Рынок срочных валютных контрактов после летнего затишья, которое лишь изредка нарушалось кратковременными всплесками активности, на минувшей неделе переживал панику. Ежедневный рост котировок достигал предельных отметок, а высокая доходность спекулятивных операций на прошлой неделе наряду с большими объемами сделок с лихвой компенсировали бесприбыльный летний период.
Нестабильность ситуации на финансовом рынке, проявившаяся еще в начале августа, ускорение темпов роста реального курса доллара и увеличение емкости валютного рынка предопределили господствующее положение "быков" на фьючерсном рынке на минувшей неделе. В частности, на Московской товарной бирже за неделю котировки срочных контрактов по дальним позициям возросли почти на 300 рублей за доллар. Однако к середине текущей недели флуктуации спот-курса на биржевом валютном рынке привели к резкому сокращению участников фьючерсного рынка, которые в сложившихся условиях предпочли занять выжидательные позиции. Одновременно подверглась изменению и динамика фьючерсного курса доллара. В частности, вчера на МТБ котировки фьючерсных контрактов претерпели снижение от 20-50 пунктов по ближним до 150 — по дальним позициям.
В Межбанковском финансовом доме на минувшей неделе также было отмечено существенное увеличение объемов торгов. А после падения курса доллара в последние два дня разница между заявками на покупку и продажу срочных контрактов была снижена с 80 до 40 рублей за доллар, что также способствовало росту количества заключенных сделок. Общий объем форвардных контрактов составил $22,506 млн. По информации, полученной из банковских кругов, активизация банков на рынке опционов и форвардов была на минувшей неделе была связана и с имевшей место крупной заявкой на совершение форвардной сделки на рекордную сумму — около $50 млн, выставленной одним из крупных московских банков.