| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
Муниципальные
облигации | | | | | | | | | Москва
Корпоративные
облигации | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 102,11 | 102,78 | — | — | — | | Абсолют КБ | USD | 07.04.09 | 8,75 | 102,25 | — | — | — | — | | АвтоВАЗ | USD | 20.04.08 | 8,5 | 100,0 | — | — | — | — | | Ак Барс КБ | USD | 27.10.08 | 8 | 100,0 | 101,0 | +0,10 | 6,54 | — | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 100,62 | — | — | — | — | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 108,63 | 109,0 | +0,08 | 7,17 | 324 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 99,88 | 100,28 | — | 7,00 | — | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 100,63 | — | — | — | — | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 103,5 | — | — | — | — | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 103,0 | 103,62 | +0,10 | 5,66 | 172 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 102,0 | — | — | — | — | | Банк Москвы | USD | 13.05.13 | 7,335 | 98,75 | 99,56 | +0,16 | 7,43 | 223 | | Банк Москвы | USD | 25.11.15 | 7,5 | 99,0 | — | — | 7,50 | 230 | | Бинбанк | USD | 18.05.09 | 9,5 | 87,27 | 89,26 | — | 19,25 | — | Вимм-Билль-Данн
| USD | 21.05.08 | 8,5 | 100,27 | 100,97 | — | 5,07 | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 99,75 | 100,0 | — | 6,86 | — | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 102,63 | 103,55 | — | 6,40 | 247 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 104,5 | 105,0 | -0,30 | 6,10 | 217 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 104,13 | 104,25 | -0,03 | 7,05 | 312 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 109,0 | 110,0 | +0,65 | 4,35 | 42 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 104,04 | 104,47 | — | 5,90 | 197 | | Газпром | EUR | 09.12.12 | 4,56 | 91,73 | 92,73 | +0,41 | 6,35 | 115 | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 116,12 | 116,47 | +0,64 | 5,83 | 189 | | Газпром | USD | 22.07.13 | 4,505 | 102,32 | 103,27 | — | 3,17 | — | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 93,65 | 94,65 | +0,44 | 6,82 | 162 | | Газпром | USD | 01.02.20 | 7,201 | 103,06 | 103,5 | -6,50 | 6,27 | 107 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 122,25 | 122,63 | -0,28 | 6,77 | 106 | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 101,0 | — | — | — | — | | Гэллери | USD | 15.05.13 | 10,125 | 95,0 | 100,0 | — | 10,12 | 492 | Евраз
Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 106,3 | 106,98 | +0,36 | 5,92 | 198 | Евраз
Секьюритиз | USD | 10.11.15 | 8,25 | 99,38 | 99,75 | +0,02 | 8,29 | 309 | | Интер РАО | USD | 12.03.08 | 7,75 | 99,5 | 100,44 | — | 6,94 | 301 | | Иркут | USD | 10.04.09 | 8,25 | 97,5 | 101,0 | — | 7,34 | 340 | Кузбассразрезуг
оль | USD | 13.07.07 | 9 | 99,5 | 100,25 | — | — | — | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 99,75 | 100,37 | +0,24 | 3,55 | — | | МБРР | USD | 10.03.16 | 8,875 | 93,0 | 95,0 | — | 9,78 | 458 | | МегаФон | USD | 10.12.09 | 8 | 102,31 | — | — | — | — | | Миракс Групп | USD | 27.02.08 | 9,7 | 99,94 | 100,06 | — | 8,45 | 452 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 101,0 | — | — | — | — | Московский
народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 99,45 | 99,65 | — | 5,24 | — | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 103,75 | 104,75 | +0,61 | 6,42 | 249 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 102,63 | — | — | — | — | Норильский
никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 102,12 | — | — | — | — | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 101,75 | — | — | — | — | | Росбанк | USD | 01.07.12 | 9 | — | — | — | — | — | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 102,63 | 103,13 | -0,13 | 5,52 | — | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 107,12 | 107,62 | -0,44 | 7,68 | 248 | | Газпром нефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 104,81 | 105,31 | -0,06 | 4,90 | 97 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 100,63 | — | — | — | — | Система
капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 103,5 | — | — | — | — | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 100,0 | 100,02 | — | — | — | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 96,75 | — | — | — | — | | Энергомаш | USD | 05.04.10 | 9,5 | 99,88 | 100,19 | — | 9,41 | 548 | | Финансбанк | USD | 12.12.08 | 7,9 | 101,25 | — | — | — | — |
|
