|
Итоги работы УК с пенсионными накоплениями |
| Компания* | СЧА** (млн руб.) | Изм. за год (%) | Доходность в 2005 г. (%) | Средняя доходность* ** (% годовых) | Волатиль ность*** * (%) | Доля в доходах (%) | Доля расходов***** (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реализация | дивиденды и купоны | проценты по вкладам | переоценка | спецдеп | профучаст ники | аудитор | страхование | прочие услуги | вознагражде ние УК | ||||||
| "Агана" (консервативный) | 0,3 | 94,4 | 37,1 | 24,6 | 45,7 | 13,80 | 7,60 | — | 78,60 | 0,20 | 0,18 | 0,46 | 0,33 | 0,37 | 7,50 |
| "Агана" | 2,0 | 109,4 | 34,1 | 21,0 | 51,7 | 3,28 | 8,52 | — | 88,21 | 0,22 | 0,17 | 0,48 | 0,34 | 0,06 | 7,50 |
| (сбалансированный) | |||||||||||||||
| "Ак барс Капитал" | 502,2 | 98,1 | 21,9 | н. д. | н. д. | 57,16 | 17,70 | 0,18 | 24,96 | 0,33 | 2,03 | — | 0,29 | 0,00 | 10,00 |
| "Аккорд Эссет | 27,0 | 104,0 | 36,8 | 20,0 | 71,1 | 30,78 | 9,67 | 0,56 | 58,99 | 0,21 | 0,36 | 0,48 | 0,11 | 0,01 | 10,00 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||
| "Алемар" | 10,2 | 110,8 | 33,9 | 18,3 | 81,1 | 50,14 | 8,70 | — | 38,66 | 0,20 | 0,53 | — | 0,66 | — | 10,00 |
| "Альфа-капитал" | 117,8 | 75,8 | 11,7 | 8,8 | 36,8 | -15,63 | 29,28 | — | 86,35 | 0,59 | 2,29 | 1,37 | 0,32 | 0,02 | 10,00 |
| "АльянсРосно управление | 0,4 | 71,0 | 9,8 | 7,8 | 26,0 | -8,14 | 46,27 | — | 61,87 | 0,75 | 0,58 | — | 0,59 | 1,81 | 9,00 |
| активами" | |||||||||||||||
| (консервативный) | |||||||||||||||
| "АльянсРосно управление | 12,8 | 96,8 | 28,6 | 17,8 | 50,1 | 8,46 | 12,96 | — | 78,58 | 0,26 | 0,25 | — | 0,20 | 0,02 | 9,00 |
| активами" | |||||||||||||||
| (сбалансированный) | |||||||||||||||
| "Аналитический центр" | 6,4 | 88,1 | 19,3 | 15,1 | 21,1 | 41,76 | 18,46 | 0,03 | 39,75 | 0,31 | 1,49 | — | 0,17 | 0,01 | 9,50 |
| "Атон-Менеджмент" | 109,1 | 85,6 | 20,7 | 13,8 | 47,0 | 1,38 | 14,21 | 2,70 | 81,71 | 0,32 | 0,17 | 0,23 | 0,18 | 0,01 | 9,80 |
| "Базис-Инвест" | 2,8 | 99,8 | 17,0 | 11,2 | 43,8 | 20,01 | 18,59 | 1,90 | 55,00 | 0,41 | 0,59 | 3,42 | 0,40 | 0,04 | 10,00 |
| "Брокеркредитсервис" | 29,6 | 92,5 | 29,8 | 18,5 | 53,5 | 33,67 | 13,59 | 0,25 | 52,49 | 0,30 | 0,95 | — | 0,24 | 0,07 | 8,00 |
| (доходный) | |||||||||||||||
| "Брокеркредитсервис" | 3,6 | 82,1 | 22,0 | 14,6 | 45,3 | 22,54 | 18,91 | 0,19 | 58,36 | 0,40 | 1,12 | — | 0,31 | 0,72 | 8,00 |
| (сбалансированный) | |||||||||||||||
