Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 97,63 | 97,88 | +0,06 | 5,92 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 78,25 | 79,00 | +0,94 | 9,98 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 71,38 | 72,38 | +0,38 | 10,02 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 66,50 | 67,25 | +0,19 | 10,97 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 55,25 | 55,75 | -0,13 | 11,18 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,25 | 105,50 | -0,13 | 5,00 | 247 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 104,13 | 104,63 | — | 7,16 | 396 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 105,50 | 106,00 | +0,25 | 8,58 | 513 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 99,13 | 99,63 | +0,06 | 8,45 | 501 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 106,88 | 107,88 | +0,19 | 10,12 | 581 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 118,63 | 119,63 | +0,63 | 10,62 | 617 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 68,88 | 69,13 | +0,38 | 10,62 | 638 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,55 | 102,60 | -0,09 | 7,25 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 104,40 | 104,90 | +0,15 | 7,28 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 101,50 | 102,00 | +0,03 | 6,05 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,4 | 104,15 | +0,41 | 8,08 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 118,5 | 118,5 | — | 10,63 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 123,75 | 125,75 | +2,81 | — | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 93,63 | 94,87 | -0,18 | 10,54 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,25 | 101,88 | — | 8,16 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 139,5 | 141,5 | +1,52 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 103,5 | 103,5 | — | 8,40 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 99,0 | 99,75 | -1,75 | 9,40 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 98,25 | 99,75 | — | 11,01 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 103,48 | 105,98 | +0,98 | 10,88 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 100,48 | 102,48 | +0,35 | 10,73 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,25 | 100,75 | — | 5,01 | — |
**Конвертируемые облигации.