Операции по хеджированию стали активно применяться в мировой финансовой практике примерно 15 лет назад после появления производных финансовых инструментов — фьючерсов и опционных контрактов. Целью хеджирования является ограничение финансовых потерь при неблагоприятном движении конъюнктуры рынка и стабилизация будущей цены на приемлемом для клиента в настоящий момент уровне. С этой целью современные операции хеджирования предполагают составление портфеля из фьючерсов и опционных контрактов (на покупку и продажу) с различными сроками погашения. Поскольку динамика процентных ставок связана с движением цен на реальном рынке, можно минимизировать риски, связанные с колебаниями цен (курсов), и свести их к затратам по проведению хеджа.
Операции по хеджированию стали активно применяться в мировой финансовой практике примерно 15 лет назад после появления производных финансовых инструментов — фьючерсов и опционных контрактов. Целью хеджирования является ограничение финансовых потерь при неблагоприятном движении конъюнктуры рынка и стабилизация будущей цены на приемлемом для клиента в настоящий момент уровне. С этой целью современные операции хеджирования предполагают составление портфеля из фьючерсов и опционных контрактов (на покупку и продажу) с различными сроками погашения. Поскольку динамика процентных ставок связана с движением цен на реальном рынке, можно минимизировать риски, связанные с колебаниями цен (курсов), и свести их к затратам по проведению хеджа.