FT: квантитативные хедж-фонды заработали на высокой волатильности мировых рынков
Хедж-фонды, использующие в своей работе сложные компьютерные алгоритмы принятия инвестиционных решений, получают огромную прибыль на высокой волатильности мировых рынков облигаций и энергоресурсов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на участников рынка.
С начала года фонды, использующие квантитативные (количественные) компьютерные модели для выявления и отслеживания рыночных трендов, «сделали крупные ставки против государственных облигаций и получили выгоду от войны в Иране», пишет газета. В последние несколько месяцев доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла с 4% до 5,2%, а государственные облигации Франции, Великобритании и Италии пережили несколько крупных распродаж.
FT выделяет несколько квантитативных фондов, получивших наибольшую выгоду от этих колебаний: доходность Graham Capital с начала года превысила 31%. Лондонская компания Winton с начала года обеспечила доходность 17,5% по своему фонду Diversified Macro, а фонд Aspect Capital с начала года прибавил 21%.
Опрошенные FT эксперты отмечают, что благодаря сложным компьютерным алгоритмам принятия инвестиционных решений эти фонды получают прибыль и в других областях. Например, и Winton, и Aspect сделали несколько удачных ставок на рынках энергоресурсов в условиях повышенной волатильности из-за войны США с Ираном.