Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 96,88 | 97,13 | +0,25 | 6,43 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 77,00 | 79,00 | +1,75 | 9,75 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 71,75 | 73,00 | +2,00 | 9,66 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 68,00 | 68,50 | +1,88 | 10,43 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 57,00 | 57,25 | +2,13 | 10,69 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,63 | 106,25 | +0,19 | 5,51 | 208 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 103,50 | 104,50 | +1,06 | 7,45 | 339 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 105,63 | 106,25 | +2,00 | 8,59 | 444 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 98,25 | 99,00 | +1,44 | 8,64 | 416 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 107,25 | 108,75 | +2,00 | 10,08 | 497 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 119,38 | 120,38 | +2,50 | 10,55 | 538 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 68,63 | 69,00 | +1,88 | 10,61 | 546 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,30 | 102,38 | +0,99 | 7,51 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 102,35 | 103,35 | +0,66 | 7,99 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 100,95 | 102,45 | +0,11 | 5,96 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 101,9 | 104,4 | +0,14 | 8,06 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 119,3 | 120,3 | — | 10,46 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 123,0 | 125,0 | +3,81 | — | — |
"Вымпелком" | USD | 26.04.05 | 10,45 | 94,5 | 96,5 | — | — | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 96,5 | 97,75 | — | — | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,5 | 102,9 | — | 7,55 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 139,75 | 141,75 | +2,73 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 101,9 | 104,4 | — | 8,05 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 97,5 | 98,75 | — | 12,21 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 97,0 | 99,0 | — | 11,36 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 102,75 | 105,25 | +0,48 | 11,13 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 99,75 | 101,25 | +1,60 | 11,10 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,4 | 100,8 | -0,20 | 6,22 | — |
**Конвертируемые облигации.