«На рынке единицы банков получили такое разрешение»

ОТП Банк один из немногих на российском рынке получил от ЦБ разрешение на использование внутренней модели оценки дохода заемщиков. Что от ее внедрения выиграет банк и его клиенты, “Ъ” рассказал заместитель председателя правления ОТП Банка, директор дивизиона по управлению рисками Виталий Украинский.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

— Зачем вы разработали внутренние модели оценки дохода заемщиков и почему большинство банков обходятся без них?

— Модель доходов отвечает нескольким важным для нас аспектам: первое — она позволяет узнать о клиенте новую информацию, а чем больше мы знаем о клиенте, тем лучшее предложение мы можем ему сделать; второе — результаты этой модели можно учитывать при расчете долговой нагрузки и ПДН, нам это позволяет более эффективно использовать капитал и управлять нашим бизнесом в рамках макропруденциальных лимитов; третье, и самое важное,— модель позволяет более адекватно оценивать финансовый запрос клиента и защитить его от непомерной долговой нагрузки, с одной стороны максимально попадая в клиентский спрос с другой — уберегая клиента от обязательств, которые ему не по силам.

— Но ведь это отразится на банке вне зависимости от того, есть у него модель или нет?

— С применением этой модели мы сильно упростили путь нашего клиента: теперь не нужно просить справки, выписки, разнообразные документы, пару кликов — и кредит ваш. То, что мы сделали — построили специальную модель, ЦБ это разрешает, эта история достаточно эксклюзивная: на рынке единицы банков получили такое разрешение. Эта модель на основании входящей информации о заемщике может предсказать, какой диапазон дохода он имеет, причем речь не идет о предоставлении какой-то конфиденциальной информации, мы не требуем дополнительной информации от заемщика и не просим лишних согласий — это исключительно статистическая модель. Наша модель снимает с клиента необходимость предоставления документов, подтверждающих его доход.

Здесь нужно понимать, что оценка доходов заемщика для расчета предельной долговой нагрузки — это то, что нужно банку по причинам регулирования.

Мало кому из заемщиков интересно, сколько ему эта модель насчитала. Заемщику нужна услуга — кредит или кредитная карта.

Также эта модель позволяет точнее попадать в спрос, потому что если мы адекватно оцениваем доход заемщика, то нам легче вместе с ним убедиться в том, что кредитная нагрузка для него посильна.

— Скажите, эта модель — ваша разработка с нуля или на рынке есть какие-то модели, которые можно купить и адаптировать под свой портфель?

— Мне неизвестно, чтобы такие модели на рынке были в виде готового решения от вендора. Более того, здесь специфика регулирования — это должна быть именно внутренняя модель. В этой модели достаточно высокие требования к качеству данных, на которых она должна быть построена, и это должны быть внутренние данные банка по большей части.

— У вашей материнской структуры есть такое?

— Регулирование в ЕС, Центральной и Восточной Европе несколько отличается от регулирования в России. Регулятор и наш рынок сильно продвинулись вперед как в цифровых услугах и удаленных каналах обслуживания, так и в регулировании растущего и развивающегося рынка. Уровень проникновения цифровых услуг классических банков ЕС несколько ниже, чем у нас, существенная часть кредитов выдается по традиционной схеме посещения офиса, это означает, что сам по себе бизнес-кейс такой модели там иной. Коллеги из Группы ОТП также используют множество внутренних моделей, но, насколько мне известно, мы первые в группе, кто применил такой подход для регуляторных целей.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

— Это одна модель для разных видов потребительских кредитов или для каждого сегмента собственная?

— Ну, если посмотреть «под капотом», это достаточно сложная структура. Я не могу сказать, что это одна модель вида «три параметра на вход — и получится результат». Есть своя специфика. Но опять же это модель, которая не столько смотрит на конкретный кредит, потому что человек может подать заявку на разные кредиты. Сегодня, например, ему нужен потребительский кредит на ремонт квартиры, завтра он поймет, что у него есть необходимость в кредитной карте, а через полгода в магазине он решит купить бытовую технику или гарнитур для кухни, например, с использованием POS-кредита, и при всем при этом это будет один и тот же человек. Модель оперирует не столько термином продукта, сколько аспектами самого клиента.

