Королем Захир-шах он стал гораздо раньше, чем можно было ожидать: в 1933 году его отец был застрелен прямо у него на глазах. Впрочем, юный монарх долгое время оставался лишь номинальным главой государства, а вся полнота власти находилась в руках братьев покойного короля Надир-шаха.
Лишь в 1964 году Захир-шах отстранил родственников от реальных рычагов управления страной. По новой конституции, принятой тогда же, Афганистан стал конституционной монархией, а членам королевской семьи отныне запрещалось участвовать в управлении государством.В июле 1973 года, когда Захир-шах находился на лечении в Италии, на родине произошел дворцовый переворот: кузен короля и экс-премьер Мохаммад Дауд (Mohammad Daoud) объявил об упразднении монархии, провозгласил Афганистан республикой, а самого себя — президентом. С тех пор экс-король проживал в Италии в роскошных апартаментах в северном пригороде Рима.