| ВИКА | 4,7 | 81,8 | 14,3 | 15,5 | 24,9 | 11,66 | 34,71 | — | 53,62 | 0,55 | 2,23 | 1,60 | 0,42 | 0,04 | 10,00 |
| Внешэкономбанк СССР | 176345,0 | 86,9 | 12,1 | 9,1 | 38,5 | -0,46 | 18,35 | 0,08 | 81,94 | 0,59 | 0,31 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,38 |
| "Дворцовая площадь" | 12,3 | 71,7 | 5,9 | 4,9 | 29,3 | -15,33 | 92,39 | — | 22,94 | 1,17 | 1,51 | 1,87 | 0,66 | 1,03 | 10,00 |
| "Доверие Капитал" | 1,7 | 72,0 | 18,6 | н. д. | н. д. | 3,18 | 16,88 | — | 79,94 | 0,36 | 2,89 | — | 0,20 | — | 10,00 |
| (актуальный) | |||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | 20,5 | 93,6 | 26,5 | н. д. | н. д. | 6,39 | 10,36 | — | 83,25 | 0,26 | 0,74 | — | 0,14 | — | 10,00 |
| (перспективный) | |||||||||||||||
| "Доверие Капитал" | 6,6 | 89,4 | 25,3 | н. д. | н. д. | 3,60 | 12,28 | — | 84,12 | 0,26 | 1,04 | — | 0,15 | — | 10,00 |
| (сбалансированный) | |||||||||||||||
| "Ермак" | 9,4 | 103,5 | 32,1 | 18,7 | 59,3 | 23,78 | 10,28 | 0,01 | 65,93 | 0,21 | 0,37 | — | 0,11 | 0,01 | 10,00 |
| "Золотое сечение" | 1,1 | 93,2 | 29,6 | 15,5 | 74,9 | 3,13 | 10,73 | 0,01 | 86,13 | 0,26 | 0,10 | — | 0,18 | 0,99 | 10,00 |
| "Интерфин Капитал" | 8,2 | 111,6 | 31,7 | 14,5 | 96,2 | 6,50 | 11,59 | 0,04 | 81,87 | 0,22 | 0,34 | 0,80 | 0,18 | 0,01 | 9,99 |
| "Интерфинанс" | 1,5 | 72,0 | 17,0 | 14,7 | 28,1 | 36,80 | 28,09 | — | 35,11 | 0,43 | 1,03 | — | 0,57 | — | 10,00 |
| "Капиталъ" | 565,8 | 83,0 | 20,8 | 16,8 | 25,8 | 19,60 | 17,83 | 1,88 | 60,69 | 0,38 | 0,32 | 0,08 | 0,16 | — | 9,00 |
| "КИТ Финанс" | 38,6 | 86,6 | 14,9 | 17,4 | 30,0 | 8,08 | 28,53 | 0,11 | 63,28 | 0,47 | 0,63 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 8,25 |
| "Лидер" | 140,5 | 91,1 | 24,8 | 17,1 | 36,0 | 19,59 | 14,39 | 1,19 | 64,83 | 0,29 | 0,75 | 0,04 | 0,15 | 0,00 | 10,00 |
| "Менеджмент. Инвестиции. | 7,3 | 58,2 | 2,1 | н. д. | н. д. | -6,85 | 57,32 | 5,55 | 43,98 | 1,22 | 3,59 | 4,57 | 1,18 | — | 10,00 |
| Развитие" | |||||||||||||||
| "Металлинвесттраст" | 38,3 | 100,0 | 29,4 | 18,5 | 60,8 | 5,18 | 10,26 | 0,42 | 84,14 | 0,24 | 0,27 | 0,13 | 0,18 | 0,00 | 10,00 |
| "Метрополь" | 3,4 | 91,0 | 23,6 | 17,7 | 23,3 | 57,79 | 9,57 | — | 32,64 | 0,23 | 1,97 | 0,14 | 0,23 | 0,03 | 10,00 |
| "Мономах" | 3,8 | 99,7 | 30,4 | 20,2 | 45,5 | 3,81 | 11,86 | 0,04 | 84,29 | 0,23 | 0,39 | 1,17 | 0,12 | 0,01 | 10,00 |
| "Монтес Аури" | 67,9 | 91,0 | 21,2 | 15,4 | 51,0 | 12,62 | 19,48 | — | 67,90 | 0,32 | 0,40 | 0,15 | 0,20 | 0,00 | 10,00 |
