| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 28.04.06 | 10,95 | 105,38 | 105,63 | -0,12 | 2,22 | — | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 112,63 | 112,89 | +0,12 | 4,03 | — | | Корпоративные облигации | | АвтоВАЗ | USD | 22.09.05 | 11,75 | 100,25 | 100,75 | — | — | — | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 106,37 | 107,12 | +0,23 | 5,24 | 67 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 115,53 | 116,03 | -0,13 | 6,53 | 181 | | Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 101,15 | 101,45 | — | 3,97 | — | | Альфа-банк | USD | 13.04.06 | 8 | 100,98 | 101,48 | -0,01 | 5,42 | — | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 101,38 | 101,88 | -0,13 | 6,31 | 174 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 101,0 | 101,58 | — | 7,12 | 255 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9,25 | 100,92 | 101,92 | — | 8,10 | 353 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 106,74 | 107,24 | +0,02 | 7,23 | 252 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 106,82 | 107,32 | +0,02 | 5,95 | 123 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 104,55 | 105,3 | -0,15 | 6,17 | 146 | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 6,58 | 104,35 | 104,4 | -0,13 | 4,42 | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 104,59 | 104,89 | +0,01 | 5,23 | 66 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 108,42 | 108,92 | +0,03 | 5,75 | 103 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 109,18 | 109,38 | — | 7,13 | 241 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 104,89 | 105,64 | +0,12 | 7,22 | 250 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 106,51 | 106,76 | -0,02 | 4,81 | 24 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 118,17 | 118,47 | -0,28 | 5,45 | 74 | | Газпром | EUR | 27.09.10 | 7,8 | 116,82 | 117,27 | -0,07 | 3,97 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 121,43 | 121,83 | +0,08 | 5,97 | 126 | | Газпром | EUR | 01.06.15 | 5,875 | 107,73 | 108,03 | -0,22 | 4,82 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 107,8 | 108,1 | +0,07 | 6,34 | 85 | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 124,18 | 124,78 | +0,30 | 6,67 | 68 | | Газпромбанк | EUR | 04.10.05 | 9,75 | 100,64 | 100,79 | -0,09 | 1,38 | — | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 104,3 | 104,6 | -0,17 | 5,64 | 107 | | Евраз Секьюритиз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,7 | 102,95 | -0,08 | 5,98 | 141 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 112,0 | 113,0 | +0,08 | 7,02 | 231 | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 102,81 | 103,31 | +0,01 | 6,72 | 214 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,85 | 101,35 | — | 8,18 | 361 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 101,95 | 102,51 | — | 7,51 | 294 | | МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 101,58 | 101,93 | — | 4,09 | — | | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 103,58 | 104,05 | -0,63 | 5,34 | 77 | | Мегафон | USD | 10.12.09 | 8 | 103,45 | 103,95 | +0,02 | 6,91 | 220 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 103,98 | 104,48 | +0,02 | 6,40 | 183 | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 5,329 | 101,84 | 102,32 | — | 4,54 | — | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 97,42 | 98,07 | +0,02 | 5,11 | 54 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 108,1 | 108,85 | -0,04 | 5,77 | 120 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 106,97 | 107,47 | +0,18 | 6,61 | 189 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 105,47 | 105,97 | +0,11 | 6,83 | 212 | | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 102,29 | 102,79 | -0,01 | 7,07 | — | | НОВАТЭК | USD | 14.10.05 | 9,125 | 100,25 | 100,75 | — | 3,36 | 336 | | НОВАТЭК | USD | 16.06.06 | 7,75 | 100,63 | 101,63 | — | 5,74 | 117 | | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 102,37 | 102,84 | -0,76 | 7,62 | 305 | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,98 | 101,58 | — | 6,74 | 217 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 105,33 | 105,83 | +0,02 | 7,35 | 263 | | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 108,75 | 109,5 | +0,30 | 4,65 | 8 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 101,56 | 102,06 | +0,01 | 6,72 | 215 | | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 5,4 | 101,3 | 101,7 | +0,16 | 4,06 | — | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 104,38 | 104,87 | — | 7,02 | 245 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 108,56 | 109,19 | +0,94 | 7,77 | 228 | | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 102,12 | 103,06 | -1,22 | 6,73 | 216 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 108,62 | 109,0 | -0,06 | 5,00 | 42 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 115,0 | 115,5 | +0,06 | 5,64 | 92 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 106,74 | 107,24 | +0,02 | 7,23 | 252 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 111,5 | 111,63 | -0,25 | 5,28 | 71 | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 105,75 | 106,25 | +2,50 | 6,30 | 173 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 102,32 | 102,92 | — | 7,46 | 288 |
|
