуляторные требования к объему капиталу под операционный риск завышены, передает «Интерфакс». По их данным, аллоцированный капитал (зарезервированный под риски) в разы превышает фактические потери от мошенничества, сбоев и человеческого фактора.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что среднегодовые потери за 10 лет составили всего 2,6 млрд руб., тогда как на операционный риск у банка зарезервировано 180 млрд руб. (7% капитала). Он отметил, что в России выстроена «очень развитая система внутреннего контроля», и назвал текущую аллокацию избыточной.
Его поддержал первый зампред «Сбербанка» Александр Ведяхин. У «Сбербанка» под операционный риск зарезервировано около 200 млрд руб., при этом значительных убытков нет. Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский предложил разрешить перекладывать риски на страховые компании. Зампред ЦБ Ольга Полякова пообещала рассмотреть вопрос.
Мнение российских банков о чрезмерности нагрузки на капитал по операционному риску высказывается на фоне продолжающейся жёсткой денежно-кредитной политики Банка России и ужесточения макропруденциального регулирования. Регулятор стремится к укреплению капитальной базы банков и предотвращению накопления рисков. Это может повлиять на кредитную активность банков, поскольку им приходится уделять больше внимания достаточности собственного капитала, чем развитию кредитного бизнеса, а также аккумулировать собственные средства и укреплять финансовую устойчивость.
Банк России с 2024 года постепенно отменяет послабления, введенные в 2022 году, и повышает требования к краткосрочной ликвидности, особенно для системно значимых банков. Например, к концу 2025 года минимальный норматив достаточности капитала системно значимых банков должен быть не ниже 10% с учетом надбавок, тогда как в апреле 2025 года среднее значение норматива Н1.0 для всех СЗКО превышало минимально допустимое значение без учета надбавок более чем на 1%. Это происходит на фоне того, что доля регулятивного капитала десяти крупнейших банков в российской банковской системе снизилась с 74,2% (на 1 февраля 2022 года) до 72,5% (на 1 октября 2023 года), что связывают с убытками крупнейших банков от санкционного кризиса.
Заморозка активов и блокировка иностранных платежей в 2022 году вынудили крупнейшие банки перестраивать системы расчетов, тогда как некрупные игроки, избежавшие санкций, смогли увеличить активы и прибыль, заняв освободившиеся ниши. Сейчас банки хорошо управляют рисками, используя ИИ для оценки заемщиков и диверсифицируя портфели, что повышает устойчивость системы.
Российская банковская система демонстрирует устойчивость к внешним шокам и высокий уровень самообучения, что позволяет ей быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. При этом глава Альфа-банка Владимир Верхошинский считает, что российской экономике не требуется такое большое количество банков, и предвидит, что многие из них либо лишатся лицензий, либо уйдут с рынка, а лидеры отрасли станут больше похожи на финтехи и экосистемы.