ФРС: в случае рецессии потери американских банков превысят $700 млрд
Убытки системообразующих банков США при экономических потрясениях, подобно рецессии, составят $708 млрд. Однако банки смогут справиться с такими потерями. К таким выводам пришли эксперты ФРС США по итогам регулярных стресс-тестов банковской системы страны. Проводить такие стресс-тесты регулятора обязал Конгресс США после финансового кризиса 2008 года.
Согласно гипотетическому сценарию регулятора, все 32 системообразующих банка, проверенных ФРС, показали способность сохранить минимальные требования к достаточности капитала при таких неблагоприятных условиях, как рост безработицы до 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 39% и снижение цен на жилье на 30%.
Из общей суммы убытков, которые банки могут понести при рецессии, $200 млрд будут связаны с кредитными картами, $160 млрд — от коммерческих и промышленных кредитов, $75 млрд — от коммерческой недвижимости.
В целом ФРС признала результаты проведенных стресс-тестов банковской системы хорошими. «Сегодняшние результаты подчеркивают прочность банковской системы»,— заявила в своем заявлении заместитель председателя ФРС но надзору Мишель Боуман.
Стресс-тесты банковской системы США были введены после мирового финансового кризиса 2008 года, чтобы оценить устойчивость банков к потенциальным потрясениям, таким как кризис ликвидности или резкое замедление экономики. В этом году к ним было привлечено повышенное внимание, поскольку весной 2023 года уже обанкротились три банка среднего размера: Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank. Анализ чувствительности российских кредитных организаций показал устойчивость к росту доходности облигаций на фоне банкротства американских банков.
За неделю после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank другие американские банки заняли у Федеральной резервной системы США рекордные $165 млрд, что свидетельствует об обеспокоенности ситуацией. В целом банковский кризис в США и жёсткая денежно-кредитная политика ФРС привели к бегству международных инвесторов из фондов американских акций. Управляющие опасаются дальнейшего разрастания кризиса, поскольку не устранена его первопричина — высокая процентная ставка.