| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 28.04.06 | 10,95 | 103,5 | — | -104,28 | — | — | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 111,11 | 112,21 | -0,71 | 4,11 | — | | Корпоративные облигации | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 105,29 | 106,29 | +0,57 | 5,44 | 32 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 114,77 | 115,5 | +0,37 | 6,58 | 158 | | Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 100,34 | 100,49 | +0,02 | 4,45 | — | | Альфа-банк | USD | 13.04.06 | 8 | 101,0 | 101,5 | +0,25 | 4,74 | — | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 99,99 | 100,99 | -0,01 | 6,87 | 174 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,25 | 100,81 | — | 7,41 | 228 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9,25 | 101,25 | — | — | — | — | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 106,0 | 107,0 | -0,10 | 7,12 | 200 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,25 | 105,25 | -0,05 | 7,64 | 264 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 104,88 | 105,38 | +0,88 | 6,43 | 143 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 102,67 | 103,67 | +0,92 | 6,52 | 151 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 100,75 | — | — | — | — | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 6,58 | 103,81 | 104,81 | +0,77 | 4,31 | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 102,5 | 103,5 | -0,50 | 5,64 | 51 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 107,01 | 107,51 | +0,13 | 5,99 | 98 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 108,0 | 108,5 | -0,04 | 7,30 | 230 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 102,5 | — | — | — | — | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 104,75 | 105,25 | -0,17 | 5,46 | 34 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 116,18 | 116,68 | -0,15 | 5,77 | 77 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 114,95 | 115,41 | +0,12 | 4,27 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 118,35 | 119,6 | +0,60 | 6,26 | 126 | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 106,24 | 107,08 | +0,40 | 4,93 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 104,89 | 105,39 | +0,15 | 6,61 | 77 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 123,38 | 123,5 | — | 6,76 | 67 | | Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 99,9 | 100,15 | — | — | — | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 102,35 | 102,85 | -0,32 | 6,20 | 108 | | Банк Зенит | USD | 12.06.06 | 9,25 | 101,38 | — | — | — | — | | Евраз Секьюритиз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 100,13 | — | — | — | — | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 109,25 | 109,75 | -1,68 | 7,84 | 284 | | ИБГ НИКойл | USD | 19.03.07 | 9 | 102,45 | 102,95 | +0,07 | 6,77 | 164 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 101,38 | — | — | — | — | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 101,04 | 101,61 | — | 7,86 | 273 | | МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 100,65 | 100,9 | — | 4,84 | — | | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 103,07 | 103,54 | +0,33 | 5,32 | 19 | | МегаФон | USD | 10.12.09 | 8 | 101,9 | 102,4 | +0,15 | 7,31 | 231 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 100,75 | — | — | — | — | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 5,877 | 102,16 | 102,35 | — | 4,76 | — | | Московский народный банк | EUR | 07.01.08 | 3,325 | — | — | — | — | — | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 96,85 | 97,47 | +0,27 | 5,39 | 27 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 106,54 | 107,54 | +0,29 | 6,14 | 102 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 104,29 | 104,79 | -0,20 | 7,19 | 219 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 103,2 | 103,7 | +0,08 | 7,25 | 225 | | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 101,71 | 102,21 | -0,54 | 7,32 | — | | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 100,0 | 101,0 | -1,00 | 6,83 | 170 | | НОВАТЭК | USD | 14.10.05 | 9,125 | 103,0 | — | — | — | 0 | | НОВАТЭК | USD | 16.06.06 | 7,75 | 100,44 | 100,88 | — | 6,35 | 122 | | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 102,54 | 103,03 | -0,30 | 7,11 | 199 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,75 | 101,75 | — | 6,56 | 143 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 105,65 | 106,14 | -0,11 | 7,11 | 210 | | Росбанк | USD | 01.07.12 | 9 | — | — | — | — | — | | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 108,0 | 108,35 | -0,15 | 4,74 | — | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,44 | 101,43 | +0,18 | 7,00 | 187 | | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 5,4 | 101,0 | 101,31 | -0,04 | 4,58 | — | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 102,5 | 103,88 | +0,19 | 7,29 | 217 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 107,88 | 109,38 | +0,25 | 7,73 | 189 | | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 103,38 | 104,32 | +1,57 | 5,51 | 38 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 106,5 | 108,0 | +0,56 | 5,11 | — | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 112,75 | — | — | — | — | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 106,0 | 107,0 | -0,10 | 7,12 | 200 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,25 | 105,25 | -0,05 | 7,64 | 264 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 109,25 | 110,38 | +0,48 | 5,56 | 43 | | Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 100,13 | — | — | — | — | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 104,5 | — | — | — | — | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 100,5 | 101,7 | — | 7,90 | 278 |
|
