| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 28.04.06 | 10,95 | 103,25 | 103,4 | -0,08 | 2,78 | — | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 111,45 | 111,95 | +0,21 | 4,12 | — | | Корпоративные облигации | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 104,51 | 105,51 | -0,08 | 5,69 | 61 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 114,48 | 114,89 | +0,39 | 6,65 | 176 | | Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 100,0 | 100,06 | — | — | — | | Альфа-банк | USD | 13.04.06 | 8 | 100,71 | 101,21 | +0,16 | 4,72 | — | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 100,49 | 100,99 | +0,02 | 6,80 | 172 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 100,32 | 100,93 | — | 7,35 | 227 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 106,87 | 107,3 | -0,04 | 6,88 | 181 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,68 | 105,11 | +0,16 | 7,66 | 277 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 103,98 | 104,33 | — | 6,70 | 181 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 101,47 | 102,47 | -0,09 | 6,79 | 190 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,75 | 102,75 | +0,39 | 7,28 | 220 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 7,143 | 103,24 | 103,99 | -0,01 | 4,85 | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 102,94 | 103,94 | +0,31 | 5,46 | 38 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 107,6 | 108,11 | +0,11 | 5,85 | 96 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 109,25 | 109,65 | +0,49 | 6,90 | 201 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 103,51 | 104,51 | +1,07 | 7,42 | 253 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 104,58 | 104,72 | -0,23 | 5,63 | 55 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 116,08 | 116,58 | +0,40 | 5,71 | 82 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 115,44 | 115,94 | +0,18 | 4,10 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 120,1 | 120,6 | +0,26 | 6,08 | 119 | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 107,44 | 107,84 | +0,45 | 4,82 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 106,15 | 106,65 | +0,54 | 6,48 | 81 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 124,64 | 125,39 | +0,64 | 6,63 | 63 | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 103,01 | 103,51 | +0,12 | 5,93 | 85 | | Банк Зенит | USD | 12.06.06 | 9,25 | 101,5 | 102,0 | — | 5,53 | 46 | | Евраз Секьюритиз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,06 | 102,46 | -0,02 | 5,82 | 74 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 110,5 | 110,88 | +0,03 | 7,45 | 256 | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 101,84 | 102,33 | -0,20 | 7,11 | 203 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,91 | 101,41 | -0,10 | 8,04 | 296 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 100,75 | 101,5 | +0,06 | 7,88 | 281 | | МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 100,19 | 100,55 | — | 2,69 | — | | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 102,37 | 102,83 | +0,03 | 5,74 | 66 | | МегаФон | USD | 10.12.09 | 8 | 101,47 | 101,77 | +0,18 | 7,48 | 259 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 102,84 | 103,11 | -0,02 | 6,80 | 172 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 5,877 | 101,9 | 102,1 | — | 5,04 | — | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 96,77 | 97,37 | +0,38 | 5,47 | 39 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 106,49 | 107,49 | +0,36 | 6,04 | 96 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 104,1 | 104,51 | -0,05 | 7,24 | 235 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 102,44 | 102,98 | +0,45 | 7,39 | 250 | | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 102,01 | 102,51 | +0,12 | 6,94 | — | | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 101,5 | 101,87 | -0,14 | 6,57 | 149 | | НОВАТЭК | USD | 16.06.06 | 7,75 | 100,63 | 101,13 | — | 5,69 | 61 | | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 102,29 | 102,79 | +0,02 | 7,09 | 201 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,23 | 101,23 | — | 6,84 | 177 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 104,64 | 105,13 | -0,34 | 7,45 | 257 | | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 106,5 | 107,0 | +0,12 | 5,42 | 35 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,5 | 100,99 | -0,39 | 7,21 | 213 | | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 5,944 | 101,03 | 101,43 | +0,18 | 4,58 | — | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 106,75 | 107,25 | +0,48 | 8,05 | 237 | | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 102,04 | 102,54 | +0,04 | 6,77 | 169 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 106,1 | 107,15 | +0,40 | 5,38 | 30 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 113,0 | 113,38 | +0,25 | 6,02 | 113 | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 106,87 | 107,3 | -0,04 | 6,88 | 181 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,68 | 105,11 | +0,16 | 7,66 | 277 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 109,0 | 109,25 | -0,14 | 5,92 | 84 | | Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 101,0 | 102,0 | +0,53 | 5,37 | 30 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 100,87 | 101,62 | — | 8,29 | 322 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 99,38 | 100,37 | -0,33 | 8,46 | 338 |
|
