| Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (%
от ном.) | Спрос (%
от ном.) | Предл. (%
от ном) | Изм. | YTM (%
год.) | Спрэд (б.
п.)* |
|---|
| Муниципальные облигации | | Москва | EUR | 28.04.06 | 10,95 | 105,75 | 106,0 | -0,11 | 2,55 | — | | Москва | EUR | 12.10.11 | 6,45 | 110,66 | 111,16 | -0,28 | 4,35 | — | | Корпоративные облигации | | АвтоВАЗ | USD | 22.09.05 | 11,75 | 100,63 | — | — | — | — | | АЛРОСА | USD | 06.05.08 | 8,125 | 106,16 | 106,91 | -0,03 | 5,39 | 79 | | АЛРОСА | USD | 17.11.14 | 8,875 | 113,17 | 113,67 | -0,18 | 6,86 | 222 | | Альфа-банк | USD | 19.11.05 | 10,75 | 101,39 | 101,69 | +0,08 | 4,82 | — | | Альфа-банк | USD | 13.04.06 | 8 | 100,95 | 101,45 | -0,17 | 5,73 | — | | Альфа-банк | USD | 09.02.07 | 7,75 | 100,45 | 100,75 | -0,71 | 7,20 | 260 | | Альфа-банк | USD | 02.07.08 | 7,75 | 99,65 | 100,12 | — | 7,70 | 309 | | Амтел | USD | 30.06.07 | 9,25 | 100,28 | 101,28 | — | 8,51 | 391 | | АФК Система | USD | 14.04.08 | 10,25 | 107,25 | 108,25 | +0,33 | 6,84 | 224 | | АФК Система | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,1 | 104,6 | -0,09 | 7,83 | 319 | | Банк Москвы | USD | 28.09.09 | 8 | 104,79 | 105,52 | -0,21 | 6,46 | 182 | | Банк Москвы | USD | 26.11.10 | 7,375 | 103,13 | 103,88 | -0,18 | 6,50 | 186 | | Вимм-Билль-Данн | USD | 21.05.08 | 8,5 | 101,38 | — | — | — | — | | Внешторгбанк | USD | 30.07.07 | 6,58 | 103,84 | 104,34 | -0,04 | 4,38 | — | | Внешторгбанк | USD | 11.12.08 | 6,875 | 104,12 | 104,41 | -0,54 | 5,42 | 81 | | Внешторгбанк | USD | 12.10.11 | 7,5 | 107,58 | 107,83 | -0,42 | 5,97 | 133 | | Вымпелком | USD | 16.06.09 | 10 | 107,43 | 107,99 | -0,24 | 7,57 | 294 | | Вымпелком | USD | 22.10.11 | 8,375 | 102,17 | 102,92 | -0,13 | 7,77 | 313 | | Газпром | USD | 25.04.07 | 9,125 | 106,66 | 106,96 | +0,03 | 4,87 | 26 | | Газпром | USD | 21.10.09 | 10,5 | 118,52 | 118,82 | +0,01 | 5,44 | 81 | | Газпром | USD | 27.09.10 | 7,8 | 117,09 | 117,33 | +0,17 | 4,01 | — | | Газпром | USD | 01.03.13 | 9,625 | 121,66 | 122,06 | -0,16 | 5,96 | 133 | | Газпром | USD | 01.06.15 | 5,875 | 107,17 | 107,6 | +0,13 | 4,88 | — | | Газпром | USD | 01.02. | 7,201 | 107,0 | — | — | — | — | | Газпром | USD | 28.04.34 | 8,625 | 122,76 | 123,26 | -0,66 | 6,77 | 61 | | Газпромбанк | USD | 04.10.05 | 9,75 | 100,9 | 101,35 | +0,13 | 1,65 | — | | Газпромбанк | USD | 30.10.08 | 7,25 | 104,48 | 104,73 | -0,37 | 5,63 | 103 | | Банк Зенит | USD | 12.06.06 | 9,25 | 101,94 | 102,31 | — | 6,42 | 182 | | Евраз Секьюритиз | USD | 25.09.06 | 8,875 | 102,79 | 103,04 | -0,02 | 6,07 | 147 | | Евраз Секьюритиз | USD | 03.08.09 | 10,875 | 110,5 | 111,25 | — | 7,56 | 293 | | ИБГ Никойл | USD | 19.03.07 | 9 | 101,32 | 102,0 | -0,29 | 7,66 | 306 | | Импэксбанк | USD | 29.06.07 | 