| Национальная УК | 6,2 | 93,7 | 18,3 | 15,2 | 34,0 | 25,02 | 28,80 | — | 46,15 | 0,41 | 2,95 | — | 0,06 | — | 10,00 |
| НВК | 67,3 | 90,3 | 16,1 | 15,5 | 5,8 | 44,85 | 12,54 | — | 42,61 | 0,44 | 5,28 | — | 0,32 | 0,01 | 10,00 |
| "НИКойл-Сбережения" | 11,2 | 98,6 | 35,1 | 21,5 | 61,4 | 26,69 | 10,33 | 0,58 | 62,40 | 0,22 | 0,59 | 1,20 | 0,17 | 0,04 | 9,20 |
| "Открытие" | 5,1 | 99,5 | 20,4 | 16,7 | 27,6 | 32,26 | 16,69 | — | 51,05 | 0,36 | 1,77 | 1,48 | 0,28 | — | 10,00 |
| "ОФГ Инвест" | 10,3 | 90,4 | 27,2 | 19,6 | 44,1 | 2,62 | 8,17 | — | 89,21 | 0,26 | 0,45 | — | 0,19 | 0,01 | 10,00 |
| "Паллада Эссет | 14,1 | 86,5 | 21,5 | н. д. | н. д. | 18,34 | 12,46 | 0,01 | 69,19 | 0,33 | 0,77 | — | — | 0,11 | 10,00 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||
| "Парк Авеню Капитал" | 63,3 | 76,5 | 12,4 | 9,7 | 52,4 | 6,77 | 20,72 | 0,01 | 72,38 | 0,53 | 0,81 | 0,40 | 0,42 | 0,23 | 10,00 |
| "Пенсионный резерв" | 316,9 | 99,3 | 25,6 | 18,8 | 42,6 | 10,25 | 13,23 | 1,08 | 75,44 | 0,27 | 0,56 | — | 0,22 | 0,00 | 10,00 |
| Петровский фондовый дом | 33,0 | 91,7 | 22,3 | 16,6 | 38,1 | 42,24 | 16,00 | 1,07 | 40,70 | 0,31 | 1,75 | 0,56 | 0,17 | 0,02 | 10,00 |
| "ПиоГлобал Эссет | 31,5 | 76,8 | 13,0 | 10,0 | 53,5 | 1,66 | 31,20 | 0,05 | 67,09 | 0,57 | 0,77 | 0,81 | 0,46 | 0,01 | 10,00 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||
| "Пифагор" | 31,1 | 74,1 | 15,7 | 14,8 | 32,9 | 30,18 | 19,44 | 0,38 | 50,00 | 0,43 | 1,23 | 0,80 | 0,32 | 0,01 | 10,00 |
| "Портфельные инвестиции" | 15,7 | 100,4 | 28,7 | 18,7 | 49,1 | -5,76 | 17,22 | 0,02 | 88,52 | 0,30 | 0,50 | — | — | 0,00 | 10,00 |
| "Промсвязь" | 18,4 | 89,1 | 19,1 | 16,1 | 23,5 | 38,91 | 16,10 | 2,99 | 42,00 | 0,32 | 1,68 | — | 0,26 | — | 9,00 |
| "Промышленные традиции" | 9,4 | 92,9 | 12,7 | 11,2 | 17,1 | 24,97 | 21,56 | — | 53,46 | 0,57 | 1,82 | 0,59 | 0,30 | 0,02 | 10,00 |
| "Профессионал" | 0,2 | 72,7 | 17,9 | н. д. | н. д. | -9,29 | 54,96 | — | 54,33 | 0,73 | 3,40 | — | 0,54 | 2,01 | 10,00 |
| "Регион Эссет | 12,7 | 78,9 | 15,2 | 10,5 | 32,9 | 42,82 | 25,57 | 0,04 | 31,58 | 0,47 | 0,73 | 2,44 | 0,26 | 0,01 | 10,00 |
| Менеджмент" | |||||||||||||||
| "Регионгазфинанс" | 44,1 | 95,1 | 25,5 | 16,1 | 50,9 | 9,49 | 8,99 | — | 81,51 | 0,27 | 0,13 | — | 0,14 | — | 10,00 |
| "РН-Траст" | 188,6 | 86,0 | 12,6 | 12,0 | 9,3 | 22,86 | 34,14 | 0,02 | 42,97 | 0,61 | 1,41 | — | 0,32 | 0,00 | 9,00 |
