Крупнейшие банки разделят на группы по устойчивости к стрессу
17 сентября Банк России опубликовал доклад для общественного обсуждения с концепцией надзорного стресс-тестирования (НСТ) кредитных организаций. Конечная цель такого надзора состоит в том, «чтобы банки правильно и адекватно оценивали риски и заранее формировали капитал в том объеме, который позволит им самостоятельно справиться со стрессом», говорится в докладе.
Вместе с тем в настоящее время стресс-тестирование дает ЦБ аналитическую информацию о состоянии банков, но для самих кредитных организаций за плохое прохождение НСТ не предусмотрено никаких последствий. В результате у банков нет мотивации «проходить тестирование “с запасом” и заботиться о своей готовности к кризисам без расчета на поддержку акционеров или регулятора», отмечает регулятор. Чтобы изменить ситуацию, Банк России планирует ввести ряд стимулирующих воздействий.
Предлагается, чтобы стресс-тесты влияли на внутренние процедуры оценки достаточности капитала (по итогам которых может устанавливаться надбавка к нему), а также на оценку экономического положения и, как следствие, на величину отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Причем в случае хороших результатов стресс-тестирования банки смогут платить пониженные взносы в ФОСВ. Также может быть упрощен порядок составления плана восстановления финансовой устойчивости.
Ежегодно в конце третьего квартала ЦБ направляет стрессовый сценарий в крупнейшие банки. «Пока мы предполагаем, что в НСТ будут участвовать только СЗКО, а другие крупнейшие банки мы продолжим стресс-тестировать в аналитических целях»,— отмечает регулятор. По итогам тестирования банки распределятся по четырем группам устойчивости к стрессу: в первую попадут максимально устойчивые, а в четвертую — наиболее уязвимые.