ЦБ собирается вводить новый обязательный норматив для СЗКО
Сегодня, 8 февраля, Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций «Новый национальный норматив краткосрочной ликвидности» (.pdf). В нем регулятор представил предложения относительно формата и сроков введения нового национального норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), который будет действовать для системно значимых кредитных организаций (СЗКО, сейчас их 13).
Необходимость в новом нормативе возникла потому, что сценарий стресса в текущем аналогичном нормативе, который рассчитывается по Базельским требованиям, предполагает, что банки могут пережить финансовый кризис, затрагивающий одну или несколько юрисдикций, без помощи государства или регулятора. Однако, по мнению ЦБ, с учетом специфики российской финансовой системы это недостижимо, так как «в ситуации кризиса российские банки не могут рассчитывать на рыночное рефинансирование».
Поэтому Банк России предлагает изменить методологию расчета норматива (формулу, состав высоколиквидных активов и параметры оценки ожидаемых оттоков и притоков денежных средств) с учетом российской специфики. В нем уточнены сценарии стресса под «более реалистичный уровень», причем они по-разному откалиброваны: по некоторым параметрам в сторону смягчения, в ряде случаев — в сторону ужесточения. ЦБ уточнил сценарии стресса для банков по итогам анализа ситуации в период 2016–2022 годов.
Согласно документу, новый норматив (предварительное название — Н8) в 2024 году пройдет детальную проработку, обсуждение с рынком. Также потребуется внесение изменений в действующее законодательство. Вступление в действие и полноценное функционирование нового норматива предполагается в 2026 году.
Стоит отметить, что с марта 2024 года постепенно возобновляет свое действие после отмены послаблений текущий норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ, Н26 (Н27)). Со следующего месяца банкам придется выполнять его на уровне не менее 40%. В документе ЦБ указывает, что «базельский» НКЛ может остаться в первую очередь для международно активных банков, будет ли он отменен для остальных, пока неясно.
При этом минимально допустимое значение нового норматива предложено установить в 80% вместо 100% для норматива по «Базелю». При этом его соблюдение в диапазоне 80–100% не будет считаться нарушением и грозить банкам повышенными отчислениями в фонд страхования вкладов или фонд банковского сектора в перспективе (его создание обсуждается в ЦБ).
Соблюдение норматива на уровне выше 100% обеспечивает возможность СЗКО исполнять свои обязательства перед клиентами на горизонте 30 дней в условиях кризиса, поясняется в документе. «С момента внедрения НКЛ (в 2016 году.— "Ъ") российские банки испытывали недостаток высоколиквидных активов, отвечающих базельским требованиям, в том числе из-за ограниченного предложения таких активов в финансовой системе»,— говорится в докладе.
Снижение таких активов в структуре балансов банков в пользу роста кредитных портфелей и краткосрочных средств в пассивах позитивно повлияло на прибыльность банков, но ухудшило устойчивость к стрессам, поясняется в докладе ЦБ. Это ведет к повышению рисков финстабильности. В то же время послабления «демотивируют банки и не способствуют исправлению сложившейся ситуации». По оценке ЦБ, предложенное расширение состава высоколиквидных активов в новом нормативе приведет к их росту на 1,6 трлн руб., до 9,5 трлн руб. По результатам изменения норматива его фактическое значение в перерасчете улучшается у банков со значительной долей средств юрлиц и низкой зависимостью от госсредств.
Как ЦБ настраивает нормативы на национальные особенности — в публикации «Ъ» «Ликвидность по-русски».