Эмитент |
Валюта |
Погашение | Купон
(% от
ном.) | Спрос
(% от
ном.) | Предл.
(% от
ном) |
Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд
(б. п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 106,24 | 106,65 | -0,23 | 4,77 | — | | Корпоративные облигации | | АвтоВАЗ | USD | 20.04.08 | 8,5 | 100,44 | 100,83 | — | 7,65 | 251 | | Ак Барс КБ | USD | 27.10.08 | 8 | 99,75 | 100,31 | -0,05 | 7,78 | 264 | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 102,25 | 102,47 | -0,20 | 5,74 | 61 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 115,39 | 115,88 | +0,17 | 6,22 | 94 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,75 | 101,25 | +0,02 | 6,67 | 153 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9 | 97,5 | 98,5 | — | 15,15 | 1001 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,88 | 104,03 | -0,41 | 6,14 | 100 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 106,23 | 106,57 | -0,07 | 6,88 | 160 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 105,03 | 105,27 | -0,24 | 5,69 | 41 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 104,38 | 104,88 | -0,22 | 5,87 | 58 | | Банк Москвы | USD | 25.11.15 | 7,5 | 103,12 | 103,32 | -0,18 | 6,46 | 86 | | Бинбанк | USD | 18.05.09 | 9,5 | 99,5 | 100,5 | +0,38 | 9,23 | 409 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,5 | 102,0 | -0,12 | 6,62 | 148 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 8,26 | 100,0 | 1738,3 | +1637,
00 | — | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 101,75 | 102,25 | — | 5,45 | 31 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 107,08 | 107,48 | -0,02 | 5,60 | 32 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 107,55 | 107,98 | -0,16 | 6,06 | 78 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 106,75 | 107,25 | +0,05 | 6,51 | 122 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 100,0 | 100,5 | +0,15 | 0,53 | — | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 111,87 | 112,37 | +0,04 | 5,25 | — | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 109,8 | 110,09 | -0,13 | 4,59 | — | | Газпром | EUR | 09.12.12 | 4,56 | 98,11 | 98,41 | +0,21 | 4,88 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 118,25 | 118,5 | -0,18 | 5,87 | 59 | | Газпром | USD | 22.07.13 | 4,505 | 96,88 | 97,88 | — | 5,32 | — | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 103,86 | 104,2 | -0,09 | 5,23 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 104,88 | 106,63 | +1,38 | 5,57 | — | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 102,14 | 102,29 | -0,25 | 5,70 | 56 | | Гэллери | USD | 15.05.13 | 10,125 | 97,75 | 98,25 | — | 10,52 | 491 | | Джи Эф Си Групп | USD | 10.04.07 | 9,75 | 100,0 | 100,5 | — | 5,77 | 63 | | Евраз Секьюритиз | USD | 10.11.15 | 8,25 | 102,8 | 103,12 | -0,10 | 7,74 | 214 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,62 | 100,87 | -0,01 | 5,15 | 1 | | Интер РАО | USD | 12.03.08 | 7,75 | 100,25 | 100,75 | — | 6,90 | 162 | | Иркут | USD | 10.04.09 | 8,25 | 102,5 | 103,25 | +1,16 | 6,50 | 122 | | Кузбассразрезуголь | USD | 13.07.07 | 9 | 99,5 | 100,25 | — | 7,92 | 278 | | МБРР | USD | 10.03.16 | 8,875 | 99,25 | 99,75 | — | 8,91 | 331 | | МДМ-банк | USD | 07.12.07 | 7,5 | 100,13 | 100,63 | — | 6,52 | 138 | | МегаФон | USD | 10.12.09 | 8 | 103,94 | 104,25 | -0,18 | 6,25 | 96 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 102,25 | 102,74 | +0,09 | 6,11 | 97 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 7,16 | 100,7 | 100,73 | — | 5,79 | 65 | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 98,23 | 98,52 | +0,06 | 5,62 | 48 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 103,13 | 103,25 | -0,10 | 5,63 | 49 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 105,99 | 106,31 | +0,05 | 6,32 | 103 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 106,18 | 106,6 | +0,22 | 6,38 | 110 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 103,98 | 104,48 | +0,08 | 6,98 | 170 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,23 | 100,46 | +0,04 | 6,81 | 167 | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 104,1 | 104,28 | -0,01 | 6,18 | 104 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 108,33 | 108,63 | -0,06 | 5,58 | 30 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 103,88 | 104,03 | -0,41 | 6,14 | 100 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 106,23 | 106,57 | -0,07 | 6,88 | 160 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 103,02 | 103,2 | -0,23 | 5,39 | 25 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 99,91 | 100,47 | — | 8,50 | 337 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 99,35 | 99,97 | — | 8,63 | 349 | | Энергомаш | USD | 05.04.10 | 9,5 | 94,0 | — | — | — | — | | Финансбанк | USD | 12.12.08 | 7,9 | 101,0 | 101,63 | -0,25 | 6,86 | 157 |
|
