Ликвидность перевели на русский
Регулятор определился с расчетом НКЛ
Банк России раскрыл, как будет выглядеть национальный норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ), который должен прийти на замену базельскому уже в октябре этого года. Российский норматив будет более щадящим для банков и позволит включать большее количество активов в расчет, что упростит его соблюдение. По мнению экспертов, это даст возможность банкам привлекать меньше вкладов, а значит, стоит ожидать еще более существенного снижения ставок по ним.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Банк России опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект положения «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива краткосрочной ликвидности...». Согласно документу, предельное значение норматива Н26 (рассчитывается для банковской группы) и норматива Н27 (рассчитывается для банка на индивидуальной основе) составит 80% с 1 октября 2025 года и 100% с 1 января 2026 года. Национальный НКЛ будет включать в расчет больший, чем сейчас, набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с нормативом, который рассчитывается на основе базельских стандартов.
Норматив краткосрочной ликвидности (Н27 для банка и Н26 для группы) должны соблюдать системно значимые кредитные организации (СЗКО). Для его соблюдения банк должен сформировать подушку из высоколиквидных активов и безотзывных кредитных линий ЦБ, достаточных, чтобы компенсировать потенциальный отток средств со счетов в течение 30 дней. При этом отток средств со счетов физлиц оценивается в 10% от их остатков на счетах, а со счетов юрлиц — в 40%. С начала кризиса 2022 года банкам было сделано послабление в исполнении этого норматива, но с 1 марта 2024 года СЗКО должны его соблюдать.
Александр Данилов, директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ, 24 февраля, в интервью «Интерфаксу»:
«Некоторые банки по факту не хотят быстрее переходить на новый норматив целиком, а готовы применять только какие-то его элементы».
В прошлом году у банков были серьезные проблемы с соблюдением НКЛ (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года). Банк России в начале прошлого года пообещал разработать национальный норматив, поскольку базельский вариант списка высоколиквидных активов не соответствует российской специфике. Впрочем, в этом году ситуация с НКЛ заметно улучшилась в связи с замедлением кредитования (см. интервью с Дмитрием Пьяновым). По данным ЦБ, в первом квартале этого года выдачи ипотеки снизились на треть, как и выдачи кредитов наличными. Портфель розничных кредитов начал снижаться еще в четвертом квартале прошлого года и продолжил снижение в первом квартале этого года, потеряв 205 млрд руб. за три месяца.
Тем не менее ЦБ продолжил объявленную ранее линию на внедрение национального НКЛ. По мнению экспертов, эти шаги позволят банкам и дальше снижать потребность в депозитах граждан, что может подтолкнуть их к ускорению снижения ставок по вкладам. Как отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, аппетит к привлечению вкладов снизился уже сейчас. «Расширение перечня инструментов, которые можно будет включать в состав ВЛА, безусловно, улучшит способность банков выполнять требования нормативов»,— уверен он. При этом, по его мнению, нельзя однозначно судить о том, как введение нового норматива повлияет на кредитную активность. «Прежде всего нельзя сказать, что система максимально стремится направить избыточную ликвидность на кредитование, кроме того, ряд банков сейчас использует безотзывные кредитные линии ЦБ для управления ликвидной позицией. Расширение инструментария позволит им заменить регуляторные инструменты собственными, однако одновременно свяжет последние необходимостью выполнять значения нормативов»,— говорит эксперт. В свою очередь, управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин отмечает, что вносимые изменения направлены на расширение возможностей как банков, так и Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности. «НКЛ — достаточно обсуждаемый инструмент, и его дальнейшая настройка Банком России на основе собранной информации должна положительно сказаться на возможностях банков по получению ликвидности»,— говорит он.