Упражнения с риском
В минувшем году банкиры соревновались, кто больше и дешевле даст взаймы украинскому потребителю. На сегодняшний день более половины портфелей кредитов частным лицам приходится на ипотечные займы. В связи с этим, в будущем у банков могут возникнуть проблемы, связанные со снижением цен на недвижимость.
Ипотека
Если не учитывать кредиты, которые были выданы банками под покупку недвижимости у "Элита-центра", то в среднем уровень просроченных жилищных кредитов достаточно невысок, а количество дефолтов стремится к нулю. Причем ситуация достаточно легко объяснима. Во-первых, в условиях растущих цен на недвижимость клиент сделает все возможное, чтобы не лишиться жилья, которое является залогом ипотечного кредита. Банку же залог нужен исключительно как дополнительное средство минимизации риска и стимулирования заемщика к выплате кредита. Банк всегда пытается избежать ситуации, когда приходится реализовывать жилье, которое является залоговым имуществом по ипотечному кредиту. В случае возникновения проблемы с выплатами банк вначале пытается помочь заемщику решить его вопросы — пересмотреть сроки кредитования, предоставить период, когда клиент платит только проценты, предложить продать квартиру и купить другую дешевле, просто продать квартиру и рассчитаться с банком. "В этот момент важно, чтобы клиент пошел навстречу — в таком случае банк с заемщиком обязательно найдут выход из сложившегося положения. Так обычно и бывает",— говорит руководитель центра оценки кредитных рисков розничного бизнеса УниКредит Банка Евгений Матрос.
Проблемы с погашением ипотечных займов сейчас возникают из-за неправильно построенной работы банков с клиентами. Например, некоторые ипотечные кредиты в региональных отделениях выдаются заведомо невозвратным клиентам с грубыми нарушениями внутренних процессов и процедур кредитования. Но этот риск больше относится не к кредитным, а к операционно-технологическим рискам и является признаком недостаточной системы внутреннего контроля. Борются с такими проблемами банкиры, прибегая к централизации всех бизнес-процессов. "Выдача ипотечных кредитов в крупных офисах банка больше всего способствует минимизации операционно-технологических рисков. Централизация бизнес-процессов также дает возможность быстрее и гибче управлять банком",— поясняет господин Матрос.
У банков, портфель которых в основном состоит из ипотечных кредитов, в будущем могут возникнуть проблемы, связанные с резким снижением цен на недвижимость или с ликвидностью, особенно если ипотека финансируется за счет краткосрочных ресурсов. Но эти риски относятся к классу экстраординарных. "Если банк обладает недиверсифицированным кредитным портфелем, но хорошо выстроил политику управления рисками, постоянно проводит стресс-тесты и разрабатываются действия на случай кризисов, риски для него невелики",— отмечает Евгений Матрос. При этом банкиры всерьез рассматривают вероятность резкого снижения стоимости жилья. "Рынок недвижимости в стране близок к 'перегреву'",— уверен начальник управления ценных бумаг банка "Хрещатик" Денис Заворотний. Решением проблемы возможных потерь может стать секьюритизация портфеля ипотечных кредитов. В этом случае пул ипотечных займов выкупает специализированное финансовое учреждение, которое выпускает покрытые ипотекой так называемые структурированные облигации. Кредиты списываются с баланса банка, и в случае обвала цен на недвижимость все риски будут нести держатели облигаций.
Механизмом снижения рисков можно назвать и скоринговые системы (оценка платежеспособности клиента). Но чаще всего украинские банки применяют экспертные модели, которые в первую очередь базируются на коэффициентах соотношения выплаты по кредиту к доходу и покрытия кредита залогом. При этом социодемографические показатели занимают сравнительно малую долю. То есть в украинском банке скоринговая система заменяет кредитному эксперту умный калькулятор, который по примитивным формулам рассчитывает платежеспособность клиента. С одной стороны, специфичность ипотечных кредитов (высокий коэффициент покрытия займа залогом) делает такие системы достаточно эффективными. С другой — до настоящих математических моделей, которые на основе данных десятков тысяч ранее выданных кредитов могут точно оценить факторы риска при кредитовании отдельно взятого заемщика, отечественным скоринговым системам далеко. "Отечественные банки используют скоринг не как самостоятельный инструмент снижения рисков, а как вычислительное дополнение к кредитному эксперту",— рассказал управляющий киевским областным филиалом Укрсоцбанка Андрей Онистрат.
Примечательно, что далеко не все банки могут сказать, какая у них доля отказов по обращениям заемщиков, так как не все хранят информацию о всех принятых заявках. "В целом отказов достаточно много. Основная причина — клиенты не всегда понимают, что такое кредит, вследствие чего не проходят отбор по уровню доходов. В отделениях все еще часты случаи, когда клиент приходит в банк с целью приобретения трехкомнатной квартиры, но при этом его доходов едва хватает только на проживание (еда, одежда, оплата коммунальных услуг) и нет никаких накоплений",— рассказывает Евгений Матрос.