— Насколько я понимаю, у вас модель работает только для беззалоговых кредитов, а почему только для них?

— Банк России с 2026 года оставит возможность использовать такие модели только для беззалогового кредитования. Есть очевидные различия залоговых и беззалоговых кредитов. Первое и основное — это, конечно же, сумма. Кредит на 100 тыс. руб. или на несколько сотен тысяч рублей с точки зрения продолжительности и нагрузки — это не то же самое, что кредит в несколько миллионов рублей на автомобиль на 5 лет или ипотека, например, на 20 лет. Поэтому первое — это сумма запрашиваемого кредита. Второе — это клиентские пути, в случае ипотеки и автокредита все-таки речь идет о чуть более продолжительном клиентском пути и пакете документов.

— Если посмотреть в принципе на кредитование, какой из сегментов наиболее интересен банку по соотношению риска и доходности?

— Мы работаем в таких сегментах, как автокредитование, кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты. Каждый из них имеет свои особенности, в том числе и разное соотношение риска и доходности, при правильном продуктовом подходе и управлении рисками нам удается делать привлекательный для клиентов продукт с приемлемой для нас доходностью и стабильным риском.

— Если посмотреть по портфелю, у вас наибольший объем приходится на какой сегмент?

— На автокредиты и кредиты наличными у нас приходится 37% и 38% соответственно, на POS-кредиты — 17% и 8% — это карты.

Мы исходим из потребностей и запросов наших клиентов, а потребность в кредитных продуктах возникает и при ключевой ставке 7%, и при ключевой ставке 21%.

Фактор повышения ключевой ставки при прочих равных ведет к тому, что уровень потерь от кредитного риска для банка будет выше: платеж увеличивается, кредит становится более тяжелым и дорогим для потребителя.

Но из этого не следует, что любой банк, работая на финансовом рынке в цикле повышения ключевой ставки, обязательно будет нести большие кредитные риски. Много зависит от риск-политик и продуктового предложения.

— Сейчас цикл снижения ключевой ставки, когда, на ваш взгляд, возникнет потребность рефинансирования кредитов у ваших клиентов?

— Есть ряд исследований о чувствительности к ставке заемщика, то есть насколько принципиально заемщику, что ставка по предлагаемому ему кредиту идет вверх или вниз, на полпроцента или процент, полтора и далее. По разным продуктам разные результаты, в целом чем больше чек и длиннее продукт, тем выше чувствительность.

Например, в ипотеке даже снижение процентной ставки на полпроцента способно мотивировать клиентов подавать заявки на рефинансирование, потому что за тот же объем долга можно платить существенно меньше. С точки зрения более коротких кредитов — там по-разному: где-то уже 1% является стимулом, где-то начиная процентов от 2–2,5. Многое зависит не только от мотивации заемщика, Нередко банки сами стучатся с предложением рефинансировать кредиты заемщика.

— Сейчас вы видите спрос на рефинансирование кредитов?

— Мы видим оживление в плане рефинансирования, и эта тенденция будет сохраняться. Нужно понимать, что у большинства из нас есть несколько карточек разных банков. А если мы с согласия нашего клиента знаем, что где-то по своим обязательствам он платит больше, чем мы могли бы ему предложить, то мы, очевидно, пойдем навстречу клиенту и обязательно предложим более выгодные условия. Стоит учитывать, что, во-первых, редко рефинансирование делается один в один — очень часто сумма кредита на рефинансирование оказывается выше, чем сумма погашаемого кредита. Например, было входящее обязательство условно на 500 тыс. руб., ставка упала и, имея тот же ежемесячный платеж, клиент мог бы взять в кредит уже не 500 тыс., а, скажем, 600 тыс. руб. Если эти 100 тыс. руб. клиенту могут быть полезны для тех или иных целей, то логично будет их взять. Во-вторых, в банковской системе есть определенный запас капитала, который банки готовы выделять под розничное кредитование, и в рамках этого банки формируют свои стратегии, в том числе стратегии по выдаче кредитов и рефинансированию. История с рефинансированием при снижающейся ключевой ставке, она понятна и выгодна клиентам.

Записал Максим Буйлов