| Ростовская трастовая | 2,0 | 79,4 | 11,4 | н. д. | н. д. | 19,59 | 20,98 | 15,39 | 44,04 | 0,68 | 0,67 | — | 0,37 | 0,92 | 1,00 |
| компания | |||||||||||||||
| "РТК-Инвест" | 13,6 | 85,1 | 18,2 | 13,8 | 37,4 | 17,08 | 19,47 | — | 63,45 | 0,40 | 1,14 | 0,84 | 0,21 | 0,12 | 10,00 |
| "РФЦ Капитал" | 486,5 | 79,6 | 11,3 | 9,5 | 27,0 | 2,94 | 23,26 | 5,74 | 68,06 | 0,58 | 2,21 | 0,15 | 0,44 | 0,00 | 7,00 |
| "Солид Менеджмент" | 529,7 | 86,7 | 22,0 | 14,1 | 61,7 | 13,35 | 15,77 | 1,70 | 69,17 | 0,30 | 0,62 | — | 0,34 | 0,00 | 10,00 |
| ТРИНФИКО (долгосрочного | 2,6 | 99,1 | 29,5 | 21,5 | 37,7 | 4,50 | 10,92 | 0,01 | 84,56 | 0,25 | 0,26 | 1,21 | 0,18 | 0,02 | 8,00 |
| роста) | |||||||||||||||
| ТРИНФИКО | 0,5 | 73,8 | 10,0 | 9,5 | 27,0 | -1,38 | 32,82 | 0,04 | 68,53 | 0,66 | 0,71 | 13,56 | 0,47 | 0,15 | 8,00 |
| (консервативного | |||||||||||||||
| сохранения капитала) | |||||||||||||||
| ТРИНФИКО | 1,9 | 90,1 | 23,1 | 15,1 | 52,8 | 2,96 | 13,12 | 0,01 | 83,91 | 0,31 | 0,29 | 1,98 | 0,22 | 0,02 | 8,00 |
| (сбалансированный) | |||||||||||||||
| "Тройка Диалог" | 290,6 | 120,7 | 51,7 | 26,6 | 82,1 | 8,58 | 5,64 | 0,01 | 85,77 | 0,15 | 0,36 | 0,11 | 0,12 | 0,00 | 10,00 |
| УК ПСБ | 189,9 | 80,7 | 14,3 | 10,8 | 36,5 | 43,33 | 28,60 | — | 28,07 | 0,48 | 1,21 | — | 0,27 | 0,12 | 8,75 |
| УК Росбанка | 1084,8 | 78,8 | 15,2 | 13,2 | 12,1 | 14,08 | 16,57 | 8,63 | 60,71 | 0,47 | 1,43 | 0,10 | 0,37 | 0,00 | 9,00 |
| "Уралсиб" | 313,3 | 103,3 | 36,2 | 22,2 | 61,9 | 22,78 | 9,86 | 0,59 | 66,77 | 0,22 | 0,24 | 0,04 | 0,16 | 0,00 | 9,45 |
| "Финам Менеджмент" | 3,8 | 92,8 | 18,6 | 7,1 | 139,3 | 2,34 | 5,41 | — | 90,33 | 0,39 | 0,39 | — | 0,10 | — | 10,00 |
| Центральная УК | 17,7 | 93,1 | 26,1 | 14,6 | 66,8 | 32,41 | 11,28 | 0,03 | 56,29 | 0,27 | 1,19 | 0,44 | 0,15 | 0,59 | 10,00 |
| "Ямал" КУИ | 6,0 | 78,5 | 22,2 | 4,4 | 274,8 | 17,61 | 15,15 | — | 67,24 | 0,47 | 0,61 | — | 0,35 | 0,05 | 9,60 |
*В скобках указано название инвестиционного портфеля.
**Стоимость чистых активов.
***Рассчитана как среднее арифметическое доходностей за 12-месячный период на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря 2005 г.
****Отношение стандартного отклонения к величине средней доходности.
*****Доля расходов в доходах от инвестирования пенсионных накоплений.
н. д.— нет данных. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
По данным, предоставленным управляющими компаниями.