| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 28.04.06 | 10,95 | 104,63 | 104,78 | -0,17 | 2,33 | — | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 114,03 | 114,53 | -0,02 | 3,66 | — | | Корпоративные облигации | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 106,59 | 107,34 | +0,12 | 5,06 | 58 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 118,56 | 118,96 | +0,50 | 6,13 | 164 | | Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 100,55 | 100,8 | -0,04 | 4,28 | — | | Альфа-банк | USD | 13.04.06 | 8 | 101,26 | 101,76 | +0,16 | 4,46 | — | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 101,48 | 101,98 | -0,01 | 6,13 | 165 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 102,19 | 102,69 | — | 6,66 | 218 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9,25 | 102,0 | 103,0 | — | 7,37 | 289 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 107,69 | 108,19 | -0,40 | 7,00 | 251 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 107,02 | 107,52 | -0,04 | 5,86 | 137 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 105,75 | 106,13 | -0,31 | 5,97 | 148 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 6,58 | 104,15 | 104,4 | +0,15 | 4,46 | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 104,62 | 105,02 | -0,29 | 5,14 | 66 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 109,61 | 110,11 | -0,05 | 5,51 | 102 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 110,61 | 111,11 | -0,02 | 6,57 | 208 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 105,85 | 106,6 | -0,42 | 7,02 | 253 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 105,88 | 106,18 | +0,01 | 4,96 | 48 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 118,82 | 119,22 | +0,17 | 5,18 | 69 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 118,05 | 118,28 | -0,09 | 3,71 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 123,4 | 123,8 | +0,05 | 5,65 | 116 | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 111,03 | 111,29 | -0,02 | 4,41 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 109,16 | 109,56 | +0,15 | 6,18 | 98 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 130,27 | 130,77 | +0,13 | 6,29 | 61 | | Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 99,9 | 100,15 | +0,05 | — | — | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 104,4 | 104,7 | -0,06 | 5,56 | 108 | | Банк Зенит | USD | 12.06.06 | 9,25 | 101,5 | 102,25 | +0,13 | 5,86 | 138 | | Евраз Секьюритиз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,88 | 102,94 | -0,31 | 5,74 | 126 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 112,87 | 113,25 | -0,35 | 6,88 | 239 | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 102,96 | 103,45 | -0,49 | 6,48 | 200 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 101,5 | 102,38 | -0,06 | 7,51 | 302 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 102,75 | 102,88 | -0,00 | 7,30 | 282 | | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 103,15 | 103,65 | -0,48 | 5,41 | 93 | | Мегафон | USD | 10.12.09 | 8 | 103,64 | 104,13 | -0,24 | 6,84 | 235 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 104,34 | 104,45 | -0,49 | 6,37 | 189 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 5,329 | 102,25 | 102,63 | +0,31 | 4,54 | 6 | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 97,3 | 97,93 | -0,25 | 5,19 | 71 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 107,86 | 108,61 | +0,03 | 5,73 | 125 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 107,82 | 108,27 | — | 6,40 | 191 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 105,92 | 106,42 | -0,08 | 6,73 | 224 | | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 102,88 | 103,28 | -0,22 | 6,56 | — | | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 103,0 | 103,5 | -0,25 | 6,12 | 164 | | НОВАТЭК | USD | 16.06.06 | 7,75 | 101,38 | 101,56 | -0,06 | 5,44 | 95 | | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 102,91 | 103,4 | -0,25 | 6,88 | 240 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,68 | 101,5 | — | 6,75 | 226 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 105,03 | 105,52 | -0,47 | 7,40 | 291 | | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 108,0 | 108,5 | -0,31 | 4,92 | 43 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 101,75 | 102,24 | -0,05 | 6,58 | 210 | | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 5,4 | 101,25 | 101,45 | -0,09 | 4,34 | — | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 110,37 | 111,25 | +0,37 | 7,45 | 224 | | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 103,77 | 104,75 | +0,45 | 5,30 | 82 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 108,0 | 108,25 | +0,12 | 5,14 | 65 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 115,25 | 115,75 | +0,52 | 5,44 | 95 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 107,69 | 108,19 | -0,40 | 7,00 | 251 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 110,88 | 111,63 | +0,31 | 5,07 | 58 | | Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 102,0 | 102,5 | +0,10 | 5,33 | 85 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 103,12 | 103,62 | -0,17 | 7,40 | 292 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 103,12 | 103,62 | +0,74 | 7,14 | 266 |
|
