Эмитент |
Валюта |
Погашение | Купон
(% от
ном.) | Спрос
(% от
ном.) | Предл.
(% от
ном) |
Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд
(б. п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 106,87 | 107,08 | -0,07 | 4,72 | — | | Корпоративные облигации | | Абсолют КБ | USD | 07.04.09 | 8,75 | 99,25 | 100,25 | — | 8,61 | 306 | | АвтоВАЗ | USD | 20.04.08 | 8,5 | 100,09 | 100,98 | +0,01 | 7,62 | 703 | | Ак Барс КБ | USD | 27.10.08 | 8 | 99,75 | 100,25 | -0,10 | 7,83 | 723 | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 102,48 | 102,72 | -0,04 | 5,84 | 525 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 114,27 | 114,6 | -0,17 | 6,46 | 90 | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 100,01 | 100,03 | -0,07 | 1,71 | 112 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,62 | 101,0 | -0,34 | 6,99 | 639 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9,25 | 98,0 | 99,0 | — | 11,70 | 1111 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 104,24 | 104,54 | -0,15 | 6,25 | 565 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,71 | 105,06 | -0,25 | 7,39 | 183 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 104,61 | 104,86 | -0,19 | 5,99 | 43 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 103,88 | 104,38 | -0,14 | 6,07 | 51 | | Банк Москвы | USD | 13.05.13 | 7,335 | 104,19 | 104,63 | -0,20 | 6,43 | 55 | | Банк Москвы | USD | 25.11.15 | 7,5 | 103,04 | 103,4 | -0,02 | 6,48 | 60 | | Бинбанк | USD | 18.05.09 | 9,5 | 99,81 | 100,38 | — | 9,30 | 870 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 8,26 | 100,0 | 9060,0 | +8958,
46 | — | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 101,77 | 101,95 | -0,10 | 5,75 | 515 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 106,05 | 106,46 | -0,15 | 5,90 | 35 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 107,55 | 107,85 | -0,32 | 6,38 | 82 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 100,68 | 100,84 | -0,04 | 5,31 | 471 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 112,0 | 112,5 | +0,12 | 5,48 | — | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 109,95 | 110,29 | -0,10 | 4,66 | — | | Газпром | EUR | 09.12.12 | 4,56 | 97,4 | 97,66 | -0,33 | 5,03 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 117,63 | 117,91 | -0,17 | 6,06 | 50 | | Газпром | USD | 22.07.13 | 4,505 | 95,55 | 96,55 | -0,01 | 5,77 | — | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 103,98 | 104,33 | -0,20 | 5,22 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 104,44 | 110,0 | — | 6,08 | 20 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 124,94 | 125,24 | -0,54 | 6,61 | 51 | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 102,08 | 102,34 | -0,16 | 5,81 | 522 | | Гэллери | USD | 15.05.13 | 10,125 | 100,0 | 101,0 | — | 9,87 | 400 | | Джи Эф Си Групп | USD | 10.04.07 | 9,75 | 100,0 | 100,5 | — | 6,97 | 638 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 108,75 | 109,87 | +0,23 | 6,54 | 98 | | Евраз Секьюритиз | USD | 10.11.15 | 8,25 | 101,49 | 101,93 | -0,49 | 7,94 | 206 | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 100,16 | 100,3 | -0,21 | 6,47 | 587 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 101,12 | 101,4 | — | 5,47 | 488 | | Интер РАО | USD | 12.03.08 | 7,75 | 100,0 | 100,75 | — | 7,03 | 147 | | Иркут | USD | 10.04.09 | 8,25 | 101,0 | 101,42 | — | 7,53 | 197 | | Кузбассразрезуголь | USD | 13.07.07 | 9 | 99,5 | 100,25 | — | 8,39 | 779 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 101,0 | 101,47 | — | 7,19 | 659 | | МБРР | USD | 10.03.16 | 8,875 | 99,0 | 100,0 | — | 8,87 | 300 | | МДМ-банк | USD | 15.02.07 | 6,8 | 99,98 | 100,1 | — | 4,10 | 350 | | МДМ-банк | USD | 07.12.07 | 7,5 | 100,5 | 101,0 | — | 6,26 | 566 | | Мегафон | USD | 10.12.09 | 8 | 103,23 | 103,76 | -0,20 | 6,53 | 97 | | Миракс Групп | USD | 27.02.08 | 9,7 | 99,75 | 100,25 | — | 9,33 | 377 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 101,8 | 102,12 | -0,27 | 6,67 | 607 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 7,16 | 100,89 | 100,96 | — | 5,78 | 519 | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 97,49 | 97,81 | -0,16 | 6,01 | 542 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 103,4 | 103,87 | +0,10 | 5,69 | 509 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 105,14 | 105,48 | -0,15 | 6,64 | 109 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 104,25 | 105,25 | +0,07 | 6,74 | 119 | | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 102,25 | 102,37 | -0,44 | 6,14 | 554 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,38 | 100,88 | +0,17 | 5,54 | 495 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 103,17 | 103,6 | -0,85 | 7,59 | 203 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,14 | 100,43 | -0,21 | 7,09 | 650 | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 103,42 | 103,71 | -0,17 | 6,67 | 607 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 107,65 | 107,94 | -0,51 | 7,79 | 191 | | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 100,01 | 100,02 | -0,16 | 7,64 | 704 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 100,08 | 100,16 | -0,21 | 5,93 | 534 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 108,75 | 109,04 | -0,12 | 5,78 | 23 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 104,24 | 104,54 | -0,15 | 6,25 | 565 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,71 | 105,06 | -0,25 | 7,39 | 183 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 103,41 | 103,79 | +0,17 | 5,81 | 521 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 101,06 | 101,5 | — | 7,55 | 695 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 100,5 | 101,5 | +0,52 | 7,48 | 688 | | Энергомаш | USD | 05.04.10 | 9,5 | 95,63 | 97,0 | — | 10,59 | 504 | | Финансбанк | USD | 12.12.08 | 7,9 | 101,19 | 101,69 | -0,13 | 6,91 | 135 |
|
