Банки взвесили риски

Риски в деятельности кредитных организаций нарастают с каждым годом. Причем среди наиболее актуальных помимо традиционного кредитного выделяются риски информационной системы, информационной безопасности, а также риски применения искусственного интеллекта. Чтобы соответствовать повышенным требованиям, банкам приходится тратить немалые деньги, порой более 100 млрд руб. Между тем эти вложения не могут быть разовыми, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Аудиторско-консалтинговая группа Б1 выпустила исследование «Устойчивая волатильность: балансируя между вызовами и возможностями», посвященное трендам в управлении банковскими рисками. Среди наиболее значимых рисков в ближайшем году опрошенные банки выделили риск информационной системы, информационной безопасности, кредитный риск, риски применения искусственного интеллекта. В частности, как отмечает в исследовании, защита от угроз кибермошенничества остается «актуальным и значимым вопросом в повестке всех участников банковского сектора, включая мегарегулятора». Кроме того, риски информационных систем остаются значимыми на фоне активного импортозамещения, ограничения поддержки иностранных решений, частых сбоев и появления новых технологий, включая ИИ. Старший вице-президент банка «Дом.РФ» Иван Ларионов также отмечает, что «трудности возникают с адаптацией к изменяющемуся регулированию, своевременным и корректным реагированием на внешние шоки, а также с нахождением баланса между затратами на новые технологии и выгодой».

В исследовании отмечается разный уровень зрелости систем управления качеством данных в риск-менеджменте банков в зависимости от их величины. Для СЗКО (активы свыше 1 трлн руб.) этот уровень находится от среднего до высокого, тогда как для половины банков с активами свыше 500 млрд руб. он остается низким. Для банков с активами до 500 млрд руб., в более половины случаев уровень зрелости остается средним, в 27% случаев — низким, а в 9% — начальным. Более низкий уровень зрелости у других банков можно объяснить недостатком ресурсов и устаревшими системами, считают эксперты. По словам руководителя направления по работе с финансовыми институтами группы компаний Б1 и одного из авторов исследования Геннадия Шинина, «в ближайшие три-пять лет разрыв может сократиться за счет внедрения регуляторных требований и активной цифровизации банковских процессов, в том числе процедур управления рисками».

Вместе с тем риски информационной безопасности и информационной системы крупные банки видят более значимыми, нежели СЗКО, что может быть связано с продолжающимися процессами импортозамещения и внедрением новых технологий защиты от уязвимостей и угроз.

Менее крупные банки в большей степени нуждаются в квалифицированных кадрах и испытывают сложности, связанные с риском персонала. По словам начальника департамента риск-менеджмента ББР-банка Натальи Коростелевой, «существует потребность в инвестициях в автоматизацию, присутствует рост регуляторных требований, рост стоимости квалифицированных специалистов со специалитетом в рисках». Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев также отмечает, что в небольших банках «у риск-менеджмента нет того масштаба полномочий и возможностей лимитировать риски, отсекать какие-то сделки, выдачу кредитов, покупку каких-то бумаг и так далее».

В крупных банках для управления рисками ранее использовался значительный объем иностранного ПО, поэтому для них более критично выделение финансирования. Однако многие крупные банки уже перешли на использование внутренних разработок. У банков с меньшим масштабом бизнеса импортозамещение не находится в приоритете. Так, согласно исследованию, среди банков с активами более 500 млрд руб. 14% готовы потратить на имортозамещение информационных систем более 100 млрд руб. В то же время больше половины крупнейших банков готовы потратить лишь до 0,5 млрд руб. При этом почти у трети банков с активами менее 500 млрд руб. бюджет не выделен, а у остальной части не превышает 1 млрд руб.

Искусственный интеллект остается ключевой инновацией в банковском секторе.

Технология уже активно применяется для автоматизации анализа документов, оценки рисков, мониторинга трансакций, кредитного скоринга, валидации моделей, обработки обращений клиентов и борьбы с мошенничеством. Вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь отмечает, что в настоящее время применяются риск-модели для минимизации отклонений при ведении какой-либо деятельности. В частности, в системе против предотвращения инцидентов, противодействия мошенничеству, антифроде, и «искусственный интеллект на базе Gen Al уже сегодня там работает», отмечает он.

При этом главный директор по управлению рисками МТС-банка Светлана Винокурова указывает, что вложения банка в развитие риск-менеджмента «не могут быть разовыми». Банк должен регулярно поддерживать на высоком уровне «вложения в инфраструктуру, обновляя информационные технологии и развитие компетенций в области управления рисками», резюмирует эксперт.

Ольга Базутова