В среду на российском фондовом рынке произошло первое крупное мошенничество с использованием интернет-технологий. На ММВБ прошло несколько сделок с акциями "Ленэнерго" по ценам в 250-300 раз выше рыночных, в результате чего компания "Метрополь" едва не потеряла более $100 тыс.
Работа на фондовом рынке сопряжена с высокими рисками, однако часть из них традиционно страхуется организатором торговли — биржей. В среду этот, казалось бы, хорошо отлаженный механизм дал сбой, что поставило под сомнение надежность широко разрекламированных систем биржевой интернет-торговли.
На торгах ММВБ в секции негосударственных ценных бумаг прошли три сделки с акциями "Ленэнерго" общим объемом в 13,2 тыс. бумаг по ценам, которые в 250-300 раз превышали текущие рыночные котировки. В результате этих сделок ИФК "Метрополь" приобрела по 700-1000 руб. акции, стоившие на рынке 2-3 рубля. Факт таких сделок в компании подтвердили, однако от развернутых комментариев отказались. На ММВБ вчера также не комментировали ситуацию.
Однако, как считают участники рынка, имело место мошенничество, для которого злоумышленниками была использована следующая схема. В компанию обратился клиент с просьбой купить акции "Ленэнерго" и при этом воспользовался услугами маржинального кредитования. Компания традиционно предоставляет клиентам "плечо" 1:5 (т. е. при собственных вложениях в 100 руб. можно рассчитывать на 500 руб. кредита). После чего клиент купил акции через интернет-шлюз у другой инвестиционной компании по сверхвысокой цене. Судя по всему, акции он покупал у самого себя.
Система NetInvestor, которую использовали участники сделки, допускает маржинальное кредитование под операции с неликвидными бумагами и не контролирует ценовые коридоры для таких бумаг. Расхождения в цене не были отслежены и интернет-системами ММВБ. И это несмотря на то, что по последней редакции "Правил проведения торгов по ценным бумагам на Московской межбанковской валютной бирже" подача заявок и заключение сделок с ценами, существенно отличающимися от текущей средневзвешенной цены, являются нарушением. На ценные бумаги, допущенные к торгам без включения в котировальные листы, ММВБ установила ограничение: отличие от средневзвешенной цены не может превышать 20%.
Впрочем, к операции мошенники подошли продуманно. Сделки с "Ленэнерго" на ММВБ заключаются настолько редко, что по ним даже не рассчитывается рыночная цена (средневзвешенная цена последних десяти сделок за три месяца). При этом в сделках были задействованы несколько контрагентов, что серьезно затрудняет поиск мошенников.
РОМАН Ъ-КУПРИН, СЕВАСТЬЯН Ъ-КОЗИЦЫН