9 | 100,25 | 100,75 | — | 8,56 | 395 | | МБРР | USD | 03.03.08 | 8,625 | 101,02 | 101,57 | — | 7,94 | 333 | | МДМ-банк | USD | 16.12.05 | 10,75 | 101,88 | — | — | — | — | | МДМ-банк | USD | 23.09.06 | 9,375 | 102,31 | 102,8 | -1,11 | 6,71 | 210 | | Мегафон | USD | 10.12.09 | 8 | 100,37 | 100,86 | -0,59 | 7,76 | 312 | | ММК | USD | 21.10.08 | 8 | 102,04 | 102,54 | -0,22 | 7,10 | 249 | | Московский народный банк | USD | 10.12.06 | 4,79 | — | — | — | — | — | | Московский народный банк | USD | 05.10.07 | 5,329 | 101,68 | 102,16 | — | 4,50 | — | | Московский народный банк | USD | 07.01.08 | 3,325 | — | — | — | — | — | | Московский народный банк | USD | 30.06.08 | 4,375 | 97,21 | 97,87 | +0,25 | 5,17 | 57 | | МТС | USD | 30.01.08 | 9,75 | 107,27 | 108,02 | -0,07 | 6,23 | 162 | | МТС | USD | 14.10.10 | 8,375 | 104,41 | 104,91 | -0,19 | 7,20 | 256 | | МТС | USD | 28.01.12 | 8 | 101,94 | 102,44 | -0,60 | 7,52 | 288 | | Номос-банк | USD | 13.02.07 | 9,125 | 101,48 | 101,81 | -0,28 | 7,84 | — | | Норильский никель | USD | 30.09.09 | 7,125 | 100,25 | — | — | — | — | | НОВАТЭК | USD | 14.10.05 | 9,125 | 100,5 | — | — | — | 0 | | НОВАТЭК | USD | 16.06.06 | 7,75 | 101,0 | — | — | — | — | | Пробизнесбанк | USD | 30.06.06 | 8,75 | — | — | — | — | — | | Промсвязьбанк | USD | 27.10.06 | 10,25 | 102,86 | 103,08 | -0,16 | 7,57 | 296 | | Ритцио | USD | 23.12.05 | 12,75 | — | — | — | — | 0 | | Ритцио | USD | 10.01.07 | 12 | — | — | — | — | — | | Росбанк | USD | 09.07.07 | 7,625 | 100,35 | 100,85 | — | 7,20 | 260 | | Росбанк | USD | 24.09.09 | 9,75 | 103,94 | 104,43 | -0,54 | 7,95 | 331 | | Росбанк | USD | 01.07.12 | 9 | — | — | — | — | — | | Роснефть | USD | 20.11.06 | 12,75 | 109,06 | 109,56 | — | 5,05 | 44 | | Банк Русский стандарт | USD | 28.09.07 | 7,8 | 100,13 | 100,62 | -0,85 | 7,48 | 287 | | РБР | USD | 29.12.06 | 7,6 | — | — | — | — | — | | Сбербанк | USD | 24.10.06 | 5,4 | 101,3 | 101,5 | +0,01 | 4,17 | — | | Северсталь | USD | 24.02.09 | 8,625 | 102,71 | 103,21 | -0,17 | 7,58 | 297 | | Северсталь | USD | 19.04.14 | 9,25 | 103,35 | 103,85 | +0,10 | 8,61 | 300 | | Банк Петрокоммерц | USD | 09.02.07 | 9 | 102,14 | 103,13 | -0,37 | 6,79 | 219 | | Сибнефть | USD | 13.02.07 | 11,5 | 108,5 | 109,75 | +0,56 | 4,80 | 20 | | Сибнефть | USD | 15.01.09 | 10,75 | 115,0 | — | — | — | — | | Система финанс | USD | 14.04.08 | 10,25 | 107,25 | 108,25 | +0,33 | 6,84 | 224 | | Система капитал | USD | 28.01.11 | 8,875 | 104,1 | 104,6 | -0,09 | 7,83 | 319 | | Тюменская НК | USD | 06.11.07 | 11 | 111,13 | — | — | — | — | | Уралсиббанк | USD | 06.07.06 | 8,875 | 101,62 | — | — | — | — | | ХКФ-банк | USD | 04.02.08 | 9,125 | 102,0 | 102,5 | -0,20 | 8,00 | 340 | | ХКФ-банк | USD | 30.06.08 | 8,625 | 101,0 | — | — | — | — |
|