Автокредиты
По результатам маркетинговых исследований в 2006 году было продано рекордное количество новых легковых автомобилей — 371 тыс. шт., что почти на 40% больше, чем в 2005 году. Бум спроса пришелся на вторую половину года, в этот период в среднем продавалось 32-33 тыс. автомобилей в месяц. Практически каждое второе реализованное авто куплено в кредит. Среди причин увеличения количества автомобилей, проданных в кредит, можно назвать активную политику банков по продвижению этой услуги и улучшение условий автокредитования. "Эксперты уверены, что в 2007 году продолжится прирост продаж новых автомобилей, который составит 30-40 процентов по сравнению с 2006 годом. Учитывая тенденцию роста доли автомобилей, приобретаемых в кредит, можно рассчитывать, что прирост рынка автокредитов составит 60-70 процентов",— утверждает начальник управления розничного бизнеса Родовид Банка Артем Кучин.
Растут продажи — растут и невозвраты. По словам директора департамента по кредитованию физических лиц на покупку автомобилей Правэкс-банка Владимира Боровика, проблемная задолженность банков по автокредитам составляет около 4% от совокупного кредитного портфеля. По мнению банкира, сейчас показатель проблемных кредитов находится в границах нормы. "Если проводить оценку проблемных автокредитов Правэкс-банка, то их уровень в банке намного ниже, чем среднерыночный. Он составляет не более 1,7 процента от общей задолженности клиентов перед банком по данной программе. Этого удалось достичь благодаря разработанной в банке системе анализа кредитоспособности заемщиков, методике возврата долгов и работы с неплательщиками по кредитам. В результате количество клиентов, допускающих незначительные просрочки по оплате ежемесячных платежей по кредиту (до 10 дней), не превышает 4 процента в месяц",— говорит господин Боровик. Такие же оценки называют и другие опрошенные банкиры. Однако председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин считает, что уровень невозвратов по программам кредитования покупки автомобилей будет расти. "Автомобиль — это движимое имущество, которое не так-то просто найти и изъять у недобросовестного заемщика",— считает банкир. Сейчас у банков основные проблемы возникают с заемщиками, которые приобретают автомобили с последующей сдачей их в аренду под такси. "В Киеве в течение недели в неизвестном направлении уезжают три-пять автомобилей с наемными водителями. Обычно это новые машины среднего класса, которые легко продать по запчастям",— говорит следователь Главного управления МВД в Киеве, попросивший не называть его имени. Чаще всего от подобных неприятностей страдают банки, которые с целью достижения значительных объемов выдачи кредитов физическим лицам (в том числе кредитов на покупку автомобилей) пренебрегают проведением качественной оценки платежеспособности своих клиентов. "Основными индикаторами, которые определяют тот факт, что банк столкнулся с такой проблемой, могут быть резкое увеличение банками стоимости предлагаемых кредитов, ужесточение условий получения кредита, уменьшение максимального наполнения по кредитам и сроков по розничным программам кредитования и тому подобное",— поясняет господин Боровик. Маленькие и выходящие на рынок банки для привлечения клиентов вынуждены не только снижать стоимость кредитов (если могут себе это позволить), но и понижать требования к платежеспособности заемщиков (уровень доходов, собственность и т.п.), прибегая к определенным хитростям. К способам снижения банковских рисков при автокредитовании можно отнести установление банками обязательных комиссионных при оформлении займов в размере около 2-2,5% от суммы кредита. За счет увеличения комиссионных платежей банки пытаются минимизировать рискованность автокредитов, выданных на большой срок без первоначального взноса. Однако значительное повышение уровня комиссионных платежей по автокредитам сдерживает высокий и постоянно растущий уровень конкуренции. В дальнейшем это приведет к постепенному снижению размера комиссионных платежей. На первый план будут выходить организационные способы снижения банковских рисков, в частности установка ограничений на оформление кредитов физлицам, не прописанным в регионе, где расположено подразделение банка. Централизация выдачи автомобильных кредитов в головном офисе способствует минимизации риска выдачи средств мошенникам или лицам, уровень платежеспособности которых не вполне соответствует требованиям банков. Однако такой способ снижения рисков не позволяет банкам привлечь достаточное количество клиентов для достижения необходимого роста кредитного портфеля. В связи с этим многие банки пытаются решить эту проблему путем повышения уровня автоматизации кредитного процесса, а также установки специализированных скоринговых программ оценки заемщиков. Это позволяет свести к минимуму участие банковских специалистов в процессе принятия решения о выдаче кредита, а, соответственно, воспринимается банкирами как способ уменьшения рискованности выдачи кредитов в отделениях и филиалах. Так как скоринговые системы оценки заемщиков начали применяться при выдаче кредитов на покупку автомобилей сравнительно недавно, во многом они несовершенны. Большинство из них построены на бальной системе определения кредитоспособности клиентов, когда каждому из параметров заемщика (возраст, семейное положение, сфера деятельности, уровень дохода, наличие дорогостоящего имущества и т.п.) присваивается определенное количество баллов. Однако, если клиент знаком с принципом оценки платежеспособности при помощи скоринговых карт, у него больше шансов "обмануть" банк. В результате финучреждения, которые полностью ориентируются на результаты оценки заемщиков скоринговыми программами, рискуют получить неконтролируемый рост проблемной задолженности.