Эмитент |
Валюта |
Погашение | Купон
(% от
ном.) | Спрос
(% от
ном.) | Предл.
(% от
ном) |
Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд
(б. п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 105,27 | 105,54 | -0,29 | 5,00 | — | | Корпоративные облигации | | АвтоВАЗ | USD | 20.04.08 | 8,5 | 100,18 | 100,52 | +0,01 | 7,88 | 387 | | Ак Барс КБ | USD | 27.10.08 | 8 | 100,63 | 101,12 | -0,09 | 7,15 | 314 | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 101,97 | 102,11 | -0,13 | 5,80 | 179 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 114,92 | 115,25 | -0,04 | 6,29 | 101 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 101,0 | 101,5 | +0,01 | 6,31 | 230 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9 | 99,25 | 99,75 | — | 11,06 | 706 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,08 | 103,38 | -0,10 | 6,25 | 225 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 105,84 | 106,34 | +0,02 | 6,89 | 161 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 104,54 | 104,78 | -0,17 | 5,78 | 51 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 104,5 | 105,0 | -0,09 | 5,78 | 50 | | Банк Москвы | USD | 13.05.13 | 7,335 | 105,0 | 105,25 | +0,03 | 6,27 | 56 | | Банк Москвы | USD | 25.11.15 | 7,5 | 103,13 | 103,44 | -0,02 | 6,39 | 68 | | Бинбанк | USD | 18.05.09 | 9,5 | 99,25 | 100,29 | — | 9,34 | 533 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,88 | 102,25 | +0,02 | 6,12 | 211 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 8,255 | 100,0 | 577949, | +577849 | — | — | | | | | | 5 | ,00 | | | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 102,0 | 102,5 | +0,70 | 5,17 | 116 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 106,65 | 107,04 | -0,05 | 5,66 | 39 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 107,72 | 108,02 | -0,17 | 5,81 | 53 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 107,0 | 107,13 | -0,08 | 6,49 | 121 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 111,0 | 111,38 | -0,11 | 5,39 | 11 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 108,93 | 109,24 | -0,04 | 4,73 | — | | Газпром | EUR | 09.12.12 | 4,56 | 97,42 | 97,76 | -0,14 | 5,03 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 118,2 | 118,57 | -0,01 | 5,79 | 51 | | Газпром | USD | 22.07.13 | 4,505 | 96,13 | 97,1 | +0,07 | 5,68 | — | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 102,77 | 103,1 | -0,13 | 5,39 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 105,25 | 105,37 | -0,25 | 5,83 | 12 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 129,36 | 129,83 | -0,14 | 6,31 | 41 | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 101,76 | 102,05 | -0,16 | 5,73 | 173 | | Гэллери | USD | 15.05.13 | 10,125 | 98,0 | 100,5 | — | 9,99 | 429 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 108,93 | 109,31 | +0,04 | 6,25 | 97 | | Евраз Секьюритиз | USD | 10.11.15 | 8,25 | 104,07 | 104,52 | -0,03 | 7,52 | 181 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,25 | 100,39 | — | 4,80 | 79 | | Иркут | USD | 10.04.09 | 8,25 | 101,0 | 101,42 | — | 7,42 | 214 | | Кузбассразрезуголь | USD | 13.07.07 | 9 | 100,0 | 100,19 | -0,06 | 7,34 | 333 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 101,0 | 101,5 | +0,15 | 6,58 | 257 | | МБРР | USD | 10.03.16 | 8,875 | 99,75 | 100,75 | — | 8,63 | 293 | | МДМ-банк | USD | 07.12.07 | 7,5 | 100,25 | 100,63 | +0,13 | 6,28 | 228 | | Мегафон | USD | 10.12.09 | 8 | 103,63 | 104,0 | -0,17 | 6,27 | 100 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 102,14 | 102,61 | -0,11 | 6,03 | 202 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 7,15 | 99,95 | 100,33 | — | 6,34 | 233 | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 98,18 | 98,43 | -0,84 | 5,87 | 186 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 102,25 | 102,38 | -0,33 | 6,11 | 210 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 105,66 | 106,12 | +0,12 | 6,30 | 103 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 105,71 | 106,13 | -0,04 | 6,46 | 118 | | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 102,87 | 103,19 | -0,02 | 5,65 | 164 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,05 | 100,3 | +0,05 | 5,01 | 100 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 103,35 | 103,82 | -0,43 | 7,19 | 191 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,06 | 100,22 | -0,25 | 7,05 | 305 | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 103,88 | 104,22 | +0,09 | 6,03 | 203 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 110,6 | 111,05 | +0,11 | 7,19 | 148 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 107,52 | 107,8 | -0,24 | 5,69 | 41 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,08 | 103,38 | -0,10 | 6,25 | 225 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 105,84 | 106,34 | +0,02 | 6,89 | 161 | | Тюменская НК | USD | 11.11.11 | 11 | 102,3 | 102,45 | — | 5,93 | 192 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 100,5 | 101,0 | +0,17 | 7,58 | 358 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 100,38 | 100,88 | +0,02 | 7,77 | 376 | | Финансбанк | USD | 12.12.08 | 7,9 | 101,37 | 101,87 | +0,08 | 6,61 | 133 